Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Школа управляющих - 7 (I ступень, со 2 по 27 июня)
+ Подписаться
Страница 28 из 40 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
  1. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Нужно стараться входить (особенно в неспокойные периоды) не с рынка, а отложками
    В неспокойные периоды лучше вообще не входить, если планируешь сделку не на 15 минут.
    А отложки - это на любителя. И не всегда они подходят. Можно и хорошую точку входа пропустить.
    ---------

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    2) Мастер - не заморачивайся, торгуй спокойно , не допускай бльших просадок и коэф будут хорошие при прибыли в 15-20%.

    НАсчет без разницы куда отклонение - это с Шарп перепутал. По Сортино идет волотильность вниз. ( То есть упор на просадки, в плюс резко уходить можно и нужно, главное чтобы после этого резкого плюс не было такого же резкого минус)
    Не будут коэфф-нты хорошие.
    И в плюс резко уходить нет никакого смысла.
    И сейчас я это докажу на примере :).

    Вот пример. Представим, что это рез-ты ШУ.
    И дальше следует расчет (может кому будет полезно для понимания).

    Трейдер 1. Прибыль: 199, 200, 201. Общая прибыль 600.
    Трейдер 2. Прибыль: 10, 10, 10, 500, 500, 500. Общая прибыль 1530.

    Оба трейдера выходят в отборочный финал (более 500 профита).

    Далее рассчитываем Сортино.

    1-ый трейдер.
    600/3=200 средняя сделка
    199-200=-1
    200-200=0
    201-200=1 (получаем отклонение каждой сделки от средней сделки)
    Далее каждое отклонение возводим в квадрат, складываем, делим на число сделок, и извлекаем из рез-та - кв. корень.
    1+0+1=2
    2/3=0.6666
    квадр. корень из 0.6666 = 0.8165
    Итак, Сигма = 0.8165

    Далее из общей прибыли (600) вычитаем 1/10 от депо (500) - (так принято), и делим получ. рез-т на Сигму.
    600-500=100
    100/0.8165=122.47
    Итак, Сортино для 1-ого трейдера =122.47

    Тоже самое для 2-ого:
    1530/6=255 ср. сделка
    10-255=-245
    500-255=245 (среднее отклонение равно для каждой сделки, поэтому возводим его в квадрат, складываем, и снова делим на кол-во сделок)
    245х245=60025 х6 = 360150/6 = 60025 (получаем тоже ср. отклонение, т.к. они равны по модулю)
    Кв. корень от 60025 = 245
    Итак, Сигма у Тр. №2 = 245

    Далее: 1530-500=1030
    1030/245=4.20
    Итак, Сортино 2-ого трейдера = всего лишь 4.20

    А теперь сравните: 122 и 4.
    И кто выиграет по Сортино?
    А у кого будет больше профит? Сравните: 600 и 1530. В 2.5 раза больше.
    И ни у первого, ни у второго нет лосей.
    И кого выберет инвестор, первого или второго?
    А по Сортине - победит именно первый.

    Почему я и писал, что это всё туфта. И нельзя это применять для выявления победителей:
    Надуманный коэффициент. И подгоняется он очень просто: на все сделки ставится тейк-профит одинакового размера (в $). При отсутствии лосей - первое место в кармане.
    Самое смешное, что в такой ситуации - даже бОльший профит, чем средний - уже уменьшит этот самый коэфф-нт. Т.е. больший профит брать не моги - а только средний :).
    Ну то есть, - всего три профитных сделки одинакового размера (чтобы в сумме они были более 500) - выводят участника на недосягаемую высоту по этой самой Сортине.
    Ну или две сделки (допустим по 300 каждая).
  2. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Ну то есть, - всего три профитных сделки одинакового размера (чтобы в сумме они были более 500) - выводят участника на недосягаемую высоту по этой самой Сортине.
    Ну или две сделки (допустим по 300 каждая).
    Да никакиё 3 сделки никого никуда не выводять, шо за ********, читать тошно... Сделок минимум 10 вроде, но коеф. по сделкам не считаётся...
    Во втором случаё подсчет не верен... Да и 10 - это как, планированая прибыль за день?

    Мастер ты читать/считать научишся или будеш без разбору дальше постить по полстраницы ******** всякий?

    Единственноё полезноё дополнениё в правилах которым нужно дополнить 2-х недельную неактивность на счете, что-то типа - количество торговых дней должно быть больше 50% дней продолжительности Школы (чтобы была минимальная база данных для расчета коеф. Сортино)... Так как Школа, её нужно посещать, а не прогуливать...
  3. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Удивляет меня народ придумыванием все новых буераков для ШУ. Итак ограничения строгие , так нет надо еще придумать какую-нибудь ерунду. Есть нормальный критерий оценки - конечный баланс (наиболее важный показатель ) и профит - фактор , который учитывает стиль торговли. Этого достаточно. Попытки как то подогнать ШУ под свое неумение работать уже просто улыбают. Я понимаю , что коэффициенты Сортино и Шарпа дают дополнительную информацию о стиле торговли, но ясно должно быть одно - при тех ограничениях которые уже присутстствуют главное - баланс, мы собираемся деньги зарабатывать или коэффициенты?
  4. 959
    Комментарии
    25
    Темы
    967
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Удивляет меня народ придумыванием все новых буераков для ШУ. Итак ограничения строгие , так нет надо еще придумать какую-нибудь ерунду. Есть нормальный критерий оценки - конечный баланс (наиболее важный показатель ) и профит - фактор , который учитывает стиль торговли. Этого достаточно. Попытки как то подогнать ШУ под свое неумение работать уже просто улыбают. Я понимаю , что коэффициенты Сортино и Шарпа дают дополнительную информацию о стиле торговли, но ясно должно быть одно - при тех ограничениях которые уже присутстствуют главное - баланс, мы собираемся деньги зарабатывать или коэффициенты?
    Нужно стараться в рынке быть всегда. А увлёкшись балансом можно заработать маржин-колл. А значит уже вне рынка в этом случае.
  5. 164
    Комментарии
    2
    Темы
    166
    Репутация Pro
    Аватар для Iscander  
    В начале пути

    2 Медалей
    Половина дистанции позади. Хотелось бы увидеть ранжирование участников по коэффициенту Сортино на данный момент (как сделано в бакалавре). Тогда плюсы и минусы определения победителя по Сортино будут более наглядны и дискуссия будет проходить конструктивнее.
  6. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Нужно стараться входить (особенно в неспокойные периоды) не с рынка, а отложками - тогда стоп выставляется сразу вместе с открытием сделки и не нужно переживать за связь и сервер - либо ордер будет принят сразу со стопом, либо сделка вообще не будет открыта. Да и вообще на мой взгляд - вход с рынка - это признак поспешного решения и азарта. Выставляя отложку мозги хоть на пару минут включаются, чтоб оценить действительно ли стоит ставить отложку пипсов в 5 от рынка, чтоб сработал 100% или все-таки лучше подальше и почему.

    Вообще-то рекомендации с отложками - это игра в одни ворота.
    Каждый трейдер имеет свой стиль торговли и может часами выжидать свою точку входа. Так что не надо навязывать своё стиль торговли, тем более пока цена дойдёт до отложки уже ситуация на рынке может кардинально поменяться.
    P.S. Не имела ввиду кого-то обидеть, сама работаю и отложенными ордерами и с рынка, всё зависит от ситуации. Но то, что при такой нагрузке сервера, который постоянно виснет, для установки стопа дано только 5 минут, считаю слишком уж жестко. Можно вполне увеличить до 10-15 минут. Когда писали Правила не было некоторых конкурсов, из-за которых увеличилась нагрузка на демо-сервер, так что обрыв связи с терминалом теперь стало обычным делом.
  7. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Milledy Посмотреть сообщение
    Вообще-то рекомендации с отложками - это игра в одни ворота.
    Каждый трейдер имеет свой стиль торговли и может часами выжидать свою точку входа. Так что не надо навязывать своё стиль торговли, тем более пока цена дойдёт до отложки уже ситуация на рынке может кардинально поменяться.
    P.S. Не имела ввиду кого-то обидеть, сама работаю и отложенными ордерами и с рынка, всё зависит от ситуации. Но то, что при такой нагрузке сервера, который постоянно виснет, для установки стопа дано только 5 минут, считаю слишком уж жестко. Можно вполне увеличить до 10-15 минут. Когда писали Правила не было некоторых конкурсов, из-за которых увеличилась нагрузка на демо-сервер, так что обрыв связи с терминалом теперь стало обычным делом.
    У меня сложилось впечатление, что никто с секундомером не стоит и не засекает, за сколько времени установлен стоп... На этом попадают те у кого размер лота таков, что за 5 минут можно попасть под дисквал. Это или РРулеточники, либо любители казино... А если заходим отложкой, то уже можно заранее выставить уровень стоп-лосса...
  8. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Да никакиё 3 сделки никого никуда не выводять, шо за ********, читать тошно... Сделок минимум 10 вроде, но коеф. по сделкам не считаётся...
    Сделок минимум 10 вроде

    Так "вроде" или 10?
    И откуда эти 10 взялись? :)

    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Во втором случаё подсчет не верен...
    Что конкретно неверного?
    Только не голословные утверждения, а конкретику нужно приводить.
  9. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    У меня сложилось впечатление, что никто с секундомером не стоит и не засекает, за сколько времени установлен стоп...
    Финалистов проверят по логам, и любое минутное...5минутное зависание/отключение тогда и аукнется.

    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    На этом попадают те у кого размер лота таков, что за 5 минут можно попасть под дисквал.
    Размер лота дает превышение лимита потерь, здесь же речь о том, что любое отключение/обрыв связи/перегруз сервера/глюк и т.д. чуть выше 5 минут после выставления ордера по рынку - и всё, нарушение в кармане. Никто от этого не застрахован опять же, а отложками не все торгуют, да и в правила еще такого пункта не ввели, чтоб все отложками. :)
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Iscander Посмотреть сообщение
    Половина дистанции позади. Хотелось бы увидеть ранжирование участников по коэффициенту Сортино на данный момент (как сделано в бакалавре). Тогда плюсы и минусы определения победителя по Сортино будут более наглядны и дискуссия будет проходить конструктивнее.
    На данный момент делать подсчет Сортино не имеет смысла. Поотому что на таком малом промежутке времени (10 рабочих дней) он будет искажен и может ввести в заблуждение. По окончании торгов мы будем иметь 20 значений еквити, а это уже даст более достоверную картину. В этом случае подсчет уже незначительно будет отличаться от классического, когда помесячные срезы берутся за 2 года.
    К тому же это трудоемкая штука :)
    Каждый может попробовать подсчитать свой Сортино/Шарп воспользовавшись формой подсчета в Excel, которую разработал alexa
    Лежит здесь -
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...4&postcount=74

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать