Разное » Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Softs.Обзор.BrocoPulse
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 141
    Комментарии
    24
    Темы
    141
    Репутация Pro
     
    Guest

    4 Медалей

    Softs.Обзор.BrocoPulse

    В этом разделе мы размещаем сводные обзоры, которые прошли в эфире радио BrocoPulse.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,666
  2. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    Кофе

    По итогам торгов 23 апреля цена одного фунта кофе по майскому фьючерсному контракту составила $1,35, июльский фьючерс закрылся на отметке $1,36.

    Новости рынка

    Один из трейдеров Межконтинентальной биржи следующим образом комментирует вчерашнюю сессию: «Рынок подрос на фоне того, что другие товары стали укрепляться. Однако день был спокойным. Разрыв между ценами на контракты с поставкой в мае и в июне продолжал сокращаться. Вчера значительно уменьшился открытый интерес.

    ***
    Во вторник в Вашингтоне Комиссия по торговле товарными фьючерсами провела форум, на котором обсуждались вопросы сельскохозяйственных рынков.

    Представители кофейной промышленности в свою очередь собрались в среду, чтобы обсудить результаты форума. Группа экспертов пыталась выяснить «какие открытые данные могли бы помочь определить причины волатильности на рынке кофе в первом квартале 2008 года».

    Ралли, имевшее место в конце февраля, подняло цены на кофе арабика на максимальную за последние 10 лет высоту. Важную роль в этом сыграли фонды, активно включившиеся в торговлю. Представители Национальной кофейной ассоциации и Ассоциации зеленого кофе пытаются сформулировать единую позицию о влиянии спекулятивных и индексных фондов на сельскохозяйственные рынки.

    Трейдеры также были удивлены тем, насколько Комиссия по торговле товарными фьючерсами недооценивает воздействие чрезмерной спекуляции на рынке кофе, зерна и хлопка. Как сказал один из трейдеров «хеджерские фонды явно вышли из под контроля, но Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Межконтинентальная биржа изо всех сил пытаются это отрицать». Таким образом, трейдеры ждут вмешательства со стороны Биржи и регулирующих органов.

    ***
    Что касается данных по экспорту кофе, отметим, что с 1 по 22 апреля Бразилия экспортировала 1,320 млн. мешков по 60 килограмм. За тот же период в марте было вывезено на 10 тыс. мешков больше.

    При подготовке использованы материалы ресурса My future source.
  3. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    Кофе

    По итогам торгов 7 мая цена одного фунта кофе по майскому фьючерсному контракту составила $1,33.

    Новости рынка

    В среду кофейные фьючерсы на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке снизились в цене в результате впечатляющих продаж на фоне укрепляющегося доллара. Один из трейдеров ICE отметил, что «доллар сегодня сыграл важную роль. Он сильно укрепился, и все рынки софтов пошли на понижение». В отношении открытого интереса на кофейные фьючерсы он сказал, что «открытый интерес продолжает убывать, никто не хочет оставаться на рынке. Фонды волнуют рынок. Однако такое затишье типично для этого сезона».

    ***

    Сегодня Национальная корпорация товарных поставок опубликует последние данные по объему Бразильского кофе. Нынешние объемы оцениваются в 50-52 млн. мешков. Обычно оценки ассоциации на 10-12 млн. мешков ниже действительных объемов. Их подсчетам не очень-то верят» - отмечает Джэймс Кордир, один из финансовых аналитиков. Что касается будущего, он считает, что кофе на Межконтинентальной бирже торгуется по справедливым ценам. Ралли не предвидится благодаря высокому объему производства.

    Технический анализ графика фьючерса на кофе и рекомендации аналитика компании "Броко" Михаила Комарова

    В последние несколько недель фьючерс на кофе перестал показывать высокую волатильность. Потенциал в долгосрочном и направленном движении кроется очень большой. Для его реализации нужно всего лишь пробиться ниже линии поддержки в 125,00. Она сформировалась почти два месяца назад. По недельному графику ждет своей отработки фигура технического анализа - это будет либо флаг, либо кастрюля. Флаг будет отрабатываться в случае пробоя 125,00 и продлится, возможно, около месяца.

    Если же будет пробит уровень сопротивления, расположенный выше 140,00, не исключен рост цены в среднесрочном периоде до уровня предыдущих максимумов - район 170,00. Это то, что видится по большим временным периодам. По графику 240 минут наблюдаем формирования клина - частного случая треугольника.

    Рекомендации простые: Открываться внутрь клина с коротким стоп - ордером, находящимся выше границ фигуры.При выходе цены из границ клина можно попробовать тактику переворота, когда стоп - ордер одновременно будет являться и открытием новой позиции.

    При подготовке использованы рекомендации аналитика компании Броко Михаила Комарова, а также материалы ресурсов My future source.
  4. 277
    Комментарии
    27
    Темы
    279
    Репутация Pro
    Аватар для Антон Проскурнин  
    Сотрудник компании

    4 Медалей
    По итогам торгов 14 мая цена одного фунта кофе по майскому фьючерсному контракту составила $1,40.

    Фундаментальный анализ

    В среду торги фьючерсом на кофе арабика закончились на межконтинентальной бирже с небольшим повышением цены. Это произошло после того, как были устранены незначительных потери, спровоцированные укреплением позиций доллара. На рынке произошла коррекция, но тенденция последних трех сессий сохраняется.

    Индекс Бюро по изучению товарных рынков был не очень высоким из-за подорожания доллара, поэтому трейдеры не решались работать с большими объемами, фиксируя некоторые спреды.

    Сырая нефть замедлила рост, на фоне чего подешевел сахар, а также многие другие товары.

    Трейдеры из Нью-Йорка комментируют ситуацию и отмечают, что наблюдался достаточно агрессивный бычий спред, то есть торговля велась на покупку. Также совершались сделки на продажу по июльским фьючерсам. Тенденция продавать сохраняется из-за вновь подорожавшего сегодня доллара.

    Внимание трейдеров сейчас обращено на несколько факторов, включая богатый бразильский урожай, сбор которого только начался, а также на возможные заморозки через две недели. Однако в ближайшее время в Бразилии ожидается сухая погода с умеренными дождями

    Технический анализ и рекомендации аналитика компании Broco Михаила Комарова.

    Техническая картина по фьючерсу на кофе будет выглядеть очень оптимистично после преодоления ключевой отметки 142,00, которая является верхней границей коррекционного двухмесячного канала. До тех пор, пока она не пройдена, рассматриваем возможность продаж.

    Разумно открывать короткую позицию от текущих уровней с целью 134,00, которая является нижней границей канала. Стоп — ордер всего лишь в 2,5 долларах, против 6,5 долларов потенциальной прибыли на один лот без плеча. Соотношение риск/доходность положительная. Стоит отметить, что при пробое 142,00 очень вероятен быстрый возврат в район 170,00. От нижней границы на 134,00 можно опробовать тактику переворота, с коротким стоп — ордером.

    Существует весьма перспективный вариант развития событий при преодолении отметки 126,00. В этом случае открывается неплохая перспектива. Будем ловить цену фьючерса в районе 102,00. Такая цель основана в соответствии законами тех. анализа при отработке фигур технического анализа. На недельном периоде ситуация видится очень хорошо. Типичная фигура тех. анализа «флаг». Потенциальная прибыль при срабатывании данной фигуры равна не менее чем величина древка — стало быть, район 102,00.

    ***

    При подготовке использованы рекомендации аналитика компании Броко Михаила Комарова, а также материалы ресурса My future source.
  5. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    Итоги торгов

    По окончании торгов 21 мая цена одного фунта кофе арабика (KC) по августовскому фьючерсному контракту составила $1,43, цена за фунт кофе робуста (D) по майскому контракту составила $ 2,3

    Фундаментальный анализ

    После того, как внезапно взлетели цены на обжаренные кофейные зерна, кофейные компании с невиданной ранее скоростью поднимают цены на растворимый и молотый кофе.

    На этой неделе Kraft Foods, владелец кофейной марки Maxwell House, стала последней компанией, поднявшей цены. Ее продукция стала стоить на 4% больше, после того как зерна сортов робуста и арабика подскочили до самого высокого уровня за 10 лет.

    В прошлом месяце два гиганта продовольственного рынка Kraft Foods и Procter and Gаmble дважды поднимали цены на кофе для розничных торговцев в США. Компания Kraft также подняла цены в Европе.
    За прошедшие пол года Folgers, принадлежащая Procter and Gаmble, подняла цены на 45%. Швейцарская Nestlé, владелец марки Nescafé заявила, что их цены варьируются от рынка к рынку и отказалась высказаться по поводу своей ценовой политики на этот год.

    Насколько такое повышение цен отразится на карманах потребителей, определят розничные продавцы.
    Продовольственные компании винят хеджерские фонды в росте оптовых цен на товарных рынках. По мнению Kraft, «оптовая цена на кофейные зерна значительно выросла с начала 2008 года под влиянием комбинации 2-х факторов: слабости доллара и резкого повышения спекулятивных инвестиций в товары, включая зеленый кофе».

    Аналитики в свою очередь говорят, что представители пищевой промышленности были застигнуты врасплох потому, что они не хеджировали свои закупки адекватно. Теперь они должны в свою очередь быстро повысить цены, чтобы избежать убытков. Аналитик Barclays Capital считает, что оптовые цены на робусту и арабику также подогревались рекордно низким объемами запасов в странах-производителях кофе и высоким спросом на мировом рынке.

    В заключение новости крупнейшего экспортера кофе. Бразилия начала сбор урожая арабики. Объем урожая кофе ожидается на 6% больше, чем в прошлом году, однако на мировом объеме это отразится несущественно.
    Во вторник 20 мая Многочисленные представители кофейной индустрии собрались в бразильском городе Сантос на 17 Международную Кофейную Конференцию. Одним из обсуждаемых вопросов была программа «Пепро», суть которой заключается в субсидировании производителей кофе. Она позволит Бразильским производителям избежать продаж кофе во время сбора урожая. Пока не ясно когда эта программа будет запущена.
    Что касается прогноза погоды в кофейных районах Бразилии на воскресенье, синоптики обещают солнце и температуры – выше обычного. Похолодания не ожидается.


    Технический анализ рынка кофе и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Принципиального изменения тенденции графика фьючерса на кофе за прошедшею неделю не произошли. Коррекционный канал, продолжающийся с середины марта не подвергается нарушениям. Ширина канала порядка 15 долларов или, говоря по другому 11% от стоимости актива. Волатильность в 11% за неделю достаточно неплохая. Для сравнения на форексе для того, чтобы евро показывала такую волатильность за неделю, цена должна измениться более чем на 1700 пунктов при стоимости актива 1,5800. Вернемся к техническому анализу. Цена стоит у верхней границы. Пожалуй, надежнее всего от текущего уровня продавать с целью 131,00 и стоп - ордером выше 144,00. Можно также попробовать тактику переворота. В этом случае, по 144,00 имеет смысл открыть одновременно длинную позицию со стоп — ордером ниже 142,00, рассчитывая на прибыль 155,00. Основная же цель восходящего движения видится на 169,00. Для этого, правда, потребуется несколько месяцев.

    При подготовке использована информация от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурса My Future Sourse и издания Financial Times.


    Приложение к техническому анализу
      
  6. 277
    Комментарии
    27
    Темы
    279
    Репутация Pro
    Аватар для Антон Проскурнин  
    Сотрудник компании

    4 Медалей
    По окончании торгов 27 мая цена одного фунта кофе арабика по августовскому фьючерсному контракту составила $1,34.

    Фундаментальный анализ

    На Международной континентальной бирже цена фьючерса на кофе арабика выросла до трехдневного максимума.

    В Бразилии ожидаются небольшие осадки и похолодания. Заморозков не предвидится. Согласно сезонным тенденциям, температура в этом регионе может понизиться в середине июня.

    *****

    Экспортеры недоумевают. Национальная Федерация производителей кофе представила данные о производстве кофе в Колумбии, которые свидетельствуют о 15ти процентном росте в сфере производства и двадцати процентном апрельском росте экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

    По словам Хорхе Лозано, исполнительного президента ассоциации, это парадокс. Мы производим больше кофе, экспорт растет, но при этом каждая компания жалуется на его острую нехватку. Показатели очень хорошие, но не стоит забывать, что основная часть урожая будет в мае, поэтому очередные данные могут разочаровать, - отмечает Лозано.
    Как следует из доклада ассоциации, Колумбия экспортировала в апреле 900 тысяч 60ти-килограммовых мешков, и произвела 886 тысяч мешков.

    Кофе. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова





    Легко торговать, когда техническая картина предельно ясна. Глядя на графики недельного и дневного периодов фьючерса на кофе можно только сожалеть об ограниченности капитала для совершения спекулятивных операций. На прошедшей неделе было только одно значимое изменение: цена переместилась от верхней границы к нижней и, по закону жанра, должна вновь вернуться к верхней границе восходящего тренда, продолжающегося с марта 2008 года.

    Ширина канала - 11% базового актива. Это довольно много. Напомню, что колебание евро/доллара в день от максимума до минимума в среднем порядка 150 пунктов или менее 1%. Так что волатильность евро/доллара не идет ни в какое сравнение с волатильностью описываемого инструмента.
    Канал преодолевается за несколько дней. Так что доходность должна быть очень приличная.

    Тактика при торговли в таких условиях довольно простая: продаем от верхней границы. Ставил лимитный ордер на ограничение убытка выше линии тренда, а профит определяем на нижней границе. В данном случае следует говорить о покупках по текущим уровням.

    Накануне цена уже отскочила от нижней границы, но, тем не менее, еще не поздно купить с целью 144,00. Стоп — ордер же логично поставить ниже 133,80. Основная цель восходящего движения видится на 169,00. Для этого, правда, потребуется несколько месяцев.

    А ближайшая цель после 144,00 на 155,00. В любом случае такой сценарий сработает только в случае уверенного преодоления верхней границы восходящего тренда и получения ускорения.

    При подготовке была использована информация от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурса CoffeeTea.

    Антон Проскурнин
  7. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    Мировые котировки на сахар-сырец снижаются три месяца, несмотря на бурный рост на рынке энергоносителей, наблюдаемый уже четыре месяца.

    При этом рынки зерновых, масличных и продуктов их переработки после мартовской корректировки остаются на высоком уровне, демонстрируя максимальный рост за последние 20 месяцев в целом из всей аграрной корзины товаров. А мясная группа находится на аномально низком уровне, особенно свинина.

    Несколько странная реакция рынка сахара (энергичный рост в декабре 2007 г. – феврале 2008 г. и откат на исходные позиции к концу мая 2008 г.) происходила на фоне:

    * третьего года подряд перепроизводства сахара в мире, подтверждаемого практически всеми аналитиками;

    * хороших новостей в целом у всех основных мировых экспортеров сахара, в первую очередь Бразилии;

    * появление Индии в 2007 г. в качестве крупного экспортера не только сахара белого (в прошлом), но теперь уже и сахара-сырца;

    * полугодового отсутствия на рынке крупнейшего в мире покупателя – России, в связи с действующей сезонной импортной пошлиной на сахар-сырец;

    * роста стоимости фрахта, определяемого в большей степени не сахаром, а ситуацией на рынках железной руды, угля, зерновых и др. навалочных грузов. Фрахт с конца февраля по середину мая вырос в 1,5 раза (с $80 до $120).

    По оценке ИКАР, столь низкие котировки на сахар-сырец (закрытие июльского контракта sugar#11 на 23 мая составило 10,01 ц/аф.) вряд ли продлятся долго. С учетом подешевевшего доллара США и стабилизации на рынке фрахта, инвестиционный фонды, скорее всего, потянут вверх и сахар, вслед за энергоносителями и рынком commodities в целом.

    Икар
  8. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    Итоги торгов

    По окончании торгов 4 июня цена одного фунта кофе арабика (КС) по августовскому фьючерсному контракту составила $1,35

    Фундаментальный анализ

    На вчерашней сессии фьючерсы на кофе арабика на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке немного подросли.
    Фьючерс на CBRI, то есть индекс Бюро по изучению товарных рынков, немного скорректировал утреннее падение на фоне роста цен на другие товары, однако позже снова опустился.
    В целом на рынке преобладают медвежьи настроения. Они особенно усилились после того, как атташе Министерства сельского хозяйства США подтвердил частные оценки Бразильского урожая в 51 миллион мешков. Кроме того, в это время года Северная Америка находится в периоде пониженного спроса.

    Основной урожай арабики в Бразилии, который находится на ранней стадии созревания, в июле начнет поступать на экспорт. Это неизбежно скажется на стоимости фьючерсов на бирже. В районах выращивания кофе в этой стране до воскресения ожидается преимущественно сухая погода. Температуры будут близки к обычным для сезона заморозков или выше, так что пока кофейным растениям ничего не угрожает.
    Еще одним значительным экспортером кофе является Гватемала. По сообщению Национальной Кофейной Ассоциации, экспорт кофе этой страны с октября по май включительно, вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Он составил 2 млрд. 548 млн. мешков.

    Новости бизнеса и ожидаемые отчеты.

    Компания J.M. Smucker в среду приняла предложение купить Folgers - кофейное подразделение компании Procter & Gamble. Это произошло в рамках сделки на приобретение 100% акций компании. Сделка оценивается в 2 млрд 950 млн. долларов. Продажи Folgers составляют около 2 миллиардов в год.
    В июле ожидается новый отчет Комиссии по Торговле Товарными Фьючерсами. В нем должна быть предоставлена более подробная информация о позициях фондов. Трейдеры надеются, что смогут использовать этот отчет в ежедневной торговле. Брокеры хотели бы видеть больше данных по кофе и признались, что работают с меньшим потоком информации, чем например трейдеры торгующие фьючерсами на зерновые.
    Между тем, первые отчеты о кофе, составленные атташе Министерства Сельского Хозяйства США, начали поступать в штаб-квартиру этого учреждения в Вашингтоне. Опубликованы они будут в течение ближайших недель. Эта информация будет собрана воедино в отчете министерства по кофе, который увидит свет 13 июня.

    Кофе. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова. (См. Приложение)

    Если неделю назад техническая картина была предельно ясна, то теперь она явно преобразилась и дает повод для сомнений. Большой вопрос: покупать по текущим уровням или уже пора считать, что нижняя граница тренда преодолена и пора задумываться о продажах.
    Строго говоря, пробоем можно назвать ситуацию, при которой последняя цена торгового дня окажется ниже локального минимума на 133,85.
    Свеча следующего дня также должна оказаться ниже пробитого канала и только тогда можно будет сказать, что сформировался сигнал на открытие короткой позиции. В любом случае, пока события развиваются именно по такому сценарию.
    Еще один не маловажный момент, о котором нельзя не упомянуть - это вопрос правильности построений линий. В данном случае линия поддержки построена таким образом. Но нам ничего не мешает подвинуть ее чуть ниже, и тогда никакого пробития не будет.
    Можно попробовать открыть длинную позицию. В этом случае хотя бы понятно, что ограничение на убыток нужно поставить ниже 133,80, а прибыль фиксировать в районе 144,00, где находится верхняя граница тренда. В такой ситуации соотношение прибыль/убыток будет чрезвычайно хорошим.

    При подготовке использована информация от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурса Myfuturesource

    Приложение к техническому анализу:
      
  9. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Просьба подсказать, какие инструменты открыть в терминале?
    Существует много наименований: KTN8, KC и тд. Мне нужны два графика: активно торгуемый контракт и график непрерывных фьючерсов. Как они обозначаются в окне символов?. Что такое "экспирация" контракта?
    Удачи не только в торговле...
    jaja
  10. 541
    Комментарии
    1
    Темы
    541
    Репутация Pro
    Аватар для Мария Турик  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    Просьба подсказать, какие инструменты открыть в терминале?
    Существует много наименований: KTN8, KC и тд. Мне нужны два графика: активно торгуемый контракт и график непрерывных фьючерсов. Как они обозначаются в окне символов?. Что такое "экспирация" контракта?
    Удачи не только в торговле...
    jaja

    Контракты отображаются именно так, как вы написали. КС - склееный контракт, КТN8 - текущий. А экспирация - это истечения срока контракта, после нее начинается непосредственно поставка товара.

    Вам тоже желаю удачи.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать