Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Коэффициенты Сортино и Шарпа по итогам ШУ-5
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей

    Коэффициенты Сортино и Шарпа по итогам ШУ-5

    Давно уж правила не обсуждали :)
    В предыдущих обсуждениях часто встречалось утверждение о целесообразности применения коэффициентов Сортино и Шарпа при подведении итогов ШУ. Alexa тщательно обосновал это в своей ветке ( http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6792 ).

    Копирую сюда определения коэффициентов.
    Коэффициент Сортино — показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако, вместо волатильности портфеля используется, так называемая, «волатильность вниз». В этом случае волатильность, рассчитывается по доходностям ниже минимального допустимого уровня доходности портфеля (MAR)
    Коэффициент Шарпа - показатель эффективности инвестиционного портфеля(актива), который вычисляется как отношение среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода. Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.

    Принципиально коэффициент Сортино отличается от коэффициента Шарпа тем, что при оценке риска используются только отрицательные отклонения доходности, т.е. потенциальное недополучение дохода. чем выше коэффициент Сортино, тем

    Далее идут результаты по торгам в ШУ-5

    1. Окончательное распределение мест по существующим правилам.

    1.Михайлов Илья Владимирович IlyaFD_________71
    2.Калинин Сергей Владимирович СКВоттер_____66
    3.Реунов Игорь Васильевич STRATEG *_________66
    4.Гордиенко Евгений Владимирович EVGENG____64
    5.Гладких Александр Сергеевич zmey56 *______61
    6.Подтелкин Федор Васильевич Nevo__________57
    7.Власова Светлана Борисовна Sveta68________52
    8.Склемин Владимир Кузьмич Dervish *_________52
    9.Тарасов Илья Игоревич Doni________________52
    10.Сухарев Олег Валентинович OWL *_________50
    11.Запонов Павел Алексеевич Pol Zaponov_____49
    12.Гурев Михаил Борисович kortes *___________47
    13.Силантьев Михаил Юрьевич psyhomonkey____44
    14.Лысенко Юрий Николаевич lysen___________ 44
    15.Гревцев Евгений Геннадиевич geg1197_____ 39
    16.Смоловой Сергей Иванович Smolovik *_______35
    17.Juri Marz Su maejur *_____________________33
    18.Дмитренко Алексей Алексеевич alex pobeda__ 33
    19.Гевелинг Николай Николаевич NikNik24 *_____26
    20.Зинин Сергей Иванович ZSZ *______________22
    21.Романь Станислав Николаевич Slaffko________22
    22.Большаков Олег Сергеевич Яго_____________21
    23.Мишутин Михаил Анатольевич rich man_______15
    24.Савченкова Ирина Анатольевна ISF__________13
    25.Баранова Ирина Анатольевна Квинтэссенция__10
    26.Гусак Павел Николаевич Moroz *_____________9

    2. То же, с указанием коэффициентов Сортино и Шарпа

    (under construction)
    3. Распределение мест по коэффициенту Сортино.

    1. Склемин Владимир КузьмичDervish * - 5.79 5.78
    2. Гладких Александр Сергеевич zmey56 * - 5.60 2.94
    3. Тарасов Илья Игоревич Doni – 4.72 3.20
    4. Лысенко Юрий Николаевич lysen3.64 2.49
    5. Подтелкин Федор Васильевич Nevo – 3.48 1.03
    6. Гревцев Евгений Геннадиевич geg1197 – 2.95 2.18
    7. Михайлов Илья Владимирович IlyaFD 2.68 2.37
    8. Гурев Михаил Борисович kortes * - 2.18 1.29
    9. Зинин Сергей Иванович ZSZ * - 2.13 2.00
    10. Запонов Павел АлексеевичPolZaponov – 2.10 2.13
    11. Сухарев Олег Валентинович OWL * - 1.81 1.78
    12. Гевелинг Николай Николаевич NikNik24 * - 1.52 0.97
    13. Силантьев Михаил Юрьевич psyhomonkey – 1.34 1.08
    14. Дмитренко Алексей Алексеевичalexpobeda – 1.28 1.06
    15. Романь Станислав Николаевич Slaffko1.22 1.08
    16. Калинин Сергей Владимирович СКВоттер – 1.031.13
    17. Гордиенко Евгений Владимирович EVGENG- 0.86 0.86
    18. JuriMarzSumaejur * - 0.71 0.80
    19. Власова Светлана Борисовна Sveta68 – 0.67 0.69
    20. Реунов Игорь Васильевич STRATEG * - 0.300.31
    21. Гусак Павел НиколаевичMoroz * - 0.27 0.25
    22. Большаков Олег Сергеевич Яго – 0.14 0.13
    23. Савченкова Ирина Анатольевна ISF 0.10 0.09
    24. Смоловой Сергей Иванович Smolovik * - 0.08 0.07
    25. Баранова Ирина Анатольевна Квинтэссенция – 0.06 0.07
    26. Мишутин Михаил Анатольевич rich man - 0.04 0.05


    Добавляем
    4. Распределение мест по балансу.

    1. Лысенко Юрий Николаевич lysen – 8 300.82 26
    2. Гладких Александр Сергеевич zmey56 * - 7 332.63 25
    3. Сухарев Олег Валентинович OWL * - 6 800.71 24
    4. Калинин Сергей Владимирович СКВоттер – 6 661.78 23
    5. Михайлов Илья Владимирович IlyaFD – 6 553.07 22
    6. Силантьев Михаил Юрьевич psyhomonkey – 6 521.09 21
    7. Склемин Владимир Кузьмич Dervish * - 6452.56 20
    8. Реунов Игорь Васильевич STRATEG * - 6 301.01 19
    9. Тарасов Илья Игоревич Doni – 6 153.35 18
    10. Романь Станислав Николаевич Slaffko – 6 037.18 17
    11. Власова Светлана Борисовна Sveta68 – 5 935.98 16
    12. Гревцев Евгений Геннадиевич geg1197 – 5 904.29 15
    13. Запонов Павел Алексеевич Pol Zaponov – 5 782.60 14
    14. Гевелинг Николай Николаевич NikNik24 * - 5778.99 13
    15. Гордиенко Евгений Владимирович EVGENG 5 757.20 12
    16. Зинин Сергей Иванович ZSZ * - 5 700.52 11
    17. Гурев Михаил Борисович kortes * - 5 696.51 10
    18. Подтелкин Федор Васильевич Nevo – 5 674.25 9
    19. Дмитренко Алексей Алексеевич alex pobeda – 5 608.53 8
    20. Гусак Павел Николаевич Moroz * - 5 586.43 7
    21. Juri Marz Su maejur * - 5 577.24 6
    22. Большаков Олег Сергеевич Яго – 5 553.10 5
    23. Савченкова Ирина Анатольевна ISF – 5 544.42 4
    24. Баранова Ирина Анатольевна Квинтэссенция – 5 520.98 3
    25. Мишутин Михаил Анатольевич rich man 5 519.74 2
    26. Смоловой Сергей Иванович Smolovik * - 5 513.07 1
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,181
  2. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Евгений добавь ещё балансы для информативности... - ОК.

    Позиция 5... - берем коеф. Шарпа, так как Сортино болеё чем в 2 раза превышаёт Шарпа. Ситуация обсуждалась. Выглядит так - 1 день РР прибыль (высоким объёмом, соответственно и риском не сопоставимыми с дальнейшей торговлей в течении месяца), остальноё время - микроторговля на удержаниё результата. Это надо учитывать...

    И ещё - если захочется ввести в правила, то Сортино у финалистов должен быть выше Шарпа...

    Как по мне пятерка выглядила б так:

    1. Склемин Владимир КузьмичDervish *- 5.79 (6452.56 - 7 место по балансу)
    2. Гладких Александр Сергеевич zmey56 *- 5.60 (7 332.63 - 2 место по балансу)
    3. Тарасов Илья Игоревич Doni – 4.72 (6 153.35 - 9 место по балансу)
    4. Лысенко Юрий Николаевич lysen – 3.64 (8 300.82 - 1 место по балансу)
    5. Гревцев Евгений Геннадиевич geg1197 – 2.95 (5 904.29 - 12 место по балансу)

    Как видим баланс рулит, но не всегда...Разумноё сочетаниё хорошей прибыли с стабильностю.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    И ещё - если захочется ввести в правила, то Сортино у финалистов должен быть выше Шарпа...
    Это разумеется.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от СКВоттер Посмотреть сообщение
    Не знаю кто как считает эти коэф-ты, но разница в рез-ах для одного и того же участника (IlyaFD) интересна :thumbsup_002:
    Расчет велся в экселевской форме разработки Alexa.
    Данные брались "механическим" способом с демо-сервера. Но тут еще не все гладко. Данные последнего дня добивались вручную.
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Данную тему нужно обязательно внедрить каким-то образом.

    Можно было бы и напрямую, но по беглому анализу все-таки чрезмерную роль играет баланс.
    ( Хотя возможно я ошибаюсь, надо еще раз просмотреть торговлю лидеров по коэф. Сортино и Шарпа по инвест. паролю)

    Или надо как-то совместить старые оценки и добавить к ним коф. Сортино и Шарпа. в каком-то виде.
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    надо еще раз просмотреть торговлю лидеров по коэф. Сортино и Шарпа по инвест. паролю
    Обязательно и тщательно.
  7. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Можно было бы и напрямую, но по беглому анализу все-таки чрезмерную роль играет баланс.
    ( Хотя возможно я ошибаюсь, надо еще раз просмотреть торговлю лидеров по коэф. Сортино и Шарпа по инвест. паролю)
    Ещё раз попробую обяснить - ну не может человек который сделал болеё 60% при стопе 4% и 20% общей просадке и таких остальных результатах не быть в пятерке..
    Баланс - ОЧЕНЬ важный показатель, это прибыль инвестора. Если такая прибыль достигнута достаточно стабильной торговлей (по сравнению с другими учасниками), то почему бы и нет. Тем болеё результат по коеф. только четвертый...

    Или надо как-то совместить старые оценки и добавить к ним коф. Сортино и Шарпа. в каком-то виде.
    Вот совмещать не надо. Будет горох с капустой :).
    Эти коеф. полностью самодостаточныё...
    Как можем увидеть Гордиёнко в ШУ-5 и близко в Пятерку не попал. А там явная подгонка под правила. И это уже хорошо. Что в принцепе и требовалось доказать.

    ЗЫ. Eugeng - ну ты ж знаёш, что я так для примера :)

    Насколько я понял - сотрудники компании к первой и второй ступени относятся как к игровому конкурсу. Их больше интересуёт магистратура... Надеюсь они смогут предложить для неё что-то лучше (у них опыт большой в таких делах ;))... Подождем их наработок по данному вопросу.
    А вот "Класс" и "Бакалавр" давайте сделаём нормальным, не совсем игровым...
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    ЗЫ. Eugeng - ну ты ж знаёш, что я так для примера :)
    А он и сам знает. :) Во всяком случае обращал моё внимание на свой стейт еще в средине конкурса и говорил о проблеме подгонки.
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Насколько я понял - сотрудники компании к первой и второй ступени относятся как к игровому конкурсу. Их больше интересуёт магистратура... Надеюсь они смогут предложить для неё что-то лучше (у них опыт большой в таких делах ;))... Подождем их наработок по данному вопросу.
    А вот "Класс" и "Бакалавр" давайте сделаём нормальным, не совсем игровым...
    В "Магистратуре" коэффициенты Шарпа и Сортино будут применяться, и это - однозначно (наряду с другими критериями). Думаю, что и начальные ступени ШУ не должны быть "обделенными".
  9. 93
    Комментарии
    1
    Темы
    95
    Репутация Pro
    Аватар для ko4egar  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    В "Магистратуре" коэффициенты Шарпа и Сортино будут применяться, и это - однозначно (наряду с другими критериями). Думаю, что и начальные ступени ШУ не должны быть "обделенными".
    Можно и мне высказать своё мнение? Я не за и не против всех коэфф-в. Сама "Магистратура" на реал, мне кажется, может поставить всё на свои места. Нельзя отрицать того, что люди приходят на рынок, чтобы заработать. Никто не думает о коэфф-тах. Забывая о рисках, чаще всего сливают.
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    [*]Лысенко Юрий Николаевич lysen – 0.79 0.78
    Лысенко Юрий Николаевич lysen3.64 2.49
    Я что-то не понял .... :) Где верные цифры-то ?
    Что-то мне подсказывает что в первом списке.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать