Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Индикатор разницы фьючерсного контракта и базового актива
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для panzernik  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Zero-Forex Посмотреть сообщение
    Ты на верном пути, сам уже год жеджем занимаюсь..
    Приведи пожалуйста скрин какой-нибудь недавней сделки с пояснениями - пытаюсь разработать правила входа выхода.
  2. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для panzernik  
    Новичок

    2 Медалей
    Вот сам переделал индикатор - теперь наглядно видно
    где контанго, а где бэквордация. И в углу разница в пунктах - правда считает иногда не так.
    Может кто за эксперт возьмется? - если линии пересеклись - хедж, при профите в N закрываем все. Встречал эксперта торгующего по пользовательскому индикатору - сейчас поищу.
     
    Вложения Вложения
  3. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    В аттаче пример работы экспа на 28 парах в течении недели. Счет центовый. Без контанго и бэквордации.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar HEDGE.rar (14.9 Кб, Просмотров: 63)
  4. 11
    Комментарии
    0
    Темы
    11
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Nobile Посмотреть сообщение
    В аттаче пример работы экспа на 28 парах в течении недели. Счет центовый. Без контанго и бэквордации.
    Можно вкратце как работает такая ТС
  5. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    1. Просчитываются мин макс и среднее коэф корреляции с индексом доллара для каждой пары.
    2. Рассчитывается удельный вес пары в портфеле.
    3. При отклонении коэф-та выше порогового значения открывается поза.
    4. Закрытие при достижении портфелем заданного уровня прибыли.
    При внимательном рассмотрении по каждому отдельному инструменту можно заметить что это классичесская система на усреднении. Плюсы и минусы таких систем хорошо известны. Усреднение сгубило больше евреев чем третий рейх. Вытягивает ее только общая корреляция портфеля стремящаяся к нулю.
  6. 11
    Комментарии
    0
    Темы
    11
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    а почему бы для уменьшения рисков не открывать встречную позу по индексу доллара (как я понимаю это DX)?
  7. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Да можно хоть черта лысого туда прикрутить. В идеале наверное возможно создать наглухо захэджированную систему но зачем? Откуда прибыль возьмется? Функция спекулянта - брать на себя риски в обмен на вознаграждение. Вот посмотри в аттаче - эквити системы постоянно колеблется в коридоре -10% - +10% Минусы нам не страшны за счет хэджа а плюсы фиксируются и пополняют баланс.
    Здесь еще очень важно определиться с терминами.
    Хеджирование (от англ. hedge - ограждать)
    Операции хеджирования Hedging
    ----------------------------------------------------------------
    определение
    Страхование, снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными для продавцов и покупателей изменениями рыночных цен на товары.
    (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Экономика и управление.-М., 2005)
    комментарий
    Суть хеджирования состоит в том, что продавец (покупатель) товара заключает договор на его продажу (покупку) и одновременно осуществляет фьючерсную сделку противоположного характера, т.е. продавец заключает сделку на покупку, а покупатель - на продажу товара.
    Таким образом, любое изменение цены приносит продавцам и покупателям проигрыш по одному контракту и выигрыш по другому.
    Благодаря этому в целом они не терпят убытка от повышения или понижения цен на товары, которые надлежит продавать или купить по будущим ценам.
    (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Экономика и управление.-М., 2005)
    Арбитраж - от фр. arbitrage
    1. Операция проведения сделок по покупке и продаже одновременно на двух или более рынках или биржах одного и того же товара с целью получения выгоды от разницы в ценах на товар.
    2. Операция проведения сделок по покупке и продаже одновременно на двух или более рынках или биржах одного и того же товара с целью получения выгоды от разницы в ценах из-за различных сроков поставки
    3.Валютный - открытие (закрытие) позиции по той или иной валюте и одновременное закрытие (открытие) позиции по той же валюте на другом (связанном) рынке с целью получить доход из-за расхождения цен на рынке.
    Т.е. для связки товар-фьючи получается так. Оптовый поставщик называет цену реального товара, хозяин склада, выполняющего арбитраж сравнивает эту цену с биржевой. Если есть выгодная разница, то выполняется поставка на склад и хеджируется короткой позицией на бирже. Точно также оптовый покупатель называет цену, хозяин сравнивает с биржевой. Если выгодно, то покупатель забирает товар, а на бирже короткая сделка на объем покупки закрывается. Как только появляется выгодная разница, сразу брокеру поступает соответствующий приказ, а поставщику или покупателю уведомление. Разницу между биржевыми и реальными ценами хозяин склада кладет в свой карман.
    Т.е. цену реального товара называют покупатели и поставщики. А как они ее вычисляют - их личные проблемы. Хозяин склада вычисляет только разницу, которую может прикарманить.
    А теперь подумай как всю эту кухню прикрутить к валютному рынку. Ведь валюта тот же товар только возможности для покупок и продаж гораздо шире. Покупаешь одну валюту за другую валюту и если рынок развернулся в убыточную сторону, ждешь момента когда появится возможность выгодно продать купленную валюту , но уже за третью валюту.
    Получается хэдж - просто вспомогательный инструмент а занимаемся мы по сути арбитражем.
    Вложения Вложения
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    To Nobile: вами приведены стейтменты за июнь-июль 2007 г. С такой доходностью и такими рисками вы, по идее, должны быть уже в шоколаде по самые уши.

    p.s. Хотелось бы взглянуть на стейт за более продолжительный период. Скажем за любой из месяцев 2008. Чиста из любопытства.
  9. 11
    Комментарии
    0
    Темы
    11
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Система только по определению наглухо захеджированна и в этом ее достоинства. А в целом очень доходчиво. Еще хотя бы наглядно один пример с точкой входа/выхода в виде скриншота чарта
  10. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    To Nobile: вами приведены стейтменты за июнь-июль 2007 г. С такой доходностью и такими рисками вы, по идее, должны быть уже в шоколаде по самые уши.

    p.s. Хотелось бы взглянуть на стейт за более продолжительный период. Скажем за любой из месяцев 2008. Чиста из любопытства.
    Пжлста. WHC real. Но это не эксп. Вообще то советник строгался под чемпионат Метаквотов, но не прошел по ограничениям организаторов.
    А насчет шоколада... ну Вы в курсе - Рождество у нас не всегда приходит в январе.
    Я уже писал выше - система на усреднении по отдельно взятому инст-ту со всеми вытекающими. Хорошо показывает себя на флэтовом рынке, плохо переносит сильные безоткатные движения. Есть соображения, бум работать.
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать