Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Разработка FDAX-скальпера
+ Подписаться
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. 243
    Комментарии
    13
    Темы
    247
    Репутация Pro
    Аватар для alex_smith  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    5. Направление выставляемого стопового ордера выбирается случайно.
    Вот и всё. А теперь будут слайды. :thumbsup_002:
    ИМХО, не лучший вход, может стоит все-таки использовать хотя бы MA и/или Stochastic?

    И кстати, 21-26 января, мой советник занял 2 место в DAX-мании, используя похожий алгортм, т.е. вход в случайную сторону, выход по тралу 10 пунктов и переворот, так вот на всей следующей и предыдущей истории он стабильно сливает. На форуме метаквотесов была ветка, где доказали, что системы с случайным входом дают профит 0-спред/комиссия.

    ЗЫ. Есть минутки FDAX за 2007,2008 годы, если надо могу скинуть.
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сколько их файл занимает по объёму? Если можешь их сархивировать и разбить на части по 1 МБ, тогда можно и тут, потом пост удалишь, если хочешь. Есть ещё одна идея (грешная, с тейком меньше стопа), но только тест покажет, прав ли я. Мысль есть такая, чтобы вот этот шум 10-пиповый, который иногда почему-то не учитывает тестер, никак не смог повлиять на тейки и стопы. А поэтому я их увеличу в десяток раз. Со входом согласен, он не будет случайным. Есть идея. Но пока сам не проверю за полгода засорять картинками тут не буду.
  3. 243
    Комментарии
    13
    Темы
    247
    Репутация Pro
    Аватар для alex_smith  
    В начале пути

    4 Медалей
    Минутки. Файл переименовать в ZIP и распаковать.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: pdf FDAX1.pdf (2.14 Мб, Просмотров: 47)
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пасиб! Уже пишу программу.
  5. 243
    Комментарии
    13
    Темы
    247
    Репутация Pro
    Аватар для alex_smith  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ну тейк и стоп можно не увеличивать. Что-бы избавиться от фантазий тестера я просто запрещаю торговлю внутри бара, а SL и TP заменяю на "теневые". Заодно и эмуляция проскальзывания получается.:smartass:
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Есть моменты интересные. Понемногу их тут напишу.

    1. Вход в рынок не реже 1 раза в день. Как оказалось, это здорово помогает выждать время при непонятно-флэтовых фазах рынка.

    2. Сделал варьированные лоты, тейки и стопы, но в пределах допустимых системой рамок. Это позволяет использовать вместо уже поднадоевшего мартингейла накопление профитной подушки, которая пойдёт на неблагоприятное срабатываение стоп-лосса.

    3. В среднем, стоп-лосс больше тейк-профита в 5 раз. Примерно так: TP = 30, SL =150. Но, исходя из сказанной мной формулы расчёта варьированного лота, срабатывание жирного стоп-лосса возможно и на меньшем лоте, что позволит (думаю) выйти на схему такую: некоторые месяцы будут закрыты с небольшим минусом (от -2 до -10% за месяц). Зато плюсовые месяцы должны быть существенно жирнее (+10...+25% за месяц).

    Скоро покажу результат апреля.
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Что ж, хорошее качество моделирования как я смотрю, но тейки и стопы теперь у меня много больше чем прежде, поэтому если некоторый шум и есть в тестере, то он уже на порядок влияет меньше, чем в 1-й версии советника. Как я уже сказал ранее, входы теперь не случайны, и мы видим всего лишь один стоп-лосс в сделке, но сделка эта была на небольшом объёме, поэтому и дала небольшой убыток (относительно), хоть и в пунктах это было нехило.
     
  8. 243
    Комментарии
    13
    Темы
    247
    Репутация Pro
    Аватар для alex_smith  
    В начале пути

    4 Медалей
    Маловато сделок для анализа. Можно увидеть backward тест за год?
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот те на! Вот те и "проблемный" март! :eek: Ни одного стоп-лосса. Я глазами проверял в визуализации каждый тик. В одном случае до стопа не дошло 20 пунктов, а в остальных - даже до половины стопа не дошло! Да, однако ж, когда поставил вход по формуле, начало дышаться лучше! :)
     
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alex_smith Посмотреть сообщение
    Маловато сделок для анализа. Можно увидеть backward тест за год?
    Я не спешу. Мне хочется увидеть через визулизатор тестера, правильно ли я запрограммировал формулу для определения направления. Я покажу всё, думаю места на харде сервака хватит, сейчас на 1 терабайт уже винты стали делать. :)
    ...
    Теперь берусь за февраль.
    ...
    Пояснение: начиная с показа здесь графиков (включая уже показанный апрель), я уже не трогаю ничего в советнике! То есть в его коде уже ничего не оптимизирую и не правлю вообще.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать