Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Правила конкурса "Народный сигнал".
+ Подписаться
Страница 24 из 49 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    1. Завышение СДД - скрипт не учитывает междневные гэпы.
    Поэтому на фьючах, где таких гэпов много - СДД будет всегда занижено - что будет увеличивать результат участника.
    Предположим получили гэп в два (!) дневных диапазона. Какую часть от среднего за 60 дней это составляет? - одну шестидесятую. При СДД 300п относительное уменьшение показателя составит 5п. Много?
    И действовать оно будет не на одного участника, а в течение 3-х месяцев.
  2. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Нет никакого искажения, это же средне-дневной ДИАПАЗОН, а не средне-дневное движение в какую-то сторону.
    Искажения есть - т.к. это именно среднедневное движение - а не диапазон.
    Это не разница между ценой открытия и закрытия дня - а разница между хаем и лоу дня.

    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Предположим получили гэп в два (!) дневных диапазона. Какую часть от среднего за 60 дней это составляет? - одну шестидесятую.
    При СДД 300п относительное уменьшение показателя составит 5п. Много?
    2 / 60 = 3.33% или 10 п. при 300 п. СДД.
    Даже если меньших гэпов не два - а гораздо больше, напр. на фьючах, которые торгуются всего неск. часов в сутки - то искажения будут немаленькие. Если даже это 10% - то и это может исказить конечный результат.
    На форексе (а данный скрипт для него и разрабатывался) - это не имеет существенного значения из-за того, что междневные гэпы там случаются довольно редко (только на открытии в понед.)
    Другое дело на фьючах, которые не торгуются непрерывно.
  3. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Разнонаправленные прогнозы по 1 инструменту запрещены. И это правильно.

    Однако зачастую видишь вот такую ситуацию. Сделал участник прогноз, напр. бай по 1 инстр.
    Затем цена опустилась еще ниже - он делает опять бай по тому же инструменту, но уже из лучшей позиции.
    Еще ниже - опять бай. И вот так до трех раз может быть, если не больше.
    Как-то несерьезно.
    Получается, что чел-к всё время ищет точку для входа методом "научного тыка" :).
    Если не уверен в точке входа - тогда не надо делать самый первый прогноз. Дождись правильной точки входа.
    Если же уже сделал прогноз - то дождись тейка. И только после этого - делай опять по тому же инструменту.
    Или сначала сними старый - и уж только после этого - делай новый по тому же инструменту.

    Это было бы справедливо.
    Иначе же некоторые штампуют по 1 и тому же инструменту однотипные ветки.
    Найди хороший вход сразу - и дождись тейка.
    И уж только после этого задействуй снова данный инструмент.

    Нужно считаю - запретить задействовать снова один и тот же инструмент - до получения тейка, или снятия прогноза.
  4. 230
    Комментарии
    6
    Темы
    239
    Репутация Pro
    Аватар для AlexBlack  
    В начале пути

    3 Медалей
    Кстати замечание ФХМастера справедливо,хотя лучше бы он привел примеры подтверждающие данные слова что хто имеет место на конкурсе.
  5. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Нет никакого искажения, это же средне-дневной ДИАПАЗОН, а не средне-дневное движение в какую-то сторону.
    Ну вот примерчик искажения СДД подобрал.
    Здесь искажения возникают из-за разной волотильности в разные периоды времени.



    СДД выделенного красным - участка за 14 дней = 20.46
    А СДД за 60 дней = 45.19
    Разница в 2.3 раза!

    Допустим взяли мы движение по селлу за 7 последних дней (правая часть прямоугольника)
    СДД (7) = 22.75
    Т.е. уже в два раза меньше.
    В итоге имеем искажение в два раза.
    Движение неплохое взяли - однако в нем три свечи типа додж, с маленьким телом и относительно большими тенями, перекрывающими другие свечи (о чем и речь шла выше).

    СДД за 7 последних дней искажено в два раза.
    За последних 14 дней - аж в 2.3 раза!

    В итоге наш результат за 7 последних дней будет в два раза меньше реального за этот же период.
    Выход здесь только в том, чтобы брать или меньший СДД (например за 20 или 10 дней),
    или же брать СДД за время, которое сделка была в рынке.
  6. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Предположим получили гэп в два (!) дневных диапазона. Какую часть от среднего за 60 дней это составляет? - одну шестидесятую. При СДД 300п относительное уменьшение показателя составит 5п. Много?
    И действовать оно будет не на одного участника, а в течение 3-х месяцев.
    Есть инструменты - никкей, акции и др., у которых гэпы почти каждый день. И они не закрываются в течение дня даже тенями. Вот для них волатильность занижается использованием СДД в текущем виде. Именно для решения этой проблемы придуман ATR. Вся его "правдивость" и состоит в добавлении гэпов. Естественно, ATR является улучшенным СДД на дневном таймфрейме.
    Для примера можно посмотреть эти два показателя на прогнозе Мастера по ПолюсЗолоту, который в профитах уже есть. Разница очевидна. Раза в полтора в данном случае (по памяти пишу). Тогда прогноз все равно не победил, а если бы конкуренция была поплотнее?
  7. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от RIGHT Посмотреть сообщение
    Есть инструменты - никкей, акции и др., у которых гэпы почти каждый день. И они не закрываются в течение дня даже тенями. Вот для них волатильность занижается использованием СДД в текущем виде.
    Согласен, но такое занижение как раз на пользу авторам прогноза - результат у них будет больше - так что вряд ли они будут так уж ратовать за ATR )).
    Кстати, посмотрел ATR по тому примеру, что у меня выше - по ES. Так вот - отличие от того скрипта, что сейчас считает - почти нет никакого: 45 и 44 - на единицу где-то.



    А вот в чем реальное идет искажение, как писал выше - вот пример.
    Берем полностью движение на графике выше за 7 посл. дней: 940 - 834 = 106
    СДД (60) = 45.19
    СДД (7) = 22.75
    Рез-т по СДД (60) у нас будет всего 106 / 45.19 = 2.35
    А реально был рез-т по СДД за 7 дней: 106 / 22.75 = 4.66
    В два раза больше! - Но и то он не дотягивал до семи - мы же взяли именно за 7 дней.

    А посмотрим, что будет, если будем брать не СДД, включающее в себя 3 компонента: среднюю длинну тела свечей, и средние длинны верхних и нижних теней.
    - А будем брать только среднюю длинну тела свечей - она равна за 7 дней - 14.1.
    106 / 14.1 = 7.51 - и получаем уже величину, гораздо ближе к тому, что мы взяли на самом деле - т.е. семи-дневное движение.

    Вывод такой, что надо брать для расчета не СДД, а среднюю величину тела свечи.
    И плюс прибавлять к ней гэп между свечами.
    Вот такой бы скрипт реально показывал среднедневное движение.
    Ну, кто возьмется его написать?
  8. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от RIGHT Посмотреть сообщение
    Для примера можно посмотреть эти два показателя на прогнозе Мастера по ПолюсЗолоту, который в профитах уже есть.
    Разница очевидна. Раза в полтора в данном случае (по памяти пишу).
    Посмотрел Полюс.



    На самом деле разницы между теперяшним СДД и ATR - почти никакой: 59.08 и 62.87.
    ATR чуть побольше за счет гэпов видимо - а сами гэпы кстати не такие уж и большие на русстоках.
    Гораздо больше разница между ATR(60) и ATR(10): 62.87 и 53.95.
    И между СДД(60) и СДД(10): 59.08 и 53.51.
    Таким образом - гораздо больше искажений получается при падении волотильности - т.е. нужно уменьшать период расчета. Либо брать ср. размер тела свечей + гэпы.
  9. 11,858
    Комментарии
    346
    Темы
    10619
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    По какому чарту мерить СДД? По склейке, или по чарту контракта?
    Разница есть. И не только из-за того, что на некоторых контрактах нет 60-ти баров.

    Возьмем нефть сорта WTI (она идентична CL)

    На склейке фьюча СДД(60) будет равно 425.
    WTI_CONT - СДД(60) = 425 т. (что соответствует и CLG9, где СДД(60) тоже равно 425)

    На текущем контракте WTIG9 всего 40 дневных баров.
    А вот на контракте, следующем после текущего: WTIH9 - СДД будет уже меньше: WTIH9 - СДД(60) = 379 т.
    Происходит это из-за того, что на данном контракте больше гэпов.
    Искажение результата при этом будет более 12% в сторону увеличения - это если не смотреть СДД по склейке, а смотреть по следующему контракту.
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В связи вот с этим прогнозом
    http://www.procapital.ru/showthread....ewpost&t=14484

    и вообще ситуацией большого контанго на некоторые товары предлагаю внести в правила пункт :
    "Прогноз осуществляеться на том контракте, экспирация по которому не ранее чем через неделю. Участник сам должен следить за датой экспирации. В случае несоблюдения прогноз не может претендовать на приз даже в случае успешности."

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать