Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Создаём настрой
+ Подписаться
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Прочитал, не смог удержаться :D

    Скажите, как можно решить проблему неуверенности человеку, который не понимает, где он находится, чем занимается и куда идет? Закрйте глаза, покрутитесь несколько раз и ступайте в любом направлении. Вы будете чувствовать себя уверенно? А если создадите правильный позитивный настрой? Ну может быть с большей уверенностью врежетесь лбом в стену. Ошибка имхо вот в этом:

    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    Я считаю, что психология торговли - вещь наиболее значимая и важная в этой работе. Она гораздо важнее чем система торговли и управление риском. Последние не менее значимы, но все же стоят на втором и третьем месте.
    Возьмем двух трейдеров. И тот и другой имеют опыт работы на реальных счетах. Только первый них сделал следующее: выбрал несколько тактик, протестировал их на истории, убедился в их работоспособности, получил параметры и доверительный интервалы для МО, profitfactor, max historical DD, собрал это все в портфель, добавив к краткосрочным операциям позиционную торговлю, разработал систему управления капиталлом, рассчитал ориетнировочный %return за год на инвестированный капиталл, решил что он будет делать если что-то пойдет не так и приступил к реализации этого бизнес-плана. Второй этого не делал. Протестировал месяц-другой свою стратегию в реальном времени и на этом успокоился. Вопрос. Какой из трейдеров в среднем будет чувствовать себя комфортнее?

    Имхо лишь после того, как подробный бизнес-план готов, после того, как были заданы все мыслимые и не мыслимые вопросы типа "а что если вдруг вот так...:eek:" и, что немаловажно, на них были получены вразумительные ответы, если после всего этого у трейдера остается неуверенность, корректно говорить о необходимости создании психологического настроя.
  2. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Прочитал, не смог удержаться :D
    Выдержку, на которой вы акцентировали внимание я понимаю следующим образом: в инете выложено много различных торговых систем и по многим можно действительно работать и зарабатывать выполняя правила ТС от и до, отрабатывая все сигналы на 100%. Взять даже тактику «СКБ»-лично тестил её предвзято и по итогам года система была профитна (с переворотами и без переворотов). Прирост депо около 50% годовых с риском по сделке 2% (работа одним и тем же лотом).
    Сам за последний год написал около 5 различных ТС, которые в свою очередь давали 40-80% годовых. То есть инструмент для «выколачивания» денег с рынка есть, не проблема. Здесь и встаёт вопрос психологии, как «…вещь наиболее значимая в этой работе…». Например:
    -торгуя по этой системе, приходится долго ожидать входа в рынок (не хватает терпения)
    -50% годовых слишком мало для моего небольшого депозита (трейдер постоянно находится в поисках лучшей, прибыльной ТС)
    -по итогам месяца ТС дала убыток, надо бы изменить что-то в системе…
    ___________________________

    Вопрос психологии не умоляет значения ТС, они должны идти рука об руку. В метафоре лестницы (http://www.procapital.ru/showthread.php?t=9042) я постарался показать это через образ перилл, где поручни – ТС, металлические прутья – психологическая опора.
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Если есть желание торговать чаще (:fist:)/зарабатывать больше (:bow:) никто не запрещает добавить еще одну или несколько профитных систем в портфель или применить имеющуюся в вашем распоряжении ТС на других инструментах (если такое возможно). Но это, опять же имхо, не вопрос психологии, а вопрос бизнес-планирования. Я написал свой предыдущий пост лишь с целью отметить тот момент, что многие вопросы психологии снимаются тщательной подготовкой к торговле.

    p.s. кстати, если не секрет, какой у вас получился max historical DD по СКБ за период тестирования?
  4. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Если есть желание торговать чаще (:fist:)/зарабатывать больше (:bow:) никто не запрещает добавить еще одну или несколько профитных систем в портфель или применить имеющуюся в вашем распоряжении ТС на других инструментах (если такое возможно). Но это, опять же имхо, не вопрос психологии, а вопрос бизнес-планирования.
    Да, именно бизнес планирования. В конкретных случаях, добавляя в портфель вторую, третью системы увеличивается вероятность максимальной просадки. Что бы удержать просадку на прежнем уровне, сокращаем риски по сделкам прямо пропорционально кол-ву используемых ТС, а в результате получаем тот же профит. Имхо
    Я написал свой предыдущий пост лишь с целью отметить тот момент, что многие вопросы психологии снимаются тщательной подготовкой к торговле.
    Снимаются многие вопросы не спорю, но что-то остаётся :)
    p.s. кстати, если не секрет, какой у вас получился max historical DD по СКБ за период тестирования?
    Около 16-18% (на сколько помню)

    p.s. предлагаю на ты
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    В конкретных случаях, добавляя в портфель вторую, третью системы увеличивается вероятность максимальной просадки. Что бы удержать просадку на прежнем уровне, сокращаем риски по сделкам прямо пропорционально кол-ву используемых ТС, а в результате получаем тот же профит. Имхо.
    Это не так. Вероятность максимальной просадки обратно пропорциональна к-ву торговых тактик в портфеле, в то время как прибыль портфеля равна среднему прибылей отдельных тактик (какому именно среднему зависит от метода распределения средств между ними). Следовательно, чтобы удержать просадку на желаемом уровне риски сокращаются не прямо пропорционально к-ву используемых ТС, а медленнее.

    Около 16-18% (на сколько помню)
    Это за год тестирования. А теперь представь себе, если бы такой результат (при сохранении 30-80% прибыли в год) был бы получен на выборке в 10-15 лет. Имхо от неуверенности не осталось бы и следа :D
  6. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение

    Имхо лишь после того, как подробный бизнес-план готов, после того, как были заданы все мыслимые и не мыслимые вопросы типа "а что если вдруг вот так...и, что немаловажно, на них были получены вразумительные ответы, если после всего этого у трейдера остается неуверенность, корректно говорить о необходимости создании психологического настроя.
    :) Ну прям с меня списано! Сколько систем расписал-проштудировал-протестировал, были среди них просто отличные: в среднем в месяц получалось 30-40% при максимальной просадке менее 20%. Спрашивается - что ещё было нужно для успешной работы, кроме как воплощения в жизнь собственных планов? А вот его самого, этого... психологического настроя. Ну никак моя "**********ская" натура не могла смириться, что 2-3 месяца в году были резы были около 0 или ниже:mad: Но может оно и к лучшему было... всё таки перманентно тестирую последние полтора года и сейчас вроде бы кое что наметилось... Да, вот сейчас уже всё будет зависеть от психологии, лично для меня этот вопрос в 10 раз важнее, чем всё остальное.
    Dianalytik -респект! :bow: Полезная ветка, буду заглядывать сюда ежндневно, подпитывать аккумуляторы:)
  7. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Это не так.
    Что бы так утверждать, надо знать те тактики о которых я говорил (а я говорил как раз о своих тактиках, протестированных от и до).
    Вероятность максимальной просадки обратно пропорциональна к-ву торговых тактик в портфеле, в то время как прибыль портфеля равна среднему прибылей отдельных тактик (какому именно среднему зависит от метода распределения средств между ними).
    Тот торговый подход, на котором я сейчас остановился, соответствует твоей позиции на 100%. Но эта ТС в корне отлична от предыдущих.
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    Что бы так утверждать, надо знать те тактики о которых я говорил (а я говорил как раз о своих тактиках, протестированных от и до).
    То, что результаты работы тогровых тактик входящих в портфель не должны коррелировать для меня как бы само собой. :D В общем случае конечно ты прав, утверждать, что maxDD уменьшается при введении большего числа ТС не зная характеристики этих ТС - опрометчиво.
  9. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Насколько хорошо идут дела у спекулянтов? Это зависит от того, с кем вы разговариваете. Считается, что примерно 95 процентов частных индивидуальных спекулянтов проигрывают. Более точные данные можно найти в исследовании, проведённом Томасом А. Хиеронимусом, экономистом из Университета штата Иллинойс. Он проанализировал 462 спекулятивных торговых счёта крупной брокерской фирмы за однолетний период в 1969 году. Счета за это время торговали полную гамму товарных фьючерсов. За год 164 счёта показали прибыль, а 298 счетов – убыток, иными словами, почти вдвое больше людей потеряли деньги.
    Исходя из того, что одна сделка ещё не делает спекулянта, Хиеронимус разделил спекулянтов на две группы: те, кто вышел на рынок, провёл одну или две сделки и ушёл, и те, кто остался, чтобы продолжать игру. Последнюю группу он назвал постоянными (regular) трейдерами. Постоянный трейдер это трейдер, который провёл по крайней мере 10 сделок и сделал или потерял $500.
    Теперь результаты оказались иными. Сорок один процент постоянных трейдеров сделали деньги в течение года. Большинство выиграло или проиграло $3000 или меньше, хотя некоторые сделали либо потеряли существенные суммы. Для всей группы чистая прибыль (после вычета комиссионных) оказалась примерно такой же, как чистый убыток. Из числа одноразовых трейдеров примерно 92 процента потеряли деньги.
    Его заключение на основе годичной выборки: в эту игру играют и многие выигрывают, но постоянные игроки, как правило, отбирают деньги у нерегулярных игроков и передают их брокерским фирмам в виде комиссии, чтобы оплатить стоимость игры.
    Разумеется, эта оценка сделана более 20 лет назад, и с тех пор появилось много новых фьючерсных рынков. Однако человеческая природа за это время не изменилась.
    «Основы торговли фьючерсами» Тодд Лофтон


    О том, что 95% трейдеров теряют деньги известно всем. Конечно, в эти проценты входят новички у которых нет опыта и практики. Они как пушечное мясо для рынка. Но из статистики Хиеронимуса видно, что из более опытных трейдеров – 41% остались в прибыли по итогам года! Обнадёживает, но слишком большой процент успешных на мой взгляд. Или всё дело в том, на каком рынке торгуешь?
  10. 19
    Комментарии
    2
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    1. Марк Фишер. Секрет миллионера
    2. Суньцзы. Искусство войны.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать