Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Разработка FDAX-скальпера
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Разработка FDAX-скальпера

    Всех приветствую, а также с наступившими нехилыми праздниками мира и труда, чем я тут и займусь в эти выходные... :smartass:

    Решил я тут сделать вот такой интересный эксперимент. А почему бы не воплотить классические постулаты трейдинга, которые я ещё приведу ниже, в автоматизированной торговле эксперта? Ведь эти же постулаты придуманы не от балды и не просто же так твердятся отовсюду? Никто нас не заставляет всё начинать опробовать в реале, а поэтому можно начать эксперимент на демо-счету с целью посмотреть, а работают ли постулаты эти при условии, что автомат не обладает психологией, а значит будет безмятежно выставлять ордера. Это, кстати, ещё одно преимущество экспертов. То есть, имеем уже 2 преимущества: необязательно быть трейдеру постоянно у монитора и психологическая 100%-ная устойчивость при торговле.

    Но давайте не будем забывать об одном, зато самом главном недостатке всех советников - это наступление полосы неудач. У меня уже устоялся сложившийся термин такого нередкого феномена - я называю его "лосевой паровоз". :) Я сторонник того, что постоянно нельзя зарабатывать на советниках, потому что считаю, что денежная энергия суммарно не появляется ниоткуда и не исчезает в никуда. То есть при долгих профитах, обязательно придёт "паровоз", потому что энергия попытается забрать то, чего когда-то она отдала. Не хотелось бы тут долго углубляться в философию, поэтому сразу хочу приступить к делу.

    Поскольку считаю, что максимально полезной станет разработка при максимально формализованном подходе, то я постараюсь использовать весь свой, до селе накопившийся опыт по даксу, да и вообще опыт.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,350
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот постулаты, которые я собираюсь строго реализовать в советнике:

    1. Использование правильного риск-менеджмента (РМ). Здесь всё просто. Объём в сделке должен быть маленьким. Не совсем мизерным, но достаточно маленьким. Из моего опыта среднесрочной и внутридневной торговле по даксу, я выбирал лот 0.04 (+/- 0.01) на 1000$ на депозите. Итак, определились с 1-м параметром программы.

    2. Использование правильного мани-менеджмента (ММ). Здесь собираюсь использовать банально общепризнанное правило: профит в сделке должен быть, как минимум, в 2 раза больше стопа.

    3. Обязательный немедленно выставленный стоп-лосс. Это исходит из вышенаписанного п.2 и является главной пресечения убытков (будет ещё и второстепенная, очень редко встречающееся обрезание убытков не доходя до стопа, о нём позже).

    4. Не использую элементы увеличения рисков в сделке, а также перегрузки маржевого обеспечения. Перечислю, что я не буду использовать: мартингейл; добавление к позиции как убыточной, так и к прибыльной; все виды замков (локов, как положительных, так и отрицательных).

    5. Заранее известный выход из позиции. Хочу здесь отметить, что выход из позиции будет программироваться не только при достижении ценой тейка или стопа. Будет введён временной лимит сделки. Это оказалось классной штукой, когда я начал с этим экспериментировать. Потому что помогает выйти из сделки, которая (внимание!) так и не дошла до тейка, а вошла во флэт или возможно подготовилась к развороту. Здесь просто идёт некоторое ноу-хау защиты уже имеющейся прибыли. Я его просто реализовал через заложенную временную длительность в сделке, а не через трейлинг-стоп. Ну не люблю я трейлинг-стопы! Зато их очень рынок любит слизывать. :)
  3. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    А почему бы при торговле даксом не подстраховаться торговлей 3-мя высококапитализировнными немецкими стоками?
    Если все лосеводы поддержат, руководство может добавить 3-ку фьючей на немецкие стоки:)
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    На данном этапе это сильно усложнит работу по созданию советника. Пусть он сперва родится... а уж потом стоки привинчивать....
  5. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    ...Но давайте не будем забывать об одном, зато самом главном недостатке всех советников - это наступление полосы неудач. У меня уже устоялся сложившийся термин такого нередкого феномена - я называю его "лосевой паровоз". :) Я сторонник того, что постоянно нельзя зарабатывать на советниках...
    Не нужно забывать, что любой советник нуждается в постоянной и правильной оптимизации на истории. Одни советники оптимизируются раз в полгода, другие раз в неделю, в зависимости от особенностей ТС.
    А если по теме, то сам советник то написать не проблема. Проблема в создании системы торговли и четком определении всех пунктов работы. Если Вы публикуетесь в этой ветке, я так понимаю с последним пунктом Вы справились?
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Roland, я бы не стал этого делать. Даже не немецкими стоками, а какими-либо другими. Корелляция будет просто убойной и мы получим в результате мультиплицированный объём сделки, так как их цены все дружным гуськом будут частенько повторять паттерны.
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от San Diego Посмотреть сообщение
    Не нужно забывать, что любой советник нуждается в постоянной и правильной оптимизации на истории. Одни советники оптимизируются раз в полгода, другие раз в неделю, в зависимости от особенностей ТС.
    А если по теме, то сам советник то написать не проблема. Проблема в создании системы торговли и четком определении всех пунктов работы. Если Вы публикуетесь в этой ветке, я так понимаю с последним пунктом Вы справились?
    Я оптимизацией сейчас тут параллельно тоже занимаюсь и результаты будут опубликованы, как только будет проведена оптимизация.

    Но если советник будет создан, то он не будет постоянно "оптимизироваться" из-за того, что "рынок вдруг поменялся". Я собираюсь использовать фильтр волатильности на недельках. Вкратце так: есть сигнал на недельках, что следующую неделю можно запускать на неделю советник, то запускаю советник, нет - то пропускаю 1 неделю, ну и так далее, по кругу.
    ...
    Да, я как программист с 20 летним стажем, могу сказать, что в реализации всех моих вышенаписанных постулатов я справлюсь на 100%. Сложность будет в оптимизации, но я уже с 8 утра сегодня безустали над этим тут кряхчу, и есть уже неплохой результат этого труда. :)
  8. 127
    Комментарии
    0
    Темы
    127
    Репутация Pro
    Аватар для San Diego  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Я оптимизацией сейчас тут параллельно тоже занимаюсь и результаты будут опубликованы, как только будет проведена оптимизация.

    Но если советник будет создан, то он не будет постоянно "оптимизироваться" из-за того, что "рынок вдруг поменялся". Я собираюсь использовать фильтр волатильности на недельках. Вкратце так: есть сигнал на недельках, что следующую неделю можно запускать на неделю советник, то запускаю советник, нет - то пропускаю 1 неделю, ну и так далее, по кругу.
    Оптимизацию чего Вы проводите?
    Рынок вдруг не меняется, он меняется постоянно:)
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Оптимизацию самого советника по прибыльности (в настоящее вот время, т.е. сейчас).
    Можно сказать, что она уже проведена. Выявлены оптимальные: тейки, стопы, объёмы, времена закрытия сделок, расстояния до открываемых ордеров и моменты открытия самих стоповых ордеров (работа будет вестись через стоповые ордера).
    ...
    Концепцию правил пополнил в посте №2.
    ...
    Насчёт "Рынок вдруг не меняется...". Вы не поняли меня. Что он меняется постоянно, я это обнаружил в моей первой сделке по кабелю в 2005 году. :) А тут я имел ввиду смену паттернов "флэт-тренд" на недельных свечах. Сравните первую половину 2007 г. и эту, тогда я думаю поймёте, что я имел ввиду.
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итак, вот окончательные параметры системы, которые уже есть в советнике. Да и советник уже написан. Параметры такие:

    1. Стоп-лосс всегда постоянен и равен 5.
    2. Тейк-профит варьируется от 10 до 30.
    3. Время экспирации сделки варьируется от 20 до 50 минут. При наступлении времени экспирации советник закрывает ордер по текущей цене.
    4. Стоповый ордер выставляется не менее чем на 15 п. и не более, чем на 30 п. от текущей цены.
    5. Направление выставляемого стопового ордера выбирается случайно.
    6. При уходе цены далее, чем на 35 п. от цены выставленного ордера происходит трейлинг ордера на расстоянии от 15 п. до 30 п. в сторону ухода цены и так далее, пока не откроется ордер.
    7. Происходит реинвестирование лота при создании нового ордера, исходя из актуального размера баланса на момент открытия.

    Вот и всё. А теперь будут слайды. :thumbsup_002:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать