Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Результаты 5 ШУ (раcсуждения вслух).
+ Подписаться
Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,000
    Комментарии
    23
    Темы
    2004
    Репутация Pro
    Аватар для Vertual  
    Чебуратор

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Давай с другого конца : чем не устраивают коф. Сортино-Шарпа?
    В чем их недостаток ? В чем ты видишь подстройку под них ?
    Извини долго не отвечал, отсутствовал. для меня лично ( да и для многих других) любой коэфициент это лишняя головная боль. Как не старайся но ощущение присутствия данного фактора будет действовать на подсознательном уровне. В любом виде произвольно или нет но в первую очередь конкурсант будет в голове держать именно соответствие сделки данному условию.
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Vertual Посмотреть сообщение
    Извини долго не отвечал, отсутствовал. для меня лично ( да и для многих других) любой коэфициент это лишняя головная боль. Как не старайся но ощущение присутствия данного фактора будет действовать на подсознательном уровне. В любом виде произвольно или нет но в первую очередь конкурсант будет в голове держать именно соответствие сделки данному условию.
    В том то и дело что условие максимально приближено к :

    "чем стабильнее и прибыльнее торговля тем лучше"

    Причем есть выбор - торговля с малыми просадками и небольшой прибылью или с большой прибылью и тогда просадки можно допускать пропорционально.

    Не надо вобще заморачиваться про критерии. Торгуй себе - если есть хорошая прибыль без глобальных пересидок по эквити - коэффициенты будут хорошие.
  3. 2,000
    Комментарии
    23
    Темы
    2004
    Репутация Pro
    Аватар для Vertual  
    Чебуратор

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    В том то и дело что условие максимально приближено к :

    "чем стабильнее и прибыльнее торговля тем лучше"

    Причем есть выбор - торговля с малыми просадками и небольшой прибылью или с большой прибылью и тогда просадки можно допускать пропорционально.

    Не надо вобще заморачиваться про критерии. Торгуй себе - если есть хорошая прибыль без глобальных пересидок по эквити - коэффициенты будут хорошие.
    Илья не мне тебе обьяснять про то как коэфициенты действуют на психлологию, ты сам убедился на реальном примере победителя . Ничего общего между торговлей в ШУ пподстраивая свои знаменатели под приличные значения и реальностью НЕТ и не будет. Вот поэтому я и пытался высказать свои мысли. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ИГРА НА КОЭФИЦИЕНТЫ ВСТАНЕТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО, А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ УЙДЁТ НА ВТОРОЙ ПЛАН. Главная цель в данном проекте для ВСЕХ это ПОБЕДА. И не нужно тешитоь себя какими илюзиями по поводу учёбы ,опыта и т.д., это всё попытки самообмана и высоких слов. Опыт, учёба достигаются иными способами но только не конкурсами.
  4. 1,778
    Комментарии
    6
    Темы
    1768
    Репутация Pro
    Аватар для Akhmad  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Возникла одна сумашедшая идея, может уже и выкладывали ее уже. Суть в том, что каждую закрытую убыточную позицию приравнять -200 баксов. Неважно, на самом деле сколько было, -50 или -130. Минус 200 и точка. Тогда не будет смысла открываться малыми лотами и считать легче. Глубже не копал, наверняка есть куча "но". но, поразмыслить можно :greedy:
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Vertual Посмотреть сообщение
    И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ИГРА НА КОЭФИЦИЕНТЫ ВСТАНЕТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО, А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ УЙДЁТ НА ВТОРОЙ ПЛАН. Главная цель в данном проекте для ВСЕХ это ПОБЕДА. И не нужно тешитоь себя какими илюзиями по поводу учёбы ,опыта и т.д., это всё попытки самообмана и высоких слов. Опыт, учёба достигаются иными способами но только не конкурсами.
    Играть на коэф. Сортино и Шарпа = торговать прибыльно и стабильно.
    Ничего криминального в этом не вижу.
    Точно так же будет и в обратную сторону:
    торговать прибыльно и стабильно( не заморачиваясь коэффициентами) = получить хорошие коэффициенты.

    Так как ранжировать в ШУ-первая ступень необходимо, то надо выбирать максимально объективный способ ранжировки.

    Все остальное - философия.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Akhmad Посмотреть сообщение
    Возникла одна сумашедшая идея, может уже и выкладывали ее уже. Суть в том, что каждую закрытую убыточную позицию приравнять -200 баксов. Неважно, на самом деле сколько было, -50 или -130. Минус 200 и точка. Тогда не будет смысла открываться малыми лотами и считать легче. Глубже не копал, наверняка есть куча "но". но, поразмыслить можно :greedy:
    Первейшее НО этого костыля к текущим коэффициентам :

    Приравниваются участники действительно делающие точные входы с небольшими рисками и те кто пересиживает.
    Несправедливо.

    Там будет еще куча НО попутно.
  7. 2,000
    Комментарии
    23
    Темы
    2004
    Репутация Pro
    Аватар для Vertual  
    Чебуратор

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Играть на коэф. Сортино и Шарпа = торговать прибыльно и стабильно.
    Ничего криминального в этом не вижу.
    Точно так же будет и в обратную сторону:
    торговать прибыльно и стабильно( не заморачиваясь коэффициентами) = получить хорошие коэффициенты.

    Так как ранжировать в ШУ-первая ступень необходимо, то надо выбирать максимально объективный способ ранжировки.

    Все остальное - философия.
    Играть нужно на прибыль , ане на коэфициент. Ладно оставим это бесполезно что то доказывать.
    Каждый омстаётся при своём
  8. 324
    Комментарии
    2
    Темы
    325
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Akhmad Посмотреть сообщение
    Возникла одна сумашедшая идея, может уже и выкладывали ее уже. Суть в том, что каждую закрытую убыточную позицию приравнять -200 баксов. Неважно, на самом деле сколько было, -50 или -130. Минус 200 и точка. Тогда не будет смысла открываться малыми лотами и считать легче. Глубже не копал, наверняка есть куча "но". но, поразмыслить можно :greedy:
    Ага,а каждую прибыльную приравняем +1000,и неважно сколько было -
    +2 или +2000.Так можно ваще неясно до чего договориться...
    Есть другая идея.Давайте трейдеры мы сами организуем свой конкурс,ну пусть без призов,зато по максимально простым правилам.Паралельно с шу,а затем
    сравним где лучше...и всего то
  9. 260
    Комментарии
    2
    Темы
    299
    Репутация Pro
    Аватар для АртёмкаРу  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Vertual Посмотреть сообщение
    Извини долго не отвечал, отсутствовал. для меня лично ( да и для многих других) любой коэфициент это лишняя головная боль. Как не старайся но ощущение присутствия данного фактора будет действовать на подсознательном уровне. В любом виде произвольно или нет но в первую очередь конкурсант будет в голове держать именно соответствие сделки данному условию.
    Чтобы коэффициенты перестали приносить лишнюю головную боль и действовать на подсознательном уровне достаточно закончить принимать участие в подобных конкурсах :smartass:
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Vertual Посмотреть сообщение
    Играть нужно на прибыль , ане на коэфициент. Ладно оставим это бесполезно что то доказывать.
    Каждый омстаётся при своём
    Блин ну неужели непонятно:

    Трейдер1:

    Прибыль 4000, эквити по дням -1000 +2000 -1500 +3000 -4000 +5000 и Так далее в том же духе.

    Трейдер2
    Прибыль те же 4000 , эквити по дням +100 +100 +200 -100 +200 -50 +200 и в том же духе.


    Прибыль одинаковая. А разница - есть, верно ?

    А теперь представь себе десятки и сотни вариантов подобных стилей торговли и как все это оценить ? Не всегда это заметно глазом. Где-то меньше одного стиля где-то меньше другого - вариантов тысячи.
    Вот для этого и надо применять Сортино-Шарпа.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать