Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Школа управляющих - 7 (I ступень, со 2 по 27 июня)
+ Подписаться
Страница 26 из 40 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
  1. 11,866
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Tracer Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Евгений Ляпкин
    Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5)=686
    Подробнее - только на счетных палочках можно.

    Что-то я щас посчитал, в данном примере сигма равна 1130, а не 686
    А у меня получилось 259. :confused:

    Вот в этой формуле - SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5) - там кажется со скобками напутано.
    На пять мы делим не 2*(1400-580)^2
    А всю сумму по всем сделкам: 3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2
    Так?
    А уже из него берем квадр. корень.

    Вот здесь это правильно написано:
    SQRT (((5600- 580)^2)+4*(-700-580)^2)/5) = 2520
    Это для трейдера №4: сделки: -700, -700, 5600, -700, -700 = Прибыль 2800

    580 - это здесь - Средняя прибыль на сделку = 2800/5= 580

    Т.е. на 5 (кол-во сделок) - мы делим Сумму возведенной в квадрат разницы между величиной сделки и средней сделкой (сделка минус средняя прибыль).
    И из полученного - берем квадр. корень.
  2. 11,866
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Вот пример:
    Просчитал вот это:
    SQRT (((5600- 580)^2)+4*(-700-580)^2)/5) = 2520

    5600-580=5020
    5020 х 5020 = 25 200 400

    -700-580=-1280
    (-1280) х (-1280) = + 1 638 400
    (Вот где тонкость!!!
    Минус на минус при умножении дает плюс!
    А не минус
    Минус на плюс дает минус)


    1 638 400 х 4 = 6 553 600

    25 200 400 + 6 553 600 = 31 754 000
    31 754 000 / 5 = 6 350 800, - и кв. корень из него = 2520.07
    -------

    Написал бы лучше кто-нибудь скрипт для вычисления этой байды.
  3. 11,866
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Не поленился, просчитал свои сделки, в общем стал что-то понимать в этом Сортине.
    В общем, туфта это тоже хорошая.
    В общем вычисляется средняя величина сделки
    Чтоб увеличить этот коэф-нт, надо понизить делитель (сигму), а для этого надо, чтобы все сделки были, а вот теперь слушайте внимательно - чтобы все сделки были величиной около этой средней сделки. Или немного отклонялись от нее.
    Чем больше отклонение от средней величины сделки - тем хуже выходит сигма (больше).
    Причем для этой сигмы без разницы - в какую сторону у вас отклонение: в плюс (слишком крупные сделки) или в минус (лоси).
    Т.е. в общем ********овая идея - уравнять крупные профиты с лосями. Конечно лоси уменьшают делимое, но тем не менее для этой Сортины без разницы что у вас: в плюс отклонение идет, или в минус.
    А вот в этом пожалуй главный дефект и надуманность этого коэфф-нта.

    И если у вас будет например энное количество одинаковых сделок, допустим 6 сделок по ровно по 100$ - то всё, вы на первом месте по Сортино.
    У кого-то профит будет в 5 раз больше, но он будет более "разбросанный" - допустим 10, 20, 200, 300 и т.д. - всё, такой участник никогда не победит по Сортине этой.
    Хоть у него в 5 раз больше профит. А не важно.
    Надуманный коэффициент. И подгоняется он очень просто: на все сделки ставится тейк-профит одинакового размера (в $). При отсутствии лосей - первое место в кармане.
    Самое смешное, что в такой ситуации - даже бОльший профит, чем средний - уже уменьшит этот самый коэфф-нт. Т.е. больший профит брать не моги - а только средний :).
    Писалось, что этот коэфф-нт исп. для оценки работы фондов, т.е. там где идет постепенное нарасщивание общего объема профита, и там этот коэфф. возможно и показывает что-то. Но к оценке работы трейдера это явно малоприменимо.
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Прочитал последние 2 дня :)

    КОротко:
    1) Маклауд - читайте правила внимательнее, если прекратите торговлю будете дисквалифицированы за перерыв больше двух недель :)
    P.s. если продолжите торговать в том же стиле дисквалификацию можно спрогнозироать с 99% веротностью за превышение убытка.

    2) Мастер - не заморачивайся, торгуй спокойно , не допускай больших просадок и коэф будут хорошие при прибыли в 15-20%.

    Насчет без разницы куда отклонение - это с Шарп перепутал. По Сортино идет волотильность вниз. ( То есть упор на просадки, в плюс резко уходить можно и нужно, главное чтобы после этого резкого плюс не было такого же резкого минус)
  5. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Y.D.LTD Посмотреть сообщение
    Если ты такая умная, попробуй перепроверь чей-нибудь стейт на плавающий убыток.
    Да и вообще, сути ты так и не поняла... не удивительно, однако. :wall:
    Stella действительно умная. :bow:
    А проверять стейты на плавающий убыток в Школе умеет большинство. И это не удивительно. :smartass:

    А правила хорошего тона и культурное общение приветствуются везде. Делайте выводы, Y.D.LTD.
  6. 2,450
    Комментарии
    101
    Темы
    2484
    Репутация Pro
    Аватар для MACLAUD  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я еще надеюсь в ШУ7 занять призовое место а именно $500 первое мне уже не дадут так как у меня есть предупреждение.Я основательно разобрался в правилах ШУ и таким образом в ШУ8 я сделаю торговлю по хитрому и надеюсь выиграю.
  7. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А вот такой вопрос.
    Пример: Я участвую в ШУ
    Купил 6Е 0.2лота
    Поставил стоп 1000(тысяча) пунктов
    Макс. просадка после сделки была 50п (125$)
    Закрыл сделку с прибылью.
    Ну, допустим, занял какое то место.
    Т.е. в принципе просадка не превышала допустимые 200$
    и стоп стоял сразу (правила не нарушил)
    Но начальный риск то был 2500$!!!!
    Получается контроля начального риска в ШУ вообще нет???
  8. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от MACLAUD Посмотреть сообщение
    Я еще надеюсь в ШУ7 занять призовое место а именно $500 первое мне уже не дадут так как у меня есть предупреждение.
    Не переживай, 500 ишо может и дадут, почитай правила, а то говориш разобрался...



    ТО Мастер - Считаётся Сортино не по сделках сейчас, как описано в начале той ветки, а по значениях еквити через равныё промежутки времени... Форма расчета в последних постах там же...
  9. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от MACLAUD Посмотреть сообщение
    таким образом в ШУ8 я сделаю торговлю по хитрому и надеюсь выиграю.
    Чем хитрей торговля, тем меньше шансы на успех. Потому что самообман получается.
    А надеяться конечно можно на всё. Даже на манну небесную...
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    А вот такой вопрос.
    Пример: Я участвую в ШУ
    Купил 6Е 0.2лота
    Поставил стоп 1000(тысяча) пунктов
    Макс. просадка после сделки была 50п (125$)
    Закрыл сделку с прибылью.
    Ну, допустим, занял какое то место.
    Т.е. в принципе просадка не превышала допустимые 200$
    и стоп стоял сразу (правила не нарушил)
    Но начальный риск то был 2500$!!!!
    Получается контроля начального риска в ШУ вообще нет???
    Да, получается. Формального нарушения правил нет. До проверки стейтов претендентов. Так что возможности для самообмана широкие.
    Но вы же наверное понимаете, что с такой торговлей приз, а уж тем более главный, не получить.
    Здесь возможен не только самообман, а и итого хуже. Перед самым закрытием описанной сделки стоп переносится в нормальное положение. Именно поэтому я писал о "мудрецах" вот здесь - http://www.procapital.ru/showpost.ph...5&postcount=77
    Периодически это дело контролируется. 100% контроля обеспечить не представляется возможным. Но на худой конец можно воспользоваться логами сервера чтобы отследить модификацию ордеров. Есть такая глупенькая надежда, я ее сохраняю, что воспользоватся ею не придется.
    А со склонностью людей к самообману мало что поделать можно. Менталитет-с. Вот как бог на правду выведет, тогда.... И то не всегда действует....

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать