Разное » Профессия трейдер » Неочевидные вопросы позиционной торговли фьючерсами
+ Подписаться
  1. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей

    Неочевидные вопросы позиционной торговли фьючерсами

    Нехорошо задать вопрос неполностью или некорректно, поэтому пост очень подробный. Первые абзацы определяющие - можно пробегать глазами и останавливаться только там, где что-то заинтересует.

    Волновать должно среднесрочников (по отечественным меркам тех, кто использует в торговле позиции на 1-3 дня).

    Сам только собираю информацию, поэтому надеюсь на участие, ответы и комментарии - важны мнения, ссылки на ресурсы, прошлый опыт. Думаю всем будет полезнее.

    Вариантов рассмотрения сущетвует много, я начинаю по ES (Globex vs СМЕ), по желанию участников, можно разбирать либо этот вариант, либо любой другой.

    Также, подразумевается работа на круглосуточной основе (т.е. не ограниченная временем сессии на физической торговой площадке).

    Цель: сбор мнений, подходов, ичерпывающей информации (в дальнейшем).

    Неочевидые вопросы:

    1. Торговля по инструменту ведется на площадке (СМЕ) на время дневной торговой сессии. Остальное время (почти круглосуточно) по электронной системе торгов (Globex). На сколько оправдано в ТА (для дневных промежутков) использовать график терминала - читай Globex? Учитывая привязку многих индикаторов/систем к ценам Open/Close - обнаруживаем явное несоответствие. Становится понятным, что для текущей работы круглосуточные графики необходимы, но для определения направления занимаемой позиции в дневных масштабах имеем серьезную погрешность, в сравнении с использованием графиков СМЕ.

    2. Разница в объемах торговли на сессию СМЕ и остальное время (Globex) крайне существенна. Также (что даже более важно), различается состав участников рынка на этих временных интервалах. Есть ли у кого-то наработки по следующим вариантам: совместное использование данных физической и электронной площадок, сортировка/фильтрация данных электронной площадки на объем торгов внутри дня, другие полезные/бесполезные варианты.

    3. Попытка (необходимость) разобраться с механизмами котирования на обеих площадках. Если для физической торговой площадки "открытый выкрик" - это то, о чем все слышали, читали и, возможно даже видели, то каков механизм и регламент для электронной системы (Globex).

    4. Опыт участников: эти вопросы неактуальны, актуальны, меня это не интересует? Желательно все же с обоснованием.

    5. Для начала все. Теперь необходимо обдумать написанное, позже добавлю новое, либо конкретнее опишу уже изложенное.

    PS: Нужен именно диалог с участниками, иначе придется, как всегда, садиться и втихаря все делать самому и для себя :(
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,599
  2. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    По пункту 1:

    На сколько оправдано в ТА (для дневных промежутков) использовать график терминала - читай Globex? Учитывая привязку многих индикаторов/систем к ценам Open/Close - обнаруживаем явное несоответствие.
    Если считаете, что возникает несоответствие, используйте три графика: график электронного контракта, График питового (н-р если отрабатываете свечную модель) и график самого индекса.

    По пункту 2:

    Есть ли у кого-то наработки по следующим вариантам: совместное использование данных физической и электронной площадок, сортировка/фильтрация данных электронной площадки на объем торгов внутри дня, другие полезные/бесполезные варианты.
    Даже если есть, как это может помочь в работе?
  3. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Спасибо за ответ. Сейчас появилось свободное время и поэтому я вплотную пытаюсь разобраться и с тем, что использовать (как вариант ваш совет), и с тем как (да и может ли) это способно помочь в работе. Думаю еще неделя и смогу что-то для себя определить. Обязательно отпишусь, если кому-то это будет интересно.
  4. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Вот, кстати, пример неочевидной позиционной сделки:

    Покупка ZW.

    Первая причина:

    http://futuresource.quote.com/charts...dium&b=bar&st=

    Вторая причина:

    http://futuresource.quote.com/charts...dium&b=bar&st=

    Третью причину можно найти на графике ZW

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать