Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля фьючерсными спредами. Статистика по рекомендованным сделкам
+ Подписаться
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
  1. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Почему нет больше сигналов? Очень интересная система.
    Вопрос по стратегии: при рассмотрении разницы между сходными контрактами (спрэдами), подходят контракты только на одинаковое сырье с разными датами поставки или можно использовать просто два разных контракта с сильной корреляции?

    Например, нефть и керосин. К тому же можно становиться в лонг по нефти и в шорт по керосину. Они друг друга компенсируют вырываясь то в плюс то в минус. В плюсе закрываемся и переоткрываемся в другую сторону. Это может работать?
  2. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
    Почему нет больше сигналов? Очень интересная система.
    Вопрос по стратегии: при рассмотрении разницы между сходными контрактами (спрэдами), подходят контракты только на одинаковое сырье с разными датами поставки или можно использовать просто два разных контракта с сильной корреляции?

    Например, нефть и керосин. К тому же можно становиться в лонг по нефти и в шорт по керосину. Они друг друга компенсируют вырываясь то в плюс то в минус. В плюсе закрываемся и переоткрываемся в другую сторону. Это может работать?
    Конечно же можно!! Тем более, что по сходным контрактам на одной бирже обычно одинаковые спецификации
  3. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Подскажите какие пары можно рассматривать вместе. Есть ли какие нить работы на эту тему где рассмотрены определенные пары?
    Или тут надо самому подбирать что с чем коррелирует.
    В этой http://www.kroufr.ru/content/view/801/124/ статье указано на следующие пары:
    Oil vs CADUSD
    Oil vs CADJPY
    GOLD vs NZDUSD
    Как вы считает, они подходят для работы по такой системе?
  4. 49
    Комментарии
    4
    Темы
    49
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    я тоже начал тему это копать..
    вот несколько ссылок .
    здесь строит графики корреляций между разными валютными парами
    http://www.understandmarket.com/index.php?categoryid=55
    пример многолетней корреляции между AUD и CHF
    http://www.mrci.com/s2767.php
    и табличка межрыночных корреляций
    http://www.mrci.com/goldcorr.htm там выделено, если корреляция за последние 160 дней выше 90%..
    ============

    вопрос по теме, я немного не понял, а как строиться график корреляции, как например здесь
    http://www.understandmarket.com/index.php?categoryid=55

    это просто разница в пунктах в конкретный момент времени?
  5. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    trading,

    что касается этой ссылки: http://www.understandmarket.com/index.php?categoryid=55 ,

    на графиках (Time Dependence) дана зависимость коэффициента корреляции Пирсона между 2-мя валютными парами от времени. Например, если выбрана опция "Time series period: 20" то при вычислении используется ценовая информация за 20 торговых дней.

    на графиках (Period Dependence) дана зависимость коэффициента корреляции от длины выборки, т.е. характеризует корреляцию между парами на сегодняшний день.

    вы можете прочитать вот это: http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэ...реляции чтобы лучше разобраться в вопросе.
  6. 140
    Комментарии
    6
    Темы
    141
    Репутация Pro
    Аватар для Vlad-x  
    В начале пути

    3 Медалей
    очень хотелось продолжить обсуждение,очень интересная тема

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать