Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Разработка FDAX-скальпера
+ Подписаться
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    а что если перенести эту стратегию на опционы :-) там то со стопами дилер не сможет играться, ну снесло стоп, так снесло, за зделку уже уплачено, пусть висит, вдруг выйдет в плюс до исполнения :-)
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Не совсем понимаю, как по опционам можно это забацать. Для меня опционы и эта стратегия - этот как трактор и фрезерный станок. Вроде и там, и там мотор, но всё остальное - полные антиподы. :) А тем более по опционам у меня уже есть готовая стратегия. Я её очень долго выверял и перепроверял. Сейчас уже 2-й месяц на деме. Я за неё не переживаю. По ней у меня будет (я не на 100% конечно уверен... но на 99% уверен точно) в районе 50 +/- 10% годовых. Но мне хотелось бы не останавливаться на опционах, потому что уж хочется приручить какой-нить другой финансовый сектор. С акциями я полностью обломался со всеми моими ТС. Я себе признал, что только знание конкретных финансовых дел компаний может несколько помочь с движениями по акциям. Но я технарь и полугодовой труд с распечатками в полтораста страниц и пятью программами пришлось похоронить. Очень жалко мне было, да... Но ради того, что есть ещё и другие финансовые сферы инструментов, я не остановился и начал дальше продолжать копать в области портфеля кроссов форекса + низкокомиссионных фьючерсов уже на реальном счету, так как время у нас не резиновое и нужно не забывать тренироваться ещё и на реале. Пока я доволен. А вот этот эксперт требует осторожного применения. Но менять его уже я не буду, потому что я выжал из него всё, что смог. Ещё раз говорю, я буду ждать до конца мая. А тем более, как я сейчас посмотрел, за май уже был бы убыток в -4.5% по этому эксперту (за 2 дня).
  3. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Может конечно я чего то не до понял, когда изучал опционы, но смысл был такой, что если я проибрел пут или кол, я заплатил за нее комиссию, и это самый максимальный риск, дальше просто ждешь либо комиссия упалачена зря, либо мы в + :greedy:
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от DiMontus Посмотреть сообщение
    Может конечно я чего то не до понял, когда изучал опционы, но смысл был такой, что если я проибрел пут или кол, я заплатил за нее комиссию, и это самый максимальный риск, дальше просто ждешь либо комиссия упалачена зря, либо мы в + :greedy:
    Вот это хорошо, чтобы так думали многие, кто работает на опционах. Тогда у меня будет много-много покупателей, кто заплатит мне кучу разных премий... :rolleyes: Ну а если серьёзно, то если б так всё было просто. Дело в том, чтобы там покрыть эту премию, нужно не просто движение в мою сторону. Нужно серьёзное движение в мою сторону. А будучи далеко уже зашедшим в форексно-кроссовые дебри, могу заверить, что периоды застойных флэтов (до нескольких месяцев подряд) бывают даже у реактивных пар а-ля фунт, фунточиф. Посмотрите лето 2006 года. Там всё лето покупатели (причём в любую сторону) опционов кормили бы от пуза продавцов. А уж на кроссах таких примеров сплошь и рядом. Но да, не спорю, бывает и попадалово и на продавцов. Но для этого мудрый продавец подстрахуется хэджем на споте этой же парой. И только волатильные смерчи могут снести (у меня это будет где-то 1/5-1/4 от всего депозита) за неделю тучу продавцов, даже хеджирующиеся спотом. Но для последних (и для меня тоже) это всего лишь будут плановые убытки (полагаю, смерчи будут 1-2 раза в год, а по этим парам ещё нужно мне открыть позицию, да ещё и не отгадать направление). Так что... вот так, дружище. :)
  5. 1,106
    Комментарии
    40
    Темы
    1106
    Репутация Pro
    Аватар для DAV  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А сигналы на открытия в советнике откуда берутся?
      
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Этими картинками уже похоже и не удивишь никого. Посмотрите на мою за январь. И то я уже не удивляюсь, как удивлялся сегодня в обед.

    Сигналы на открытие берутся от текущей цены + ГСЧ. Не реже, чем через 10 минут уже возникает сигнал после закрытия, но чаще всего открытие происходит уже через 5 секунд после закрытия. Под словом "открытие" я тут подразумеваю выставление отложенного ордера.
  7. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Да я знаю... Я всё ещё не решился. Может есть смысл ещё май подождать, как контрольный? А то похоже есть такая тенденция (начиная с января этого года) ко всё меньшему и меньшему проценту за месяц. По идее, май вообще должен быть тогда отрицательным? :) Наверное, так и сделаю. Пусть он будет контрольным месяцем. А то что-то нарастание шума в котировках никак не нравится мне и уже даже не смешно что-то.
    Хром, не трать свое время, дело не в нарастании шума в котировках. Дело в алгоритме тестера MT4 и отсутствии у тебя минутной истори по даксу где-то с начала апреля. Смотри на точность тестирования и ошибки рассогласования - их есть у тебя.

    p.s. После нескольких таких граалей я забил на intraday до тех пор, пока у меня не будет тиковой истории с eurex.
  8. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Закинул бы на реал минимальную сумму и сделал бы под более легкий инструмент, тот же ЕС например, и минимальными лотами на реал. Только так есть смысл глядеть я думаю
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, возможно я вернусь для опытов на реале, если с моей актуальной системой (портфельной на реале) случится полный клин в двигателе. Mrak прав. Когда я возвращаюсь для новой идеи на виток назад (от среднесрочной к внутридневной) меня начинают почему-то всегда находить скрытые проблемы, которых обычно вначале никогда нет. И хорошо ещё, что это не заканчивается опустошением денег на реале. А так бы уже вообще в психушке и с кучей долгов и с заложенной квартирой бы уже был. :)

    Нельзя взять много за ничто. За стабильность нужно платить профитностью. Малой профитностью. Я уже понял свой огненный энтузиазм. И взял его в руки. Благо опыт брать себя под контроль с каждым днём растёт и растёт. Нельзя офтальмологу иногда быть и сексопротезистом, потому что каждый должен быть мастером в своём деле, а не строить из себя Юлия Цезаря.

    Спасибо всем за поддержку. Если всё-таки я окажусь не мастером портфельного дела (что навряд ли, мне думается), я вернусь сюда. Но всё-таки что-то внутри меня постоянно твердит, что стабильность не может быть в интрадее. Как ни крути.
  10. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Стоит помнить, что МТ не сохраняет историю тиков и при прогоне советника на тестере моделирует тики определенным образом. Учитывая, что советник использует короткие стопы и работает отложками на очень валантном инструменте, плюс низкое качество самой истории, смею предположить, что тут скорее получился подгон под работу генератора тиков МТ. Поэтому работа советника реалтайм скорее всего будет сильно отличатся от бэктеста.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать