Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Коэффициенты Сортино и Шарпа по итогам ШУ-5
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Тем болеё результат по коеф. только четвертый...
    А может и вовсе не четвертый :) См. пост выше.
    Вот совмещать не надо. Будет горох с капустой :).
    Эти коеф. полностью самодостаточныё...
    Наверно да, математика коэфициентов такова, что как раз и показывает "ровность" эквити.

    Как можем увидеть Гордиёнко в ШУ-5 и близко в Пятерку не попал. А там явная подгонка под правила. И это уже хорошо. Что в принцепе и требовалось доказать.

    Еще более показательный пример -
    Реунов Игорь Васильевич STRATEG

    Кто смотрел по инвесту - поймет :)
    Если коротко - весь стейт это две сделки по даксу хорошим обьемом длятельностью около часа.
    В итоге - по старым правилам человек в пятерке, по Сортино - много ниже.


    В какой-то степени и мой результат тоже пример.
    Я тоже "сделал" основную сумму в первую неделю. ( около +1000)
    Потом "осторожничал" но не настолько, чтобы быть совсем на нуле прироста.
    Плюс первые плюсовые сделки были сильнокоррелирующими, и открытыми одновременно, что тоже повлияло на Сортино. ( чем сильнее изменчивость эквити , тем меньше Сортино и Шарпа)
    Все это на мой взгляд как раз говорит только в плюс оценке по Сортино-Шарпа.

    Правда основная волотильность сделок было вроде бы вверх, поэтому не должно бы было так задавить коф. Сортино.

    Поэтому я вспомнил кое-что еще:

    Если смотреть на мои цифры, я не совсем понял, почему в таблице у Евгения цифры другие, нежели чем тут в расчете Alexa

    http://www.procapital.ru/showpost.ph...9&postcount=68

    Если верны последние, то с ними я бы был на первом месте и по Сортино.
    ( Сортино 7.74 Шарп 4.33 )

    В свете вышесказанного лучше прежде чем анализировать таблицу по коф. Сортино нужно еще раз проверить расчеты, а то уже 2 неясных момента я увидел ( цифры Лысенко Юрия Николаевича и мои)
  2. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    А может и вовсе не четвертый :) См. пост выше.

    Единственно, если смотреть на мои цифры, я не совсем понял, почему в таблице у Евгения цифры другие, нежели чем тут в расчете Alexa
    Подозреваю шо Евгений шото напутал :eek:. Поэтому надо выкладывать еквити учасников с менеджера счетов. Чтобы учасники могли проверить правильность подсчета.

    Наверно да, математика коэфициентов такова, что как раз и показывает "ровность" эквити.
    За шо и боремся. Прямая = стабильность и макс. угол наклона = баланс.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Я что-то не понял .... :) Где верные цифры-то ?
    Что-то мне подсказывает что в первом списке.
    Здесь моя ошибка. В п.3 высчитано максимально точно. В п.2 - старые неуточненнные данные.
    Да я его пожалуй уберу. Чтоб мы не запутались окончательно.
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Здесь моя ошибка. В п.3 высчитано максимально точно. В п.2 - старые неуточненнные данные.
    Да я его пожалуй уберу. Чтоб мы не запутались окончательно.
    А как же мои цифры ? :)
    Поправь тогда уж до объективной картины
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Есть предложение на выходных сделать разбор полетов в текущем конкурсе, скажем для первой десятки. По Сортино что они покужут и на что похожи будут их стейты.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Есть предложение на выходных сделать разбор полетов в текущем конкурсе, скажем для первой десятки. По Сортино что они покужут и на что похожи будут их стейты.
    Предложение отличное, только бы надо сперва проверить цифры.
    Мои до сих пор так и не исправлены.
  7. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Ещё такоё обяснениё коеф. Шарпа нашел:

    Коэффициент Шарпа показывает на сколько сильно среднее геометрическое изменение баланса превышает стандартное отклонение от колебаний денежных средств. Например, значение Sharp=0.6 говорит о том, что на каждые 6 долларов дохода в среднем приходится риск потерять 10 долларов. Чем больше это значение, тем менее рискована торговля. Но большие значения выигрыша в отдельных сделках могут приводить к более высокому значению стандартного отклонения, а значит, и неоправданно уменьшать вычисляемое значение Sharp Ratio.

    А Сортино как раз не уменьшаётся при большом значении выигрыша.
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Некоторые промежуточные итоги.
    Взяты стейты из группы лидеров. В представленной таблице они отсортированы по балансу. Давайте посмотрим разницу в распределении мест и в оценке торговли по существующим коэффициентам и по Сортино.


    Ниже прикреплены отчеты соответствующих трейдеров. Можно посмотреть как они торгуют.
    Вложения Вложения
  9. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Еще отчеты
    Вложения Вложения
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Графики балансов
        

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать