Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Домашнее задание № 6. Совокупная позиция.
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    ВОбщем только фиксация эквити и коэффициенты Шарпа и Сортино могут привести все к одному знаменателю.
    Вот кстати Шарп есть в мониторинге на Ониксе. И это круто, действительно. Все вопросы бы отпали.
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Вот кстати Шарп есть в мониторинге на Ониксе. И это круто, действительно. Все вопросы бы отпали.
    У Шарпа тоже есть свои минусы - в той ветке ( ссылку давал в предыдущем сообщении) обсуждалась возможность подгонки.

    Но если использовать совместно Шарп+Сортино+ возможно те что есть сейчас ( APF и TND/MD) что-то можно сообразить хорошее.
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Есть компромиссный вариант -
    считать совокупной позицией только сделки открытые по одному торговому инструменту в течение одной торговой сесси этого инструмента.
    Проблему поднятую Соседом это не решает.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Проблему поднятую Соседом это не решает.
    Это ты имеешь ввиду заходы по коррелирующим? Или что?
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Это ты имеешь ввиду заходы по коррелирующим? Или что?
    Да. Получается некая дискриминация: по коррелирующим набрать совокупный риск = просадке можно,
    а по одному инструменту - нельзя ( и это правильно)
  6. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Да. Получается некая дискриминация: по коррелирующим набрать совокупный риск = просадке можно,
    а по одному инструменту - нельзя ( и это правильно)
    Поэтому, ИМХО, явно коррелирующие (по группам) надо также обозначить в правилах.
    А варианты вроде «продать евро, купить насдак» — это все-таки другой коленкор. И сюда лезть с искусственными ограничениями уже нельзя.
    Корреляция такого рода уже не всегда однозначна (напр. часто существенный разрыв по времени и т. п.). Да и вообще, трудно будет судить и споров будет еще больше.

    Но считать за совокупную 2 ордера по 6B и 6E (к примеру) — ну это надо в обязательном порядке, вы что.
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Поэтому, ИМХО, явно коррелирующие (по группам) надо также обозначить в правилах.
    А варианты вроде «продать евро, купить насдак» — это все-таки другой коленкор. И сюда лезть с искусственными ограничениями уже нельзя.
    Но считать за совокупную 2 ордера по 6B и 6E (к примеру) — ну это надо в обязательном порядке, вы что.
    У нас и так уже правил - как шариков на ёлочке. Дальнейшие увеличение их количества ничего хорошего не даст. Правила и так читают по диагонали.......
  8. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    У Шарпа тоже есть свои минусы - в той ветке ( ссылку давал в предыдущем сообщении) обсуждалась возможность подгонки.
    Я б попросил по-корректней. Ведь не на поле коровам и быкам хвосты крутиш... Ты в компании наверно тоже так общатся привык "Да вот тот шото там говорил".

    Вот кстати Шарп есть в мониторинге на Ониксе. И это круто, действительно. Все вопросы бы отпали.
    Наконец-то :bow::bow::bow:
    А вот Сортино все-таки лучше, но менее известен...
  9. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Согласен с Соседом!
    Так почему не уравнять трейдера работающего в одном инструменте с несколькими позами и тредером открывшим несколько поз одновременно в разных инструментах.
  10. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вот это будет правильно с любой стороны.
    "компромиссный вариант -
    считать совокупной позицией только сделки открытые по одному торговому инструменту в течение одной торговой сесси этого инструмента."

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать