Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Анализ рынка от Владислава Гурова
+ Подписаться
Страница 126 из 596 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226 ... ПоследняяПоследняя
  1. 815
    Комментарии
    37
    Темы
    830
    Репутация Pro
    Аватар для Goleodoros  
    В начале пути

    4 Медалей
    Может я говорю глупые вещи но сила долара по моему мнению очевидна, учитывая тот факт как падал EVR против JPY по сравнению USDJPY
  2. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Денис1985 Посмотреть сообщение
    Может я говорю глупые вещи но сила долара по моему мнению очевидна, учитывая тот факт как падал EVR против JPY по сравнению USDJPY
    На сколько очевидна? Почему? Нужно внимательней присмотреться к тому, что происходило - от перекупленной ЕВРО и явно не обеспеченой высокой стоимости ФУНТА избавились выкупив ИЕНУ, которую нужно было вывести в репатриацию по кроссам. Обменивать ИЕНУ против бакса не имело смысла т.к. есть ожидания и относительно него хоть и не слишком уверенные. Динамика основная роста ЕВРО не пропала и никуда не делась. Падение же самого ФУНТА, как такового не говорит ни о чём - он просто никому не нужен сильный по таким уровням и кроме всего не его время. ФУНТ покупают в период когда не востребованы на рынке валюты активных расчётов и потому в период осени или при подготовке к ней от него могут избавляться или не вести активную торговлю. ЕВРО в это же время вышла на комфортный для себя стратегический уровень 1.50 и это не говорит о силе ДОЛЛАРА, а только намекает, сохраняя тенденцию роста ЕВРО в полном объёме.
    Потому выкупили ИЕНУ, оставили ЕВРО с ФУНТОМ где и выгодно и теперь решают, какие уровни может принять экономика мира на закрытие торгов финансового года.

    С уважением, Владислав Гуров
  3. 57
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для kilgur3611  
    В начале пути

    2 Медалей
    Если всё так просто и ясно, былобы высшим пилотажем поговорить на тему как правильно входить в рынок. Исключая тему мани менедж и прочие. Интерено кто и как входит в рынок? По свечам, их теням? или ещё как? Стоит ли ставить стоп лосы или может быть локирующий ордер? Может ли быть лок ордер фильтром рыночного шума? И прочие. Интересно кто как практикует в торгах.
  4. 95
    Комментарии
    4
    Темы
    95
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    я вот прост встретил ту самую вашу "любимую" книгу - "Играть на бирже просто ?!". И вот не пойму, почему вы так недовольны ее названием?
  5. 815
    Комментарии
    37
    Темы
    830
    Репутация Pro
    Аватар для Goleodoros  
    В начале пути

    4 Медалей
    По Австралийцу: В сентябре вероятность снижения ставок велика. Экономика Автралии находиться в удручающем состоянии.Журнал Forex Magazine
  6. 31
    Комментарии
    0
    Темы
    31
    Репутация Pro
    Аватар для vikby  
    Новичок

    2 Медалей
    in my humble opinion - по мему скромному мнению или в переводе ИМХО - имею мнение чрен оспоришь.
  7. 57
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для kilgur3611  
    В начале пути

    2 Медалей
    :geek: Такие движения самые опасные, хоть как заходи, хоть хеджируйся,хоть локируйся, слиться можно очень просто. Глупость самое дорогое. Нет сейчас рынка. А если евро бакса на 1,45 положат? Им то ..... они могут. :bow:
  8. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    28
    Репутация Pro
    Аватар для PirogOFF  
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуй Владислав, и все участники данной ветки.
    Обьясни пожалуйсто, как ты составляешь портфель, на примере покупка евро за доллар, и фунт за доллар, чем ты всё это дело будешь хеджировать, и конечно обоснуй, для конкретных дилетантов.
    Спасибо.
  9. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от PirogOFF Посмотреть сообщение
    Здравствуй Владислав, и все участники данной ветки.
    Обьясни пожалуйсто, как ты составляешь портфель, на примере покупка евро за доллар, и фунт за доллар, чем ты всё это дело будешь хеджировать, и конечно обоснуй, для конкретных дилетантов.
    Спасибо.
    Хеджирование и составление портфеля это, можно сказать, не совсем одно и тоже. К примеру может быть составлен портфель более или менее консервативный. Спекулятивный портфель будет иметь меньшие, естественно, признаки хеджирования, а консервативный, как понимаешь, большие, но и тот иной не будут и не могут быть хеджем в чистом виде. Любой портфель имеет некие коэффецент рискованности - не существует форм безрисковых операций, потртфелем или без такового. Выхода нет, но портфельная инвестиция снижает коэффецент риска, та к или иначе. В таком случае, естественно хеджер или по просту спекулянт, работает портфелем.
    Составление портфеля, как и анализ, это некая форма соединения некого набора базовых знаний, рыночного опыта, понятия некоторых стратегий и, в какой-то степени искусства.
    Работа портфелем с инструментами только валютного рынка должна предусматривать некоторое понимание базовой основы для расчёта - это понятие: ДОЛЛАР сильный или слабый и, как некоторое уточнение - ЕВРО перекуплена или не перекуплена.
    Перекупленность и перепроданность любого инструмента определяется в тенденции не менее квартала, как минимального срока отчётности по финансовой деятельности участников ранка и как минимального срока инвестирования. Понимание перекупленнсти и перепроданности может оцениваться в рамках основных ценовых уровней: 1.5, 1.4, 1.6 и 1.45, 1.55, 1.65 и т.д., к примеру. Оценка перекупленности и перепроданности относительно этих основных уровней цен рассматривается по факту закрытия не менее полутора месяцев (учитывая закрытие недельных торгов на пятницу), как объективный фактор. Другие оценки более субъективны и несут увеличение вероятности ошибочности оценки, по мере уменьшения временного периода.
    К примеру, в настоящий момент ЕВРО в тенденции 2-х кварталов 2008 года имеет тенденцию роста от уровня 1.48 к уровню 1.50 и выше, после консолидации в области 1.45-1.48 первой половины 1-го квартала. Уровень 1.50 определяет кардинальную стратегическую тенденцию роста выше уровня 1.50 от уровня паритета в сторону 2.00. Если принимать во внимание
    среднегодовое допустимое рыночное отклонение курса от кардинального уровня цен, в данном случае уровень 1.5, на 1000 пунктов, то уровнем отклонения будет уровень 1.60. Следовательно положение курса в росте от уровня 1.50 в сторону уровня 1.60, на уровне 1.55 показывает фактор перекупленности в тенденции роста, с усилением фактора выше уровня 1.55. В то же время, сохранение самой тенденции от уровня 1.48 и 1.50 показывает тенденцию "слабого", в ценовом выражении, ДОЛЛАРА. Это в стратегии годовой тенденции и, как следствие - полугодовой.
    В рамка же уже квартальной тенденции, краткосрочной, в оценке понимаются уровни тенденции роста/снижения относительно уровней 1.55-1.60 и 1.50 и 1.55, где в оценку перекупленности и перепроданности закладываются уровни 1.5250 и 1.5750. Относительно любого ценового уровня понимаются среднесуточные допустимые отклонения текущих торгов - 100-150, не менее, пунктов.
    Теперь, при условии общих стандартных понятий, принимаю текущее положение в таком виде:
    1. ДОЛЛАР, однозначно не имеет пока фактора роста в тенденции снижения от уровня 1.48 в сторону и выше уровня 1.50.
    2. По факту закрытия 1-го квартала ДОЛЛАР перепродан выше уровня 1.55, а ЕВРО перекуплена.
    3. По факту закрытия 2-го квартала и полугодия на уровне 1.58, относительно уровня 1.6, выше уровня 1.5750 - ЕВРО сохраняет фактор перекупленнсти.
    4. Снижение ЕВРО к уровню 1.50, с допуском проскальзывания, в рамках допустимого отклонения не более уровня 1.4750 (область 1.57-58 - суточные колебания) - не нарушает тенденции роста ЕВРО от уровня 1.46 и 1.48 в сторону и выше уровня 1.50, имея инерцию 5 лет.
    5. Покупка ДОЛЛАРА осуществляется в рамках покупок ЕВРО, осуществляемых банками, при условии спроса на ЕВРО при её низкой стоимости в выгодной для покупок области допустимого отклонения ниже уровня 1.50 в сторону основной тенденции года. Покупка практически нулевого уровня, 1.48, начала года - пол.
    5. При условии слабого покупка ЕВРО может иметь фактор ошибки и должна быть захеджирована. Хеджирование может быть осуществлено путём покупки уже ДОЛЛАРА, но против иного инструмента.
    6. Если ФУНТ и СВИС сами по себе инструмента хеджирующие и не имеют высокой ликвидности. Кроме того, выбор одного из 2-х инструментов вносит дополнительную сложность и сам выбор увеличивает коэффицент ошибки, следовательно, они отпадают.
    7. Ликвидной и активно инвестируемой в иные валютные активы явялется ИЕНА, следовательно, против покупки ЕВРО, в качестве хеджа вероятно выкупить ДОЛЛАР против ИЕНЫ, на случай ошибки и на случай роста ДОЛЛАРА.
    8. Покупать ДОЛЛАР прямо против ИЕНЫ в качестве хеджа не имеет смысла по причине отсутствия смысла операции - покупка, т.е. продавая ДОЛЛАР против ЕВРО не имеет смысла покупать ДОЛЛАР - лок с нулевым фактором прибыли.
    9. Если ЕВРО перепродана на условии перекупленности в коррекции, что и стало основой операции, то ИЕНА не была перекуплена и имеет фактор роста против ДОЛЛАРА. В то же время, ИЕНА инструмент инвестирования в сильные валюты - ЕВРО и ДОЛЛАР постоянно.
    10. Если ЕВРО сильная и фактор перекупленности снижен или полностью ликвидирован, то инвестирование ИЕНЫ в сохраняющую силу ЕВРО объективен на кросс-курсе. Следовательно покупка кросс-курса явялется жеджем покупки ЕВРО против ДОЛЛАРА. Если допущена ошибка и ДОЛЛАР будет расти, он будет расти и против ИЕНЫ на факторе инвестировния ИЕНЫ в сильный и растущий ДОЛЛАР. В этом случае рост кросс-курса более вероятен на факторе ослабления ИЕНЫ, как против ДОЛЛАРА, так и против иных инстументов, в том числе и против ЕВРО - покупка кросса - хедж. Кросс- имеет фактор роста в случае роста ДОЛЛАРА и потому что покупка кросс-курса, при условии снижения ЕВРО будет являться фактором хеджирования снижения ЕВРО, сохраняющей вплоть до уровня 1.46 (открытие года) тенденцию роста и сомнения инвесторов в укреплении ДОЛЛАРА.
    В принципе сложности в рассуждениях нет и остальное по тексту можно моделировать самостоятельно. Стоит учитывать соотношение количества инструментов - это некоторая сложность и тонкость - соотношение кросс-курсов к основным обычно принимается 3/1, где 3 (исправлено) это основной курс. В остальном это уже тонкости. Сори, расписывать до деталей трудно и не стоит - необходимо оценивать ещё, как минимум 4-6 инструментов, как минимум, в качестве индикатива. Нужно понимать, что в таком случае торгуется стратегия с постоянным мониторингом портфеля и увеличением и уменьшением объёма позиций в портфеле.

    С уважением. Владислав Гуров
  10. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от kilgur3611 Посмотреть сообщение
    :geek: Такие движения самые опасные, хоть как заходи, хоть хеджируйся,хоть локируйся, слиться можно очень просто. Глупость самое дорогое. Нет сейчас рынка. А если евро бакса на 1,45 положат? Им то ..... они могут. :bow:
    Так не стоит в такие движения входить не хеджируясь. Не стоит вообще торговать такие движения, если не торговал это движение и не прогнозировал его. Я это движение прогнозировал ещё в апреле и торговал его. Я понимал, к примеру, уровень направления и имею мнение относительно причин его завершения - почему не торговать, если я имею, ещё, и понимание того, как можно хеджироваться. Кстати, я не только 1.45 понимаю, но и 1.4250 ....

    С уважением, Владислав Гуров

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать