Школа доверительных управляющих BroCo » "Бакалавр" » ШУ Бакалавр: вопросы-ответы и свободное общение
+ Подписаться
Страница 62 из 130 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
  1. 53
    Комментарии
    0
    Темы
    53
    Репутация Pro
    Аватар для Rafkat  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Storozh Посмотреть сообщение
    А вот ЭТО:



    что за показатель? :)

    Average profit trade / Average loss trade
  2. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Rafkat Посмотреть сообщение
    Average profit trade / Average loss trade
    Дык я и спрашиваю? Что ЭТО? Какой именно параметр ТС ЭТО характеризует?
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Он показывает как трейдер растит прибыль и как коротко обрезает убытки.
    Косвенно показывает точность входов, елси трейдкру все время удается входить с коротким стопом.
    Кроме того, системы с соотношением менее единицы недолговечны, т.е. бОльшая вероятность краха депозита.
  4. 1,883
    Комментарии
    9
    Темы
    1883
    Репутация Pro
    Аватар для Storozh  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Он показывает как трейдер растит прибыль и как коротко обрезает убытки.
    Косвенно показывает точность входов, елси трейдкру все время удается входить с коротким стопом.
    Кроме того, системы с соотношением менее единицы недолговечны, т.е. бОльшая вероятность краха депозита.
    Нет, Евгений. Этот показатель - ничего не показывает.
    Пусть будет система с ТП=150, и СЛ=151. Ну вот так получается по расчетам. :) А по статистике - ТП срабатывают в 10 раз чаще, чем СЛ. Хорошая система? Великолепная!
    И вот на период участия в конкурсе сработало 20 профитов и один стоп. Что имеем? Имеем выброс за борт хорошую систему. :cry:
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Он показывает как трейдер растит прибыль и как коротко обрезает убытки.
    Косвенно показывает точность входов, елси трейдкру все время удается входить с коротким стопом.
    Кроме того, системы с соотношением менее единицы недолговечны, т.е. бОльшая вероятность краха депозита.
    Что вам дает основание настолько быть уверенным в своих словах?
    Характеристика ТС не определяется соотношением средний профит/средний лосс. Сторож прав, нужна еще вероятность прибыльной сделки.
    Вот тута есть симулятор, которыый позволяет промоделировать процесс при разных значениях профита, убытка и вероятности, рассчитать МО и допустимый риск.
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Что вам дает основание настолько быть уверенным в своих словах?
    Характеристика ТС не определяется соотношением средний профит/средний лосс. Сторож прав, нужна еще вероятность прибыльной сделки.
    Вот тута есть симулятор, которыый позволяет промоделировать процесс при разных значениях профита, убытка и вероятности, рассчитать МО и допустимый риск.
    Здесь дело в полезности. Если подходить к процессу торговли и рынку как случайным характеристикам. То при вероятности проигрыша к выигрышу как 0.5. С точки зрения полезности установка прибыли и убытка в соотношении 1 к 1, абсолютно бессмысленна, т.к. огорчение от потери всегда будет больше чем радости от приобретения. Не говоря уже о том, что в пределе стремящемся к бесконечности, такая игра есть не боллее чем получение по большей части отрицательных эмоций, и убытков от уплаты комиссии брокеру.

    Конечно есть люди с сексуальными извращениями которые готовы платить за боль и отрицательные эмоции, но это не имеет никакого отношения к школе управляющих.

    Так что в этом смысле установка профита к лоссу в соотношениях больших чем 1 к 1 есть занятие для школы весьма полезное. Это же "школа управляющих", а не "школа строгой госпожи и черного латекса".

    Вся прелесть этого конкурса всегда заключалась в том, что даже при отрицательном результате, человек приобретал положительные навыки в торговле. Не знаю какой интерес у Сторожа к этому проекту, но насколько я понимаю, если получить деньги в управление, то это можно сделать проще, чем прийти в школу и начать ее реорганизовывать. Проект такой какой он есть. Не без недостатков и не без плюсов. Так что оставте его в покое тут столько копий сломано, в течении 2-х лет, что честно говоря даже не охота тратить по новой время.
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хоть я и сторонник ситуации, когда тейк превышает стоп, должен признать, что ребята правы. Как качество щей не определяется только количеством капусты, так и качество ТС можно оценить только в комплексе, с учетом стопа, тейка и вероятностей им соответствующим, да еще и про комиссионные и спрэды не забыть ;). После ряда упрощений-допущений остается в формуле соотношение тейк/стоп и вероятность стопа (тейка).
    За ссылку отдельное спасибо, я в свое время в Экселе эксперименты ставил, для понимания сути архиполезно было и кстати это один из камней, на котором была построена моя первая книга. Идея витает в воздухе. Недавно статью встретил на Метаквотах, где автор, двигаясь в том же направлении и используя одно из стандартных распределений пытается углубить анализ и нащупать Грааль.
    Но есть там дефектик в самой постановке проблемы. Так что даже решив все с точностью до седьмого знака Грааля не найдешь. Впрочем для пытливого ума это не преграда, я вот тоже от мозгострадательства удовольствие получаю :D.
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Алексей я то же согласен с тем, что должна присутствовать вероятность события. Но это не конкурс систем, и портфелей, для этого есть конкурс Мальцева, Памм счета и другие способы мониторинга. Это школа управляющих и при всех прочих равных, а я специально взял вероятность профита к лоссу 0.5, тейк должен быть больше профита.

    Это как в плавании, детей первым делом учат в воде глаза открывать и вводу выдох делать. Без этого плавать научитесь, но очень хреново.

    Так что не надо тащить сюда матожидание, отдельно взятой системы, в данном случае это разные вещи.
  9. 155
    Комментарии
    0
    Темы
    155
    Репутация Pro
    Аватар для KOPCAP  
    В начале пути

    2 Медалей
    Г-н Ляпкин, а в ШУ-Бакалавр не планируются ли, часом, нововведения, подобные тем, что в ШУ-21, с обязательным, с позволения сказать, "разжевыванием" своей ТС? :confused: Спасибо за ответ.
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Мы рассмотрим Ваше пожелание. Не знаю... успеем ли к следующему старту...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать