Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Результаты 5 ШУ (раcсуждения вслух).
+ Подписаться
Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
  1. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Программисты и вэб-мастера итак спят по 4 часа в сутки как в карауле...
    Не спеши.
    Я не в плане спешки, я в плане приницпиальной возможности.
    Ведь ответ был "технически просто и несложно" :)
    Раз все так просто, почему бы к ШУ-7 это не сделать.
    Вот только сделать надо раньше, чтобы все отладить заранее например используя счета ШУ-6.
    Времени на самом деле не так уж и много осталось неделя-полторы на воплощение, неделя на отладку - вот тебе и ШУ-6 кончится.
    А надо еще правила исправлять ( ПОСЛЕ того, как все проверено!), объявлять об этом хотя бы за неделю до старта ШУ-7.

    Что-то мне подсказывает что в лучшем случае все это будет сделано к ШУ-8
  2. 214
    Комментарии
    0
    Темы
    216
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Ильинский  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Я не в плане спешки, я в плане приницпиальной возможности.
    Ведь ответ был "технически просто и несложно" :)
    Раз все так просто, почему бы к ШУ-7 это не сделать.
    Спросил одного программиста (довольно известного) по этой теме. Он ответил, что можно. А когда узнал, что для мониторинга, то сказал, что это сложно и он не возьмется. Но это делалось на Ониксе и Виаке. Я так понимаю, что написать скрипт, ктр заносит в терминальный журнал показания эквити ежечасно -- несложно. Может быть этого нам достаточно? А после окончания каждого этапа конкурса легко будет просмотреть записи в журнале.
    :smartass:
  3. 78
    Комментарии
    5
    Темы
    78
    Репутация Pro
    Аватар для Nevo  
    В начале пути

    3 Медалей
    Недостатки коэфф. Шарпа-Сортино

    1) поддерживают краткосрочников/пипсовиков

    коэффициенты будут в разы больше у краткосрочников, который каждый день будут делать примерно одинаковую сумму, чем у среднесрочников когда PL по долгой по времени открытой позиции каждый день будет колебаться неравномерно как вверх, так и вниз.

    2) будут заставлять фиксировать прибыль

    гиперприбыли больше средней в какой-то из дней очень плохо влияют на коэффициенты, значит тот кто будет после достижения средней прибыли в день закрывать все позиции будет на голову выше.

    3) надо торговать каждый день

    пропуски торговли в какие-то из дней тоже плохо влияют на коэффициенты.


    Идеальный трейдер по коэфф. Шарпа-Сортино: краткосрочник-"сидун" не дающий прибыли расти. :bow:
  4. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    1) с наскоку не отвечу. Надо глянуть в деле...
    Кроме того среднесрочник имеет возможность хеджыть позиции для сгладжывания скачков и держать достаточно долго...Про долгосрок разговора нима - 4 недели торгуём...
    2) на Сортино не влияёт, а он главный. Шарп - только подтверждениё отсутствия подгонки коеф.
    3) Пропуски торговли не влияют, так как такиё дни не учитываются...
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Nevo Посмотреть сообщение
    Недостатки коэфф. Шарпа-Сортино...

    Идеальный трейдер по коэфф. Шарпа-Сортино: краткосрочник-"сидун" не дающий прибыли расти. :bow:
    Видите ли в чем дело, Nevo. Краткосрочник-сидун, фиксирующий среднюю прибыль реально лучше чем вот это:

    среднесрочников когда PL по долгой по времени открытой позиции каждый день будет колебаться неравномерно как вверх, так и вниз.
    Чисто математически. Чтобы капиталл рос экспоненциально с максимальной скоростью в идеале необходимы:
    1. как можно меньшее отклонение результатов сделок от среднего.
    2. средняя профитная сделка > средней убыточной
    3. к-во профитных сделок > к-ва убыточных.

    Бог с ней с ШУ, вы поймите простую вещь - эти (в том числе) коэффициенты позволяют вам оптимизировать вашу торговлю. Т.е. при тех же усилиях на продолжительном периоде получить результат порой в разы превосходящий привычный.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Nevo Посмотреть сообщение
    Недостатки коэфф. Шарпа-Сортино

    1) поддерживают краткосрочников/пипсовиков
    Чистая пипсовка не пройдет из-за правила 10 минут.
    Если фиксить эквити раз в час то пересидеть не получится.

    2 и 3 уже ответили.
  7. 78
    Комментарии
    5
    Темы
    78
    Репутация Pro
    Аватар для Nevo  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    3) Пропуски торговли не влияют, так как такиё дни не учитываются...
    Тогда зарабатываем 250$ в первый день и 250$ на 14й день, остальные дни пропускаем
  8. 214
    Комментарии
    0
    Темы
    216
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Ильинский  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Nevo Посмотреть сообщение
    Тогда зарабатываем 250$ в первый день и 250$ на 14й день, остальные дни пропускаем

    Правила участия
    • Участнику разрешено иметь для работы в проекте только один демо-счет.
    • Участник имеет право совершать сделки на счету с 10:00 (мск) первого дня этапа до 23-59 (мск) последнего дня этапа.
    • Рабочие инструменты – все доступные в терминале, кроме инструментов Forex.
    • Начальный депозит - 5000$.
    • Максимально допустимая просадка - 20% от начального депозита.
    • Использование ордеров stop-loss обязательно.
    • Использование локирующих позиций запрещено.
    • Использование советников запрещено.
    • Максимально допустимый риск в сделке (и в совокупной позиции по одному инструменту*) не должен превышать 200$.
    • Участник должен совершить на счету не менее 10 полных транзакций.
    • Stop out - 300%.
    * Совокупный риск по инструменту рассчитывается как сумма всех убытков по всем открытым позициям.
    Все позиции на момент окончания конкурса должны быть закрыты. Неудаленные отложенные ордера считаются за незакрытые позиции.
    Участник, нарушивший правила дисквалифицируется, и не имеет права претендовать на призы.
  9. 78
    Комментарии
    5
    Темы
    78
    Репутация Pro
    Аватар для Nevo  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Видите ли в чем дело, Nevo. Краткосрочник-сидун, фиксирующий среднюю прибыль реально лучше чем вот это:



    Чисто математически. Чтобы капиталл рос экспоненциально с максимальной скоростью в идеале необходимы:
    1. как можно меньшее отклонение результатов сделок от среднего.
    2. средняя профитная сделка > средней убыточной
    3. к-во профитных сделок > к-ва убыточных.

    Бог с ней с ШУ, вы поймите простую вещь - эти (в том числе) коэффициенты позволяют вам оптимизировать вашу торговлю. Т.е. при тех же усилиях на продолжительном периоде получить результат порой в разы превосходящий привычный.
    а 2 и 3 пункты учитываются в этих коэффициентах?

    Трейдер держит позицию неделю, но большая часть прибыли получается в один из дней. Рынок никогда не ходит по прямой, поэтому и PL у среднесрочников будет расти неравномерно. А вы хотите чтобы еквити росло по прямой, значит надо пипсовать.
    И еще небольшой негатив: трейдер получивший лося, сразу же будет рваться в бой и увеличивать объемы (типа мартингейла?!) чтобы отыграться до конца дня, боясь испортить этим лосем свои коеффициенты.
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Тогда зарабатываем 250$ в первый день и 250$ на 14й день, остальные дни пропускаем
    10% - минимальная прибыль при которой Сортино и Шарп = 0...
    я ж писал нужно минимум 1 000... Или как говорил Илья 750 - но очень (очень) аккуратно... кроме того если Сортино будет сильно выше Шарпа (имеено через такиё космическиё скачки) - расчет по Шарпу.

    Тут такоё предложениё - Внести в правила пункт, вместо 10 транзакций, не менеё 10 торговых дней. Неважно удержывалась ли позиции 10 дней или пипсовка была на 10 мин. Важно, что был трейд, и этот день будет учитыватся... Это сильно подымет Сортино при очень прибыльных 1-2 днях, Шарп же упадет - подгонка на лицо, считаём по Шарпу.

    Основной аргумент такой - у нас Школа, а Школу нужно ПОСЕЩАТЬ (торговать), а не прогуливать... Все-таки "Класс" - учебная ступень...

    Бог с ней с ШУ, вы поймите простую вещь - эти (в том числе) коэффициенты позволяют вам оптимизировать вашу торговлю. Т.е. при тех же усилиях на продолжительном периоде получить результат порой в разы превосходящий привычный.
    Вот это очень и очень правильно, своёго рода ММ. Полностью поддерживаю...

    Это просто надо принять, так как например такиё постулаты:

    1. Тренд - твой френд.
    2. Цена учитываёт всё.
    3. Всегда ставить стопы. Стоп должен быть меньше профита в 2-3 раза, и не больше 2-2.5 % депо.
    и т.д.

    Ведь новичек после прочтения книг, где ему об этих постулатах раскажут, пойдет в сеть искать, что же думают трейдеры (опытныё), и найдет кучу отзывов, где ёму напишут шо всё это ********. И конечно решит, что он может торговать по своим правилам. Он самый умный. Результат очевиден - слив депо...

    Поэтому просто поверьте, что это правильно. Ведь не дураки же писали постулаты трейдинга, да и Шарп - не просто так Нобелевскую премию получил, видать умный дядька...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать