Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Школа управляющих - 7 (I ступень, со 2 по 27 июня)
+ Подписаться
Страница 12 из 40 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. 610
    Комментарии
    64
    Темы
    611
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Вопрос такой.
    По пункту: "Максимально допустимый риск в сделке (и в совокупной позиции по одному инструменту*) не должен превышать 200$ (4% от стартового баланса). ...
    * Совокупный риск рассчитывается как сумма всех убытков по всем одновременно открытым позициям на данном инструменте. ..."

    Если я открываю 3 сделки по нефти по разным контрактам BRN, CL, WTI. Эти позиции считаются как по одному инструменту?
    Или, например, контракты с биржевым спредом (например валютные на M8, U8) и по цене last - это один инструмент?
  2. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Я и спрашиваю - почему был завышен лот и почему стоял дальний стоп?
    По правилам моей ТС стопы по нефти стояли под лоу мая, а надо бы под 200 уе:) , лот завышен был из-за собственной самоуверенности и потому как по основному тренду работал. Учтем в будущем и настоящем.
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от sokol Посмотреть сообщение
    Вопрос такой.
    По пункту: "Максимально допустимый риск в сделке (и в совокупной позиции по одному инструменту*) не должен превышать 200$ (4% от стартового баланса). ...
    * Совокупный риск рассчитывается как сумма всех убытков по всем одновременно открытым позициям на данном инструменте. ..."

    Если я открываю 3 сделки по нефти по разным контрактам BRN, CL, WTI. Эти позиции считаются как по одному инструменту?
    Или, например, контракты с биржевым спредом (например валютные на M8, U8) и по цене last - это один инструмент?
    Один тикер - один инструмент. ( сроки контрактов не влияют))
    Тикер разный - разные инструменты.

    Входы в одну сторону сильно-коррелирующими инструментами ( напр. нефть разных сортов) с максимальным риском крайне не советую - при движении в сторону стопов коэф. Сортино резко уйдет в снижение.
  4. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Входы в одну сторону сильно-коррелирующими инструментами ( напр. нефть разных сортов) с максимальным риском крайне не советую - при движении в сторону стопов коэф. Сортино резко уйдет в снижение.
    Также не рекомендую торговать сильно коррелирующими инструментами - если движениё пойдет против Вас - как говорил Илья - это просто убъёт коеф. Сортино, и это правильно, так как ни про какую стабильность в этом случаё говорить не приходится...

    ЗЫ. Тут скорее можна использовать хеджированиё, для сгладживания скачков еквити и уменьшения просадок...
  5. 324
    Комментарии
    2
    Темы
    325
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Как видим многие по-прежнему озадачены не торговлей как таковой,а коэфицЭнтами.Ну и для чего была вся эта бодяга?Зачем было вводить новые цифиря?
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Olle Lykoye Посмотреть сообщение
    Как видим многие по-прежнему озадачены не торговлей как таковой,а коэфицЭнтами.Ну и для чего была вся эта бодяга?Зачем было вводить новые цифиря?
    Это вполне нормально.
    Все равно лучшими будут те кто лучше торгует, вне зависимости от того, интересуется он приципом подсчета коф. или нет.
    Новые цифря вводились потому, что они лучше прежних отражают реальность по качеству торговли и потому что "подогнаться" под них на порядок сложнее чем под предыдущие.
    ТОчнее весь процесс "подгонки" заключается как раз в прибыльной и ровной торговле.
  7. 324
    Комментарии
    2
    Темы
    325
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Это вполне нормально.
    Все равно лучшими будут те кто лучше торгует, вне зависимости от того, интересуется он приципом подсчета коф. или нет.
    Новые цифря вводились потому, что они лучше прежних отражают реальность по качеству торговли и потому что "подогнаться" под них на порядок сложнее чем под предыдущие.
    ТОчнее весь процесс "подгонки" заключается как раз в прибыльной и ровной торговле.
    Это- НЕ нормально.
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Olle Lykoye Посмотреть сообщение
    Это- НЕ нормально.
    Olle, раскажи нам наконец - что нормально?
  9. 45
    Комментарии
    0
    Темы
    45
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А почему бы не оценивать всех просто по балансу, ведь в реальности прибыль это единственный критерий. И абсолютно ни кому не важно как эту прибыль получили.
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Trener Посмотреть сообщение
    А почему бы не оценивать всех просто по балансу, ведь в реальности прибыль это единственный критерий. И абсолютно ни кому не важно как эту прибыль получили.
    Хождение по кругу.
    ШУ вообще начиналсь с того, что критерий баланс - плохой критерий.
    И насчет того, что неважно как она получена - это далеко не так.

    После эволюции длинною почти в год пришли к коф. Сортино - практически идеальный критерий на самом деле. Причем идеальность с уменьшением периода записи эквити стремиться к 100%.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать