Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Анализ рынка от Владислава Гурова
+ Подписаться
Страница 499 из 596 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Печорин Посмотреть сообщение
    Да, что-то есть такое, ага.......
    Что изменило и повлияло на мою торговлю кардинально

    1. Книга "Воспоминания биржевого спекуляна" Э.Лефевр
    2. Все что написано Александром Элдером.
    3. Влад Гуров
    :bow:
    1.Д.Пискулов
    2.Патрик Микула
    3.Корнелиус Лука
    4.Влад Гуров
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    А на меян еще в дестве - и пожалуй это на всю жизнь. Проигрыш 5 рублей (тех советских) на нарушении заповедей преферанса в одной пуле.
    и 2 в юнсоти - учился в институте когда (не со мной, но лично был свидетелем) проигрыш в покер человеком суммы равной тогда стоимости новой Лады ("У меня же каре на тузах- откуда у него может быть флеш-рояль на моей сдаче при смене им двух карт"?:).
    Вот это влияет раз в 10 сильнеее, чем любая прочитанная книга и говорит о двух простых истинах:
    1. ЗАповеди игры (торговли) написаны деньгами НЕ СОБЛЮДАВШИХ ЗАПОВЕДИ.
    2. НЕЛЬЗЯ БЕЗУДЕРЖНО РИСКОВАТЬ СКОЛЬ БЫ ХОРОШЕЙ не казалась Вам Ваша карта (Ваша сделка). Иначе в один прекрасный момент Вы проиграете ВСЕ (или большую чатсь того, что имеете на депозите) В ОДНУ СДЕЛКУ.
  3. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    2. НЕЛЬЗЯ БЕЗУДЕРЖНО РИСКОВАТЬ СКОЛЬ БЫ ХОРОШЕЙ не казалась Вам Ваша карта (Ваша сделка). Иначе в один прекрасный момент Вы проиграете ВСЕ (или большую чатсь того, что имеете на депозите) В ОДНУ СДЕЛКУ.
    Ну не совсем так. Можно риковать выигрышем. Особенно на хорошей карте.:greedy:
  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Это вопрос отношеняи к выигрышу. По мне ВСЕ ЕДИНО: прирощен к примеру депозит (выиграны ли деньги в карты) или это начальный депозит (начальная сумма в игре). Это уже как бы МОИ ДЕНЬГИ- и понятно что как игроку мне МАТЕМАТИЧЕСКИ управлять рисками надо ОДИНАКОВО.
    Другое дело ЧУЙКА- коея в картах в играх типа покера и преферанса может сыграть немаловажную роль. Если она у Вас хорошо развита- ноу проблем- тогда можно и рисковать:)
  5. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Это вопрос отношеняи к выигрышу. По мне ВСЕ ЕДИНО: прирощен к примеру депозит (выиграны ли деньги в карты) или это начальный депозит (начальная сумма в игре). Это уже как бы МОИ ДЕНЬГИ- и понятно что как игроку мне МАТЕМАТИЧЕСКИ управлять рисками надо ОДИНАКОВО.
    Другое дело ЧУЙКА- коея в картах в играх типа покера и преферанса может сыграть немаловажную роль. Если она у Вас хорошо развита- ноу проблем- тогда можно и рисковать:)
    Э нет, когда масть пошла - риски надо увеличивать. Это как раз математика. Точнее даже физика.
  6. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Завершение торгов вчера на американской сессии очень наглядно показывало примеры реакции участников торгов на валютном рынке на поведение основного индикатора текущего периода - индекса DOW JONES. Кроме того, отложенным сигналом, индикативного свойства, продолжает считаться, по моему личному мнению, закрытие торгов в прошлую пятницу, итоги торгов 6 недель, на уровне 1.29.

    Достаточно важным фактором технического сигнала, естественно, далеко не рыночного характера (реальным торговцам, по сути, глубоко наплевать на все наши построения средних, волн и прочей лабуды) оказалась динамика 3-х недель. Имеются ввиду недели торгов, включающие последнюю неделю января и две недели февраля.

    Естественно, оценка тенденции трёх недель основано, не более чем, на теории, что только к концу январских торгов участники рынка, начинают принимать уже более либо менее осмысленные торговые решения. Кроме того, теория предполагает, что только к концу января рынок начинает наполняться приказами имеющими среднесрочные перспективы. Принимая за основу такую теорию, я пробую строить уже технические параметры тенденций, основываясь на том, что динамика котировок USD против EUR будет основой для оценок и других валют рынка.

    Теперь, хоть это уже и делалось ещё в период торгов понедельника, пробую строить технический канал торгов 3-х недель, при условии логических рассуждений относительно того, как могли оценивать потенциал роста/снижения котировок USD участники реальных торгов.

    На 4-х часовом графике строю линию фактической тенденции изменения уровней котировок EUR/USD за 3 недели (от уровня закрытия предпоследней дели января до точки закрытия торгов 2-й недели февраля). Получив техническую линию отражающую фактическую тенденцию изменения уровней котировок курса, строю отклонения от неё.

    Построения строятся уже по часовому графику, но не с учётом чего-то на графике, мало ли что там Пупкин котирововал Васькину в моменте и некий ДЦ показал в терминале, а на основе понимания реальности торгов. Реальность сделок в среду 28 января показала, что на момент закрытия торгов в 13 часов по терминалу (16:00 МСК) сделелки проводились на уровне 1.3269. Фактически, это был последний уровень сделок с поставкой в январе. Кстати, я много раз говорил об этом, как о вероятном факторе (прошу не говорить, что, мол, вот теперь-то .... - я говорил, об этом, как о вероятном факторе), что участники торгов уже понимают, что перспективы дальнейшего снижения котировок USD под большим вопросом.

    Таким образом, принимая за основу оценки последних сделок с USD в январе на уровне 1.3269 строю первое отклонение от показателя тенденции 3-х недель. Линию показателя тенденции принимаю за основу построения и переношу её на уровень закрытия торгов в среду 28 января в 13:00. Получив уровень, который можно считать основой расчёта допустимых отклонений от линии тенденции по факту первичного отклонения в сторону роста, строю допустимое отклонение и в сторону вероятного снижения. Построение такого отклонения, естественно, должно быть ровно на такое же расстояние, как и первичное отклонение. Получаю канал торговых допустимых колебаний котировок курса на период 3-х недель. По сути, само построение мне глубоко по барабану - так просто красиво можно что-то там настроить.

    Мне важно то, что построения могут дать основу попытке прогнозировать, что фактическая тенденция с уровнями отклонений может показать инерционное развитие курса на период, как минимум 1-2х недель.

    Кроме того, я учитываю и то, что логика поведения участников рынка серьёзно завязана на реальность сделок, относящихся к конкретному периоду недели либо месяца, составляющих в свою очередь тенденцию квартала.

    Данные рассуждения в настоящий момент являются, не более чем, предложить, кому это может быть интересно, один из вариантов графического анализа. Вариант, мне кажется, более приближённый к реальности торгов, а не сделанный просто по графику, не понятно чего и в каком времени.

    С уважением, Владислав Гуров
      
  7. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Дополнение к методу, опубликованному в предыдущем сообщении.

    При построении прогноза, можно, как вариант, пробовать строить логические уровни допустимого движения. Можно применить способ расчёта уровней допустимого движения и как уровни эффективных ордеров. Понятно, что это могут быть предполагаемые уровни эффективных ордеров реальных участников рынка, а для нас это сигнальные уровни, способные подтвердить либо опровергнуть прогнозы.

    К примеру, закрытие торгов 2-й недели февраля показало уровень 1.2885-90. Предполагаем, что некие спекулянты в период торгов этой недели попробуют, могут попробовать взять наиболее низкие уровни цен по EUR, понимая ожидания её роста.

    Поддержкой принимается уровень 1.25. Принимается и максимальное отклонение от уровня 1.25, в случае снижения к нему и ниже него вплоть до уровня 1.2150. Однако понимается и то, что в случае прорыва уровня 1.2150 уже не стоит и париться - уровень 1.20 есть в рынке. Потому, ожидая, что рынок не пойдёт к 1.20, принимаем уровень максимального отклонения до нижней границы стратегического фильтра уровней 1.22-1.23. В таком случае. максимально допустимым отклонением ниже уровня 1.25 будет уровень 1.22. Тогда уже делается предположение, что сам уровень 1.22 не будет пройден и потому вероятно будет работать фильтр 22-й фигуры - уровень 1.2212, как нижняя граница.

    Теперь остаётся рассчитать уровень эффективных ордеров. От уровня закрытия недели 13 февраля строится ФИБО до уровня предполагаемого максимального снижения от уровня 1.25 до уровня 1.2212. Теперь уровень ФИБО - 50% показывает область эффективных ордеров. Почему? Да просто в случае закрытия торгов дня ниже 50% движения к уровню, хоть и максимально допустимого снижения от уровня 1.25, появится вероятность развития снижения и дальше. Если уровень 50% не закроют ниже, так и покупать от него вероятнее всего станут активно - так. по логике предполагается.

    Прошу верить, я эти уровни расчёта строил ещё в понедельник вечером.

    С уважением, Владислав Гуров
  8. 948
    Комментарии
    2
    Темы
    920
    Репутация Pro
    Аватар для Печорин  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Наконец-то Вы сняли бурку.! А по поводу Лермонтова и "Героя нашего времени"-присоединяюсь.
    И бурку снял и черкесску скинул с головы,... лишь бы вам всем было профитно.... (Усилил позу по евробаксу и долларйене)
  9. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Сегодня в комментарии текущей ситуации на радио BROCOPULSE, программа "События и рынки" в 15:30 попробуем разобрать перспективы тех изменений, которые мы наблюдаем (кто-то, быть может уже их и торгует ...).

    Владислав Гуров
  10. 1,107
    Комментарии
    7
    Темы
    1108
    Репутация Pro
    Аватар для Tube_screamer  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Банк UBS согласился заплатить властям США штраф в 780 миллионов долларов
    Так же комментарий Анатолия Вассермана (думаю не надо говорить, кто это) из его блога.
    Насколько мне известно, ни одно государство не считает преступлением уклонение на своей территории от уплаты налогов других государств (за исключением сравнительно редких случаев прямого межгосударственного соглашения -- как правило, в рамках концепции "избежания двойного налогообложения"). Так что раскрытие -- следствие откровенного шантажа.

    Вообще-то общеизвестное правило "шантажистам и террористам не платят" написано кровью его нарушителей. Вот и сейчас капитуляция перед шантажистом не спасла UBS от штрафа (около $780 млн) в пользу американских хищников. Но главное -- всему миру подан сигнал: теперь держать деньги в Швейцарии опасно -- по любому заокеанскому капризу они могут быть арестованы и выданы вместе со своим владельцем.

    До сих пор швейцарцы выплачивали весьма скромные проценты (а в эпохи финансовых потрясений -- например, при валютном кризисе 1960-80-х годов -- даже брали плату за хранение денег). К их услугам обращались те, кому нужны ключевые элементы эффективного бизнеса -- надёжность и конфиденциальность. Теперь же Швейцария утрачивает своё главное конкурентное преимущество. И немалая часть мировых денежных потоков, ранее оседавших в Альпах, потечёт за океан, где будет -- под заклинания о скором возрождении величайшей экономики мира -- проедена ради поддержания главной опоры краткосрочно избираемых политиков -- высокого уровня текущего потребления. Таким образом капитуляция UBS ещё на годы оттянет выход из глобального кризиса.

    Как я писал ещё в 2001-м в статье "Jus abutendi (Идеология против денег)", всякое ограничение движения денег -- сколь ни благовиден предлог для него -- в конечном счёте подрывает экономику в целом. Нынешний пример особо наглядно иллюстрирует это общее правило.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать