Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Домашнее задание № 6. Совокупная позиция.
+ Подписаться
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Roland Посмотреть сообщение
    Согласен с Соседом!
    Так почему не уравнять трейдера работающего в одном инструменте с несколькими позами и тредером открывшим несколько поз одновременно в разных инструментах.
    Да ради бога! Работайте с несколькими позами, правилами не запрещено. Риски - собладайте.............
  2. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Запутали совсем со своими спорами :sick:
    Давайте теперь помогайте распутывать.
    Вот такой случай:
    Ставлю вчера позу на продажу, сегодня она благополучно закрывается по стопу с минусов в 150 долларов.
    Сегодня вижу, что могу войти еще раз вниз. Стоп опять будет равняться примерно в 150...
    Вопрос - при срабатывании стопа это будет считаться совокупно с первой позой? И теперь стоит до окончания ШУ5 распрощаться с этим инструментом?
    Или же могу торговать спокойно?
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Яго, можете торговать спокойно. Это не совокупная позиция, потому что вторая поза открыта ПОСЛЕ закрытия первой.
  4. 6,523
    Комментарии
    152
    Темы
    6580
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Я сейчас подумал и выходит только одно :

    Чтобы не заморачивать правила до бесконечности и не превращать ШУ в конкурс - "найди возможность обойти громоздкие правила" ,
    жизненно необходимо вводить критериями не те что сейчас, а
    всерьез рассмотреть вариант коэффициентов Шарпа и Сортино, подстроиться под которые ОЧЕНЬ не просто.
    Коэффициенты Шарпа и Сортино... уже много раз говорилось об этом. Коэффициенты хорошие, особенно если часто снимать данные и добавить к ним еще дополнение. Сейчас все уперлось в мониторинг. Мониторинг уже готов., но находится на новом сайте компании, который еще пока только в тестовом режиме. Когда будет запущен сайт (а с ним и мониторинг) - пока неизвестно. Ролловер и снятие показаний хотя бы раз в сутки - это могло бы пока нам помочь. Но на данный момент такого программного обеспечения нет. Заявку программистам сделаем и будем ждать очереди... :unsure:

    По поводу корреляции. Правилами абсолютно все моменты не предусмотреть, и тут остается субьективизм аналитика, который точным глазом видит "мухлеж".
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    и тут остается субьективизм аналитика, который точным глазом видит "мухлеж".
    Повторюсь и здесь: Проблема возникает та же, что и с пипсовщиками, которую успешно решили.

    Аналитик смотрит из 5 стейтов.
    Что будет если все 5 с "мухлежом" ?

    И опять же что считать мухлежом: просто заход по коррелирующим, при этом контроль рисков над всеми позициями строгий.

    Или заход с пересидкой по эквити очень сильной за счет количества инструментов.

    Имхо первое - не мухлеж.

    Тот пример, что я показал тебе раньше- из первой категории. Там максимальная суммарная просадка эквити не превышает допустимого риска в -200 даже по всем инструментам в сумме.
    Просто на всякий случай использованы разные инструменты чтобы иметь запас для маневра.
  6. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Нда, тут похоже обсуждение не в ту степь пошло: договорились уже до того, чтобы искать коррелирующие между собой инструменты - и по ним типа "совокупную позицию" вычислять.

    Да все инструменты почти завязаны на доллар. Чё тогда голову ломать - все инструменты в одну группу. Очень умное предложение. :smartass:

    Можно еще вот такое умное предложение ввести: запретить открывать вообще любую позицию - т.к. это действие приводит к неимоверному риску. Ну и вообще очень пагубно для депозита. :D

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Правило суммирования только убытков вводилось для того, чтобы не было возможности растягивать риск до любой суммы за счет предыдущих профитных сделок.
    FX_Master говорит что так делать не будут - типа сразу будут резать лосей.
    Да нифига, я за 2 ШУ перелопатил кучу стейтов при проверке.
    Каждой возможностью РРискнуть будут пользоваться.
    Ну и пусть рискуют. В чем проблема? Если выйдут за границу 200$-лося по всем позам одного инструмента (как было раньше) - значит просто вылетят.
    Если выйдут за границу 1000$-лося от депо - тоже вылетят.
    Это чисто по профиту. Но профит ведь не решает. Это 1/3.
    А 2/3 - это уже коэффициенты, - а вот там как раз эти лоси и подрубят общий итог. Так что не надо так бояться, что такой вот "стрелок" выйдет в пятерку. Вряд ли.
    Имхо, не надо придумывать правила, не имеющие к реальному трейдингу никакого отношения. Но именно это и происходит. Правила уже были и так достаточно сложны - но что-то в них было рациональное. Последние же их модификации привели к тому, что "продукт" стал явно неудобоваримым.
  7. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от watermelon Посмотреть сообщение
    Видел предложения упростить правила,а также от многих участников замечания,что не все моменты продуманы,говоря по Вашему-составлены по диагонали.Такое количество непонявших подсказывает,что нужно прислушаться и более тщательно прописывать правила.
    Компания уже показала своё отношение ,выбрав себе в управляющие трейдера,работающего одновременно в разных инструментах и одновременно в одном на нескольких позициях.
    Просьба перестать разглагольствовать,припле ать всё подряд,включая психологию,а заняться осознанием выше указанных мнений участников и инвестора и ещё раз подумать об изменении правил.

    С уважением!
    Мозги свихнуть можно.
    Концепция правил такова....что Вы работайте вот по этим правилам...а отбор в финале будет делать аналитик...и немного по другим критериям....

    Почему бы конкурсантам сразу не объяснить....что здесь победитель будет долгосрочник....с Мааленькими лотами....и на разных инструментах....
  8. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Инна Гриценко Посмотреть сообщение
    Ролловер и снятие показаний хотя бы раз в сутки - это могло бы пока нам помочь. Но на данный момент такого программного обеспечения нет. Заявку программистам сделаем и будем ждать очереди... :unsure:
    Еще один очень громадный плюс ролловера в том, что тогда уже существующие коэффициенты ( APF и TNP/MD)
    станут гораздо лучше отображать характер торговли.
    То есть вариант пересидеть по эквити большую просадку а по итогам выйти в хороший плюс с заоблачными коэффициентами не пройдет.
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Roland Посмотреть сообщение
    Согласен с Соседом!
    Так почему не уравнять трейдера работающего в одном инструменте с несколькими позами и тредером открывшим несколько поз одновременно в разных инструментах.
    А в ответ тишина!:)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать