Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Практический портфель: Америка - 20.
+ Подписаться
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
  1. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В разделе форума " Стратегия О Нилла" советую прочесть обзор рынка на 7.12 с предупреждением о приближении коррекции на фондовом рынке США.
    Действительно, рост не прерывался серьезными откатами с июля, приближается Рождество, новости по американской экономике выходят в целом негативные - все это делает коррекцию весьма вероятной.

    В этой связи мы "вырезаем" наименее выросшие бумаги из портфеля - ордера расставлены ... и ждем;)
  2. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Прошедшая неделя показала, что массовых продаж на американском рынке мы не увидели. При этом, в наших портфелях "Америка - 100" и "Америка - 20" образовались свободные средства - засчет выписывания наименее перспективных бумаг.
    Всвязи с этим, принято решение докупить бумаги - лидеры наших портфелей.
    При покупке отбираем наиболее выросшие акции, затем сверяемся с "технической картиной" - и производим покупку.

    1. Albemarle Corp. ALB +34% "минус"
    2. Immucor BLUD +21% "плюс"
    3. America Movil AMX +11% "плюс"
    4. BMC Software BMC +16% "плюс"
    5. CBOT Holdings BOT +18% "плюс"
    6. Copa Holdings CPA +25% "плюс"
    7. Intercont. Exchange ICE +29%"плюс"
    9. Las Vegas Sands LVS +35% "плюс"
    10.Grupo Simec SIM + 24% "плюс"
    11. MEMC Electronics WFR +22% "плюс"

    Номера 2,3,4,5,7,9 и 10 из этого списка - наши старые друзья - указанная доходность показана этими акциями уже после добавления позиции (!).

    "Плюс" - указатель на благоприятную техническую картину по акции.

    Не могу не отметить акцию, не вошедшую в портфели, но попавшую в конкурсный портфель моего публичного соревнования с Allexer - ом ( можно посмотреть в разделе "Конкурсы"):

    US Global Investors GROW +50%

    +50% рост за неполный месяц с 15 ноября - феноменальный результат.

    Расставлены ордера на покупку. Ждем.
  3. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дополнительные покупки состоялись. Американский рынок находится в зоне консолидации, мы также занимаем выжидательную позицию. Все акции портфеля "в плюсе". Текущая доходность несколько снизилась +2,7%
  4. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    К сожалению, несмотря на общий рост американского рынка в четверг 14 декабря ( обзор можно посмотреть ,как обычно, в разделе "Стратегия О Нилла) - особой радости не случилось.
    Всю картину испортило резкое падение -
    Grupo Simec SA ( SIM) - акция упала за два дня на 23%.
    К сожалению, при добавлении позиций в коррекции, я "добавился" и в эту бумагу, до сих пор демонстрировавшую очень приличное поведение.
    Убыток составил более 1000 единиц ( позицию закрыл), в результате доходность портфеля просела до +1.5% Увы. Но так бывает.

    Уроки - необходимо резать убытки по акции не более 10%. Необходимо соблюдать диверсификацию. Надеюсь, это мое расстройство послужит кому-нибудь наглядным уроком.

    Также резко упала акция NVE Corp. ( NVEC) - на 10% за три дня.

    Что любопытно: несмотря на то, что Билл О Нилл в своих рейтингах показывает обе бумаги как высокорейтинговые, в ежедневных обзорах "лидеров падения" и "большой картине" он эти акции не упомянул...

    Стесняется наш "гуру", наверное
    Но для нас главное - ответственность и открытость перед клиентом и пусть лучше наш результат будет скромным, но послужит клиенту
  5. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Текущая доходность портфеля - около 0%. Не густо, как говорится, но не убыток! Пока удалось только сформировать основу - сконцентрировать крепкие устойчивые акции, избавится от неустойчивых и "отбить" комиссию.
    Список лидеров можно посмотреть в соседней ветке - "Америка - 100"

    Всех поздравляем с Новым Годом!!! Счастья, доходов и удачи!!!
  6. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я принял решение остановить торговлю по данному портфелю.

    Показанный результат + 4% за два месяца, без просадок, показывает потенциальную возможность зарабатывания с невысокими рисками.

    Продолжать активную торговлю акциями в данном портфеле не получается - слишком много отвлекает времени портфель реального Фонда WHC Инвест - смотри в разделе " Биржа трейдеров и инвестиций". Все желающие могут, загрузив себе торговый терминал WHC Trader 4 по инвестпаролю отслеживать портфельную торговлю в реал-тайм, это наверное, намного интереснее.

    Удачи всем!
  7. 424
    Комментарии
    12
    Темы
    426
    Репутация Pro
    Аватар для mikki33  
    В начале пути

    4 Медалей
    Что ж, на растущем рынке каждый считает себя гением...

    Ваш портфель по сравнению с индексными ETF не показал особенных результатов.
    Скажем, мы "покупаем" SPY, QQQQ, DIA по цене закрытия 6 ноября 2006 года и "продаем" по цене закрытия 23 января 2007 года. Имеем,

    SPY +3.42% (цена) и 0 дивиденд
    QQQQ +2.44% (цена) и +0.13% (дивиденд) = тотал +2.57%
    DIA +3.57% (цена) и + 0.33% (дивиденд) = тотал +3.90%

    Стоило ли так напрягаться ради нескольких десятых долей процента.
    Причем судя по составу портфеля, его БЕТА существенно выше индекса (SPY), т.е. т.н risk adjusted return был хуже.

    Бета для упомянутых компаний
    LVS 3.42
    SIM 4.75
    NVEC 4.52
    ALB 1.85
    BLUD 1.1
    AMX 2.55
    BMC 1.75
    BOT 0.55 (только эта улучшает показатели)
    CPA нет даты
    ICE 6.65
    SIM 4.75
    WFR 4.31
    Дальше уже неинтересно, так как будет то же самое.
    В среднем 3.29, что означает, фактичкски более чем трехкратный риск по отношению к индексу (в том числе и при падениях)

    Чтобы получить risk adjusted return лучше, чем SPY нужно было сделать 3.42%*3.29= 11.25%

    При падении индекса на 10% такой портфель просядет на 30%
    Вот такая арифметика.
  8. 424
    Комментарии
    12
    Темы
    426
    Репутация Pro
    Аватар для mikki33  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Михаил Макаров Посмотреть сообщение
    Показанный результат + 4% за два месяца, без просадок...

    Трудно поверить! Это значит, что каждый божий день в течение двух месяцев баланс по итогам закрытия был больше чем в предыдущий день!

    Я вижу совсем другие цифры:
    5 декабря: Текущая доходность портфеля +3.7%
    13 декабря: Текущая доходность несколько снизилась +2,7%
    15 декабря: в результате доходность портфеля просела до +1.5% Увы.
    28 декабря: Текущая доходность портфеля - около 0%
    =========================
    Те с 5 до 28 декабря просадка была в размере (1/1.037-1)*100 процентов или -3.568% (даунсайд риск фактически сопостовим с прибыльностью портфеля за отчетный период)

    Или вы просадки считаете от первоначальной суммы портфеля? Это, по моему мнению, мягко говоря, неверно.
  9. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Рад Вас видеть на нашем форуме, а в разделе о фондовом рынке - вдвойне!
    К мнению профи отношусь с уважением, однако понятие "просадка" может иметь несколько определений - в данном случае я действительно считал от начальной суммы ( срок инвестирования невелик, потому - допустимо, думаю). Об определениях, в принципе, спорить бессмысленно - нужно просто "обозвать" аналогичные понятия одинаково.

    Портфель данный закрыт - просто утомительно вести их несколько сразу.
    В данный момент актуален портфель фонда "WHC Инвест" ( в разделе "Биржа трейдеров и инвестиций").
    Очень интересно было бы регулярно видеть у нас Ваше мнение по американскому( и другим) рынкам. Будем рады!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать