Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Школа управляющих - 7 (I ступень, со 2 по 27 июня)
+ Подписаться
Страница 30 из 40 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Вот всё ж интересно, как это будут считать. :)

    20 значений еквити, помесячные срезы берутся за 2 года

    Так это что значит, будут браться "срезы" за каждый день что ли?
    И на каждый день - высчитывать свой Сортино, а потом суммировать и вычислять средний, - или как?
    Мне кажется,что проблема в том,что Евгений не видит разницы,между Сортино считаемым ежедневно и ежемесячно....

    В ежемесячном фиксится один результат,а сделок за месяц проходит ясно,что как раз не одна...........Потому отклонения ежемясячные,как и резы месячные для управляющих имеют значение,а каждая отдельная сделка лишь в рамках стопа\цели.

    Для ШУ Сортино может быть великолепным для сделавшего одну мега профитную сделку на старте(или в середине или вна финише)+9 знаем каких.
    И что будешь делать тогда Евгений,когда таких станет много и ....
    Только тогда признаешь,что проблемы таки есть?
    Свои предложения я уже не выкладываю на форуме,а отсылаю на верх.....
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Для ШУ Сортино может быть великолепным для сделавшего одну мега профитную сделку на старте(или в середине или вна финише)+9 знаем каких....
    Не будет в этом случае Сортино великолепным, не будет. Потому что учитывается в расчете Сортино волатильность вниз. Одной мега-сделкой трейдер резко увеличивет среднедневной профит и тогда все остальные дни считаются как дни с прибылью ниже средней, сл-но Сортино будет мизерным. И это аналогично как считается для институциональных трейдеров по ежемесячным результатам. Только еще больше влиять будет при подсчете за месяц по ежедневным результатам. И вполне приемлемо для нашего месячного конкурса. Участник, сделавший одну сделку в 1000 и 9 сделок по 100 - никогда не станет лучшим. Да еще добавь убыточные...
  3. 11,875
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Для ШУ Сортино может быть великолепным для сделавшего одну мега профитную сделку на старте(или в середине или вна финише)+9 знаем каких.
    Здесь, как я приводил пример в расчете (но это был пример помесячного расчета, а не ежедневного) - важно именно то, чтобы все сделки (не менее 10 по правилам) - были именно одинаковыми по размеру профита. Или ненамного отличались друг от друга.
    Ставится тейк-профит на все сделки, скажем по 100$, или по 80.
    Тогда Сортино будет астрономический.
    --------

    А вот такой вопрос.
    Влияют ли дни, в которые торговля не велась - на общий коэффициент Сортино за месяц?
    (просто вопрос вытекает из того, что непонятен механизм общего подсчета Сортино - при его ежедневном подсчете: будет вычисляться его среднее значение? или как?)

    Просто я допустим - выполнил план по профиту и пофиксил все сделки в один день (по прежним правилам - коэфф-нты были бы заоблачные). А как будет по этим? - вот что хочу понять.
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Здесь, как я приводил пример в расчете (но это был пример помесячного расчета, а не ежедневного) - важно именно то, чтобы все сделки (не менее 10 по правилам) - были именно одинаковыми по размеру профита. Или ненамного отличались друг от друга.
    Ставится тейк-профит на все сделки, скажем по 100$, или по 80.
    Тогда Сортино будет астрономический.
    --------

    А вот такой вопрос.
    Влияют ли дни, в которые торговля не велась - на общий коэффициент Сортино за месяц?
    (просто вопрос вытекает из того, что непонятен механизм общего подсчета Сортино - при его ежедневном подсчете: будет вычисляться его среднее значение? или как?)

    Просто я допустим - выполнил план по профиту и пофиксил все сделки в один день (по прежним правилам - коэфф-нты были бы заоблачные). А как будет по этим? - вот что хочу понять.
    Еще раз вдумайся - расчет идет не по сделкам, а по значениям ЭКВИТИ.
    Тогда, прочитав пост Евгения на один выше своего, сам ответишь на свой вопрос :)
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    А вот такой вопрос.
    Влияют ли дни, в которые торговля не велась - на общий коэффициент Сортино за месяц?
    Не влияет.
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Не будет в этом случае Сортино великолепным, не будет. Потому что учитывается в расчете Сортино волатильность вниз. Одной мега-сделкой трейдер резко увеличивет среднедневной профит и тогда все остальные дни считаются как дни с прибылью ниже средней, сл-но Сортино будет мизерным. И это аналогично как считается для институциональных трейдеров по ежемесячным результатам. Только еще больше влиять будет при подсчете за месяц по ежедневным результатам. И вполне приемлемо для нашего месячного конкурса. Участник, сделавший одну сделку в 1000 и 9 сделок по 100 - никогда не станет лучшим. Да еще добавь убыточные...
    1)Евгений,а давай конкретно возьмём стейт KLO(в принципе 1 сделка или пару средних,но больших:) на финише),лучшего по Сортино в прошлой ШУ или мой(в принципе рабочий стейт,но его ты даже на 3-е место в радио передаче не поставил.:)
    (Просьба не уходить в обсуждение лички,тут счас важней другое) ................далее надеюсь не будешь спорить.

    2)Аналогия конечно есть,но я и говорю,что ты опускаешь в сравнении ежедневно и ежемесячно то,что при ежемесячном анализе происходит например 20 сделок,ещё плюс 5-10 переходят на другой месяц,а ФИКСАЦИЯ РЕЗОВ ТРЕЙДЕРА О-Д-Н-А !Просто сравни соотношение кол-ва сделок к фиксации одного результата и ....тоже больше не будешь спорить по этому вопросу.

    Вывод.Имхо лучше как можно быстрее понять ошибку и пока есть время,не разбазаривать его,а работать над её исправлением.
  7. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сергей Викторович, если взять Ваш последний стейт из ШУ-6, то создается впечатление, что Вы лихорадочно пытались вскочить в поезд, уходящий в призовой финал. За два дня Вы заработали на своем счете практически половину всей прибыли, торгуя по даксу самым что ни есть РРулеточным образом. Целый месяц до этого Вы ДАКС игнорировали. Что общего имеет данный способ торговли с целями ШУ? Ничего. Давайте для начала посмотрим итоги ШУ-7, а потом будем делать выводы о целесообразности введения изменений в правила.

    Мне кажется введение новых коэффициентов позволит избавиться в какой-то мере от псевдо-рулеточности, особенно на завершающем этапе, где многие стараются идти Ва-банк, забывая о главных целях проекта.
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Сергей Викторович, если взять Ваш последний стейт из ШУ-6, то создается впечатление, что Вы лихорадочно пытались вскочить в поезд, уходящий в призовой финал. За два дня Вы заработали на своем счете практически половину всей прибыли, торгуя по даксу самым что ни есть РРулеточным образом. Целый месяц до этого Вы ДАКС игнорировали. Что общего имеет данный способ торговли с целями ШУ? Ничего. Давайте для начала посмотрим итоги ШУ-7, а потом будем делать выводы о целесообразности введения изменений в правила.


    МОЛОДЕЦ!Правда молодец,что не поленился посмотреть.

    Теперь смотри.
    1)Ровность сделок,это лишь теория и участники конечно же могут показать ровненькие резы,помня,что Евгений как бы желает видеть их минимальные отклонения.Что собственно не так уж и трудно сделать(в смысле не стабильно профитно торговать,а показать ровность).
    Если спросить не только нас,но таких же других реал трейдеров=управляющих

    -----если вы видите,что сделка может дать на много выше или то,что сделка неудачна и её лучше прям сейчас закрыть с мин.убытком,а не ровненьким,то вы будете подстраиваться под ровность или возьмёте всё по своему плану?
    Думаю практически все ответят---ровность хорошо,но ...... :)

    2)Я не предлагаю вернуться к старым правилдам,более тог,я со многим там не согласен был ещё с неофициальной ШУ,но ...Выше я указал,что отправил свои предложения руководителям.

    3)KLO,а он один,лишь только для примера .Ты не ответил,почему его Сортино выбрал первым?

    4)Свою торговлю я описал в ветке "Стоп-лосс и золотое правило".
    Никакой суеты и чёткие действия в финале(тоже Сортино понравилось,коль призовое место мне дал :) ),а главное попробуй понять,что ни каких повышенных рисков в Даксе я не брал.

    Риск был в соответствии с правилами с пониманием,что иначе не войти в пятёрку,об этой проблеме тоже постил выше.

    У меня смотри КАК РАЗ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ стейт.

    Т.е. не было цели просто в последние дни снять разом профит и сделать Сортино и т.п.,а ДЕРЖАЛИСЬ НЕ ОДИН ДЕНЬ сделки в 6в,которые уже маловероятно дошли бы до мне нужной цели.Вот потому и я продолжил борьбу добавив столь не любимый в ШУ интрадей :) и кстате мной используемый не один год на реале лишь в отдельных случаях.
    Да многие,включая великих используют разные ТФ,а здесь ещё и фиксинг на конец месяца и усё...дальше гуляй Вася.

    Более того,дополнительное наращивание было произведено не через совокупную в других инструментах (что тоже некоторые хитро используют),а по своей ТС и ММ===риск был не больше,а потенциальное ожидание профита на много выше.

    ЗЫ.И не надо так бояться ДаксОВ ,если у вас есть ТС и риск-менеджмент.

    Мне кажется введение новых коэффициентов позволит избавиться в какой-то мере от псевдо-рулеточности, особенно на завершающем этапе, где многие стараются идти Ва-банк, забывая о главных целях проекта
    В общих словах уже говорили не раз,есть стейты и ...
    Об этом я тоже говорил Евгению---см. стейт KLO.Значится мы вместе не согласны с такой торговлей,осталось только принять,что Сортино не решает этих проблем.
  9. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Мне кажется, что сейчас система подсчета заточена под внутридневную торговлю с целью ухватить в день примерно 50 пунктов (или 50 Баксов) в день, чтобы за 20 дней нарубить требуемую 1000$. Или нужно поймать за хвост в начале месяца хороший тренд и на нем прокатится..:) Итоги покажут. Вот тогда будет предметный разговор: плох СортиШарп или хорош...

    Нужно использовать максимальное число разноплановых коэффициентов, учитывающих и баланс, и профит-фактор, и допущенный риск, и эффективность использования маржи, и продолжительность удержания сделки, и количество сделок... Быть может так создастся более мене объективная картинка работы трейдера даже на столь небольшом участке времени?...

    Хорошо бы как-то поощрять тех, кто выполняет норматив "Класса" и стабильно его подтверждает. Может октябрятскую звездочку в аватар?:thumbsup_002:

    И давайте не забывать, что первый этап ШУ должен иметь позитивное продолжение в последующих ступенях.
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Итоги покажут. Вот тогда будет предметный разговор: плох СортиШарп или хорош...
    Дык в ШУ6 Сортино УЖЕ показало свой вариант отбора и кого он отбирает и как его могут делать "нужным".Если даже допустить,что и мой стейт не нравится,самособой и других,кто в начале,в конце сделал Сортино(не буду указывать здесь другие варианты.Их отослал наверх),то и существенных разногласий по этому вопросу между нами нет...


    Нужно использовать максимальное число разноплановых коэффициентов, учитывающих и баланс, и профит-фактор, и допущенный риск, и эффективность использования маржи, и продолжительность удержания сделки, и количество сделок... Быть может так создастся более мене объективная картинка работы трейдера даже на столь небольшом участке времени?...
    Не знаю как на счёт макс кол-ва....Я лишь предлагаю уже сейчас принимать меры и предлагать.Ещё раз повторюсь,я вижу,что Евгений не .....(без личности к Евгению,а как вариант решения проблем ШУ),посылаю наверх предложения.

    И давайте не забывать, что первый этап ШУ должен иметь позитивное продолжение в последующих ступенях.
    Тоже предлагаю всё-таки не путать,ПОЧЕМУ то разными правилами ОТБОРА,участников ШУ1,ШУ2 плюс надо учесть,что у не игроманов,есть ещё ОСНОВНАЯ загрузка на реал счетах .И прочее,прочее предлоджил учесть и пересмотреть,либо довести до ума.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать