Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Коэффициенты Сортино и Шарпа по итогам ШУ-5
+ Подписаться
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. 11,875
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Ещё такоё обяснениё коеф. Шарпа нашел:

    Коэффициент Шарпа показывает на сколько сильно среднее геометрическое изменение баланса превышает стандартное отклонение от колебаний денежных средств. Например, значение Sharp=0.6 говорит о том, что на каждые 6 долларов дохода в среднем приходится риск потерять 10 долларов. Чем больше это значение, тем менее рискована торговля. Но большие значения выигрыша в отдельных сделках могут приводить к более высокому значению стандартного отклонения, а значит, и неоправданно уменьшать вычисляемое значение Sharp Ratio.
    ///на сколько сильно среднее геометрическое изменение баланса превышает стандартное отклонение от колебаний денежных средств///
    Как вычисляется:
    - среднее геометрическое изменение баланса
    - стандартное отклонение от колебаний денежных средств?

    Хорошо б на примерах, а то не понял я все равно, как этот Сортино высчитывается, и что нужно для его увеличения.
  2. 316
    Комментарии
    5
    Темы
    318
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Нужен безоткатный рост эквити. Либо 0, либо рост. Тогда Сортино - хороший.
  3. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Хорошо б на примерах, а то не понял я все равно, как этот Сортино высчитывается, и что нужно для его увеличения.
    Сортино растет:
    1. при увеличении баланса/еквити - чем больше баланс, тем большеё значениё в числителе формулы.
    2. при малых значениях просадок еквити - получаём меньшеё значениё в знаменателе формулы...

    Задача - добится максимального баланса счета при минимальной просадке...

    Нужен безоткатный рост эквити. Либо 0, либо рост. Тогда Сортино - хороший.
    Это с одной стороны, но есть ишо и конечный баланс на счете, который являётся сильным показателем при подсчете... Тоесть нужна гармония по двум показателям...

    Микролоты с приростом около 10% депо не имеют шансов на успех...
  4. 11,875
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Коеф. Сортино = (2800 - 2000)/Sigma = 800/Sigma
    Средняя прибыль = 2800/5= 580
    1 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5)=686
    Вот этот значок: "^" - что означает в формуле?
    - пытался посчитать, на деление не похоже...
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Вот этот значок: "^" - что означает в формуле?
    - пытался посчитать, на деление не похоже...
    ИМХО стандартная запись степени :)
  6. 19
    Комментарии
    2
    Темы
    18
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Не могу подключиться, пишет нет связи, ip такой ввожу 216.93.180.133:433,
    номер 378316
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать