Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Индикатор разницы фьючерсного контракта и базового актива
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для panzernik  
    Новичок

    2 Медалей

    Индикатор разницы фьючерсного контракта и базового актива

    Помогите найти индикатор разницы фьючерсного контракта и базового актива для mt4 применительно к EURUSD и 6EM8 и другим парам из терминала WHC
    Правда здесь есть одна сложность, фьючерсы, как правило, стоят больше, чем базовый актив. В цену фьючерсного контракта заложена стоимость денег в экономике, т.е. процентные ставки. Такая ситуация называется термином контанго. Поэтому к моменту погашения эта разница постепенно сходит на нет, и фьючерсы начинают стоить столько же, сколько и базовый актив, в данном случае акции.
    Однако, цены на фьючерсы формируются еще и в зависимости от ожиданий участников рынка. И достаточно часто складывается такая ситуация, когда эта разница, или по-другому базис, не так велика или даже цена фьючерсного контракта уходит ниже цены базового актива (бэквордация). Например, в настоящее время базис практически между всеми фьючерсами на акции, торгующимися в ФОРТС и самими акциями составляет 2-5% годовых, а в случае с ростелекомом эта величина вообще отрицательная.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,389
  2. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для panzernik  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Ну это же просто спред между двумя символами?
    Если так, то какой толк от него?
    ждем ситуации -
    Однако, цены на фьючерсы формируются еще и в зависимости от ожиданий участников рынка. И достаточно часто складывается такая ситуация, когда эта разница, или по-другому базис, не так велика или даже цена фьючерсного контракта уходит ниже цены базового актива (бэквордация)
    и покупаем
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от panzernik Посмотреть сообщение
    ждем ситуации - ............

    и покупаем
    Не обязательно из беквардейшн пойдут в контанго.
    Вполне возможно,что базисный актив пойдёт за фьючерсом.
  4. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для panzernik  
    Новичок

    2 Медалей
    тогда в ветке "индикаторы навсегда бесплатные" поищт спред. я там выкладывал...но .....это по-моему мёртвая тема
    у меня был чейто демо счет где за масяц на хедже eur и chf с 10т до 100т
    я и сам периодически торгую спред - хорошая стратегия
    Не обязательно из беквардейшн пойдут в контанго.
    Вполне возможно,что базисный актив пойдёт за фьючерсом.
    если мы сделаем хедж при контанго - что получим в конце срока обращения фьючерса?
    и если мы сделаем хедж при бэквордации - что получим в конце срока обращения фьючерса?
    1.А если ситуация бэквордации появляется каждый час - мы каждый час делаем хедж EURUSD и 6EM8 пока хватит маржи
    2. У меня уже месяц висит GBPUSD и 6B 0.01лот - прибыль была от 5$ до - 3$ - сколько раз за день советник мог бы снять +5$?
    Короче... по поводу индикатора
    Неодходимо просто наложить линейную цену фьюча на цену пары - если я не напутал ничего, за день голову напекло(занимался переездом) плохо соображаю
    как опция можно считать базис а т.ж. кол-во свопа которое набегит к концу квартала
  5. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для panzernik  
    Новичок

    2 Медалей
    есть ли такой индикатор, который отображает разными цветами контанго и бэквордацию
  6. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от panzernik Посмотреть сообщение
    Помогите найти индикатор разницы фьючерсного контракта и базового актива для mt4 применительно к EURUSD и 6EM8 и другим парам из терминала WHC
    См. Вложение. Вбиваешь в свойствах индикатора нужный символ и получаешь на одном графике наложенный график другого инструмента с автоматическим массштабированием.
    Вложения Вложения
  7. 69
    Комментарии
    2
    Темы
    69
    Репутация Pro
    Аватар для Zero-Forex  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от panzernik Посмотреть сообщение
    у меня был чейто демо счет где за масяц на хедже eur и chf с 10т до 100т
    я и сам периодически торгую спред - хорошая стратегия

    если мы сделаем хедж при контанго - что получим в конце срока обращения фьючерса?
    и если мы сделаем хедж при бэквордации - что получим в конце срока обращения фьючерса?
    1.А если ситуация бэквордации появляется каждый час - мы каждый час делаем хедж EURUSD и 6EM8 пока хватит маржи
    2. У меня уже месяц висит GBPUSD и 6B 0.01лот - прибыль была от 5$ до - 3$ - сколько раз за день советник мог бы снять +5$?
    Короче... по поводу индикатора
    Неодходимо просто наложить линейную цену фьюча на цену пары - если я не напутал ничего, за день голову напекло(занимался переездом) плохо соображаю
    как опция можно считать базис а т.ж. кол-во свопа которое набегит к концу квартала
    Ты на верном пути, сам уже год жеджем занимаюсь..
  8. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ..........
  9. 184
    Комментарии
    4
    Темы
    184
    Репутация Pro
    Аватар для durko  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    См. Вложение. Вбиваешь в свойствах индикатора нужный символ и получаешь на одном графике наложенный график другого инструмента с автоматическим массштабированием.
    Индюк привирает.

    PS кот на аве какой-то продуманный)
  10. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Такой пойдет?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Spread.rar (664 байт, Просмотров: 66)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать