Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Домашнее задание №7. Выход из просадки
+ Подписаться
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 262
    Комментарии
    9
    Темы
    262
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Меняете ли вы тактику работы при просадке счета? Нужно ли это? Если меняете, то как?
    Давайте поделимся опытом и мнениями.
    Если вход открыт по ТС, которая приносит прибыль, на открытой сделке выход только по стопу, который тоже должен быть предусмотрен ТС. А следующий вход нужно опять по той же тактике, только уменьшить лоты согласно предусмотренного ММ.
    Тактику можно поменять, НО только после того как это будет проверено на истории, затем на демке в реал тайм. В случае положительного исхода эти изменения нужно внести в ТС и начинать работать с небольшим запасом по ММ.
  2. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    1)Риск по сделке закладываем не от начального баланса, а от текущего баланса. Тогда для одинаковой просадки вместо 10 убыточных сделок подряд (при постоянном проценте риска от начального баланса), понадобится 14 таких же сделок (при постоянном проценте риска от остающегося баланса) . С другой стороны чем больше баланс, тем больше риск в деньгах и больше потенциальная прибыль при постоянном риске в процентах. Т.е., движение баланса будет идти по праболе, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
    2)Избегать тех инструментов, по которым плохая накопленная статистика.
    3)В один день не более одной сделки. Со временем характер рынка изменяется, но в один день для большинства инструментов одинаков.
    4)Не открывать сделки, пока не закроется прибыльная.
    Присоединяюсь к этому посту, ибо он самый практически действенный.

    Но добавлю один нюанс к п. 1:

    Все правильно, надо привязывать риск на сделку (и совокупный) именно к текущему балансу.
    Только плюс к этому еще и риск сделать не константой, а динамически изменяющимся.

    Например:

    - при начальном балансе риск 2% (или 3%, в зависимости от консервативности стиля РМ)

    - далее, если текущий баланс растет, оставляем риск неизменным (это консервативный подход, и парабола роста будет стандартно заданной)

    Можно же придать ей некий драйвер, увеличив лот, а значит и риск (при стандартном уровне стоп-лосса) на такой же %, который имеем в данный момент по прибыльности. Т. е. если тек. прибыль 10%, то и лот можем увеличить на 10% , и риск соответственно увеличится на 10% и будет он составлять не 2%, а 2,2% от текущего депо (но заметте все равно 2% от начального) Т. О. мы прогрессию делаем не арифметической, а геометрической!

    Но это когда все идет хорошо. Нас же интересует технически грамотный выход из просадки.

    Так вот, при просадке действуем наоборот! Мы также считаем лот и риск не от начального, а от текущего баланса, НО более того, снижаем его еще и на % просадки. Т. е. начальный риск был 2%, тек. просадка составляет -10%, значит снижаем лот или устанавливаем риск так, чтобы он был 1,8% или 90% от начально заданного риска в 2% при старте. И т. д., чем больше просадка, тем должен быть ниже риск от текущего баланса.
    Т. о. парабола в "красной" зоне становится еще более пологой.

    Я понятно изложил?

    Другими словами, мы как бы эту параболу движения баланса в прибыльной зоне подталкиваем, а в убыточной - притормаживаем. И ММ становится еще гибче.
  3. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Есть еще один, более простой и понятный, способ управлени рисками при просадке:

    На какой % от лимита установленных потерь вы просели на такой же % и должен быть снижен риск на сделку/ки.

    Напрмер:
    Депозит - 10 000
    Установленная максимальная просадка от начального баланса - 20%
    Рисковый капитал - 2 000
    Максимальный риск на сделку - 4% (т. е. 400 - до макс просадки 5 шагов)

    При просадке:
    - 5% (тек баланс - 9 500) риск снижается на 25% и должен составлять не более 3% (300) - до макс. просадки (1500/300 все равно еще 5 шагов)
    -10% ( баланс - 9 000) - риск не более 2% (200) до макс. просадки все те же 5 шагов.
    -15% (8 500) - соответственно риск утанавливаем 1% (100) - и опять сохраняем 5 шансов на выход!
    и т. д. пропорционально.

    При таком подходе достижение макс просадки все время отодвигается (а если риск еще привязать к текущему балансу, то отодвигается он на практически бесконечный срок), но и выход из нее соответсвенно затягивается тоже до бесконечности..... вход в позицию должен быть более точным, а соотношение риск/прибыль должен быть увеличен в сторону прибыли естественно.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Меняете ли вы тактику работы при просадке счета? Нужно ли это? Если меняете, то как?
    Давайте поделимся опытом и мнениями.
    Нет, не меняю.
  5. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Меняете ли вы тактику работы при просадке счета? Нужно ли это? Если меняете, то как?
    Давайте поделимся опытом и мнениями.
    По возможности уменьшаю количество одновременно отслеживаемых инструментов
  6. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Если попадаю в большую просадку, то жахаю на остаток депозита, потом с чистой совестью на всех форумах обвиняю брокера в нечестной торговле.
    Тут двух мнений быть не может.
  7. 1,215
    Комментарии
    8
    Темы
    1216
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    Есть еще один, более простой и понятный, способ управлени рисками при просадке:

    На какой % от лимита установленных потерь вы просели на такой же % и должен быть снижен риск на сделку/ки.

    Напрмер:
    Депозит - 10 000
    Установленная максимальная просадка от начального баланса - 20%
    Рисковый капитал - 2 000
    Максимальный риск на сделку - 4% (т. е. 400 - до макс просадки 5 шагов)

    При просадке:
    - 5% (тек баланс - 9 500) риск снижается на 25% и должен составлять не более 3% (300) - до макс. просадки (1500/300 все равно еще 5 шагов)
    -10% ( баланс - 9 000) - риск не более 2% (200) до макс. просадки все те же 5 шагов.
    -15% (8 500) - соответственно риск утанавливаем 1% (100) - и опять сохраняем 5 шансов на выход!
    и т. д. пропорционально.

    При таком подходе достижение макс просадки все время отодвигается (а если риск еще привязать к текущему балансу, то отодвигается он на практически бесконечный срок), но и выход из нее соответственно затягивается тоже до бесконечности..... вход в позицию должен быть более точным, а соотношение риск/прибыль должен быть увеличен в сторону прибыли естественно.
    В основном согласен с такой тактикой, но стараюсь найти моменты, пусть даже не большие, но гарантирующие прибыль моменты более высокими лотами с малыми стопами :), это дает хоть не большое, но ощутимое сокращение просадки и снимает психологическое напряжение, но увлекаться этим не стоит, и надо продолжать выходить из просадки все же малыми лотами :thumbsup_002:
  8. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Как мне кажется:

    1. Концентрация. Расслабление и эксперименты уже недопустимы.

    2. Время. Чем глубже просадка, тем больше потребуется времени кропотливой работы.
    Временной ресурс нельзя заменить ничем (разве что просто пополнить депозит деньгами).

    Смена торговой системы тоже хорошее средство (углубить просадку ;) )
  9. 865
    Комментарии
    11
    Темы
    876
    Репутация Pro
    Аватар для zver742  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение

    Смена торговой системы тоже хорошее средство (углубить просадку ;) )
    :thumbsup_002:
  10. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Как мне кажется:

    1. Концентрация. Расслабление и эксперименты уже недопустимы.

    2. Время. Чем глубже просадка, тем больше потребуется времени кропотливой работы.
    Временной ресурс нельзя заменить ничем (разве что просто пополнить депозит деньгами).

    Смена торговой системы тоже хорошее средство (углубить просадку ;) )
    Хорошенько подумав, хочу поправиться.
    Надо просто пополнить депозит.
    Это устранит проблему просадки в принципе. Самый дешевый и эффективный выход.

    Кроме того, торговать следует с фиксированным процентом риска, например, 1%.
    Ни в коем случае не снимать регулярно прибыль с депозита!!!
    Снимать всю прибыль и только тогда, когда брокер уже не дает нормально торговать.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать