Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Результаты 5 ШУ (раcсуждения вслух).
+ Подписаться
Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Хочеш снимать показания каждыё 4 часа? :D Милости просим....
    Я бы взялся, да прогушка позволит ли?... И пока у меня нет сведений что нам позволит мониторинг на новом сайте.
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Илья, как быть с просадкой эквити внутри дня, если показания будут сниматься в 00-00 часов?
    ВО! Пошли нормальные обсуждения.
    Давно ждал этого вопроса, сам об этом думал.

    Можно снимать эквити хоть каждые 10 минут, только, естественно тогда автоматический подсчет уже станет неизбежной необходимостью.

    Хотя какой-то разумный предел все равно существует.
    Раз в час самое оптимальное.
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Справедливо. А потому что панацеи не существует. И надо просто из всех зол выбрать меньшее.
    Даже снятие раз в сутки для Сортино-Шарпа зло много меньшее, чем существующее сейчас.
  4. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Чем не нравится Сортино-Шарп я так и не понимаю. Все описанные тобой проблемы снимаются.
    Идеальный критерий
    Илья тебе никто не ответит, успокойся... Дело в том, что тут математиков нима, одни философы.

    Хотя какой-то разумный предел все равно существует.
    Раз в час самое оптимальное.
    Изначально эти коеф. предназначены для подсчета деятельности всяких фондов, где берутся значения 1 раз в неделю.
    Но как все должны понимать, фонды торгуют в долгосроке. Тоесть формируют портфель и держат достаточно долго.
    Период за который берутся значения напрямую зависит от времени удержания позиций. Тоесть - чем менше, тем он ближе к пипсовщикам, чем больше - к среднесрочникам и долгосрочникам.

    Так как у нас ШУ - месяц, а для статистики нужно какоё-то разумноё количество значений то раз в день - это минимально. С другой стороны не стоит вдаватся в крайности и толком не ясно есть ли возможность автоматизировать запись данных чаще (тут Евгений должен разобратся, и потренироватся :)).

    Меня смущаёт менший период потому как в него не будут входить все торговыё сесии и изначально их волантильность будет накладывать отпечаток на коеф.

    Евгений - я тут писал и подумал. Почему у тебя с менеджера получилось 24 значения (по данным Ильи). Должно ведь быть 21. 20 дней + стартовый баланс...? Посмотри...
  5. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    У коэфф. шарпа есть небольшой недостаток, человек стабильно беря прибыль большим числом сделок с небольшим профитом, оказывается в переди человека который торгует например столько же сделок с небольшим минусом, а потом берет крупную прибыль одним разом, и даже при большем балансе он окажется позади по коэффициенту шарпа. Оно может и правильно но в жизни я видел достаточно систем работающих по второму варианту. Но да ладно, для демо лучше наверное коэфф. шарпа :)
  6. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    таки да, есть такое дело, но в любом случае, человек попадет в первую 5, в принципе шарп и сортино лучше из предлагаемых вариантов.
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    У коэфф. шарпа есть небольшой недостаток, человек стабильно беря прибыль большим числом сделок с небольшим профитом, оказывается в переди человека который торгует например столько же сделок с небольшим минусом, а потом берет крупную прибыль одним разом, и даже при большем балансе он окажется позади по коэффициенту шарпа. Оно может и правильно но в жизни я видел достаточно систем работающих по второму варианту. Но да ладно, для демо лучше наверное коэфф. шарпа :)
    Оценка идет по Сортино, у нее волотильность вверх не смотрится.
    Шарп считают только для сравнения с Сортино и оценки качества сторговли ( насколько человек передерживает убытки)
  8. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Меня смущаёт менший период потому как в него не будут входить все торговыё сесии и изначально их волантильность будет накладывать отпечаток на коеф.

    Евгений - я тут писал и подумал. Почему у тебя с менеджера получилось 24 значения (по данным Ильи). Должно ведь быть 21. 20 дней + стартовый баланс...? Посмотри...
    Кстати, а так уж ли необходимо вычитать неторговые дни ( периоды) .
    Подумай над этим. Тогда все автоматизируется очень просто.
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от СКВоттер Посмотреть сообщение
    .
    Обойти C/Ш можно работая портфелем микролотов, что увеличивает трудозатраты, но снижает риски.
    ЗЫ. А может это и есть великая сермяжная правда (с) Ильф и Петров :)
    Что значит обойти ? Торговать прибыльно с ровной эквити ?
    А не это ли и требуется ?

    С/ш "обходится" если нет порога требуемой прибыльности.
    ТОгда типа набирай каждый день 1$ и все будет хорошо.
    Но у нас требование - минимум прибыли 10%.
    Вот и пробуй ровно их набрать. Получится - так это ли не показатель умения ?

    И участники будут примерно в равных условиях:
    1.Набравший прибыль 5000 с о средней волотильностью 1000 $ от линии старта депо и конечного баланса
    2. набравший 500$ со средней волотильностью 100$ от такой же линии.

    И это правильно, потому как 5000 прибыли с такими бросками эквити -вовсе не показатель.
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    У коэфф. шарпа есть небольшой недостаток, человек стабильно беря прибыль большим числом сделок с небольшим профитом, оказывается в переди человека который торгует например столько же сделок с небольшим минусом, а потом берет крупную прибыль одним разом, и даже при большем балансе он окажется позади по коэффициенту шарпа. Оно может и правильно но в жизни я видел достаточно систем работающих по второму варианту. Но да ладно, для демо лучше наверное коэфф. шарпа
    Именно
    Оценка идет по Сортино
    Сортино как раз не падаёт при таких скачках прибыли... Но если - это только один раз - то Шарп будет намного хуже, и это будет смахивать на подгонку...

    Кстати, а так уж ли необходимо вычитать неторговые дни ( периоды) .
    Подумай над этим. Тогда все автоматизируется очень просто.
    Ответ здесь http://www.procapital.ru/showpost.ph...6&postcount=55. Автоматизировать и так просто.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать