Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Домашнее задание № 6. Совокупная позиция.
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей

    Домашнее задание № 6. Совокупная позиция.

    Я объяснять не буду.
    Здесь просто постите по этому вопросу кому что вздумается.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,199
  2. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    ИМХО, нет никакой разницы — совокупная или нет.
    Если у трейдера есть ММ, то есть и риск на позицию. Риск как определенная часть депозита.

    Соот-но, хочешь открыть несколько позиций — раздели этот самый риск на кол-во открываемых позиций (если рискуем 500 долларами, то, к примеру, держать открытыми две позиции можно только если риск в каждой из них не превышает 250 долларов).

    Все остальное — самообман.
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если взять молчание,как согласие с тем,что новое правило некорректно ,а также мнение форумян о том,что чем проще,тем лучше и то,что наращивание или работа с другими позициями в одном инструменте совмещаются с долгосрочной позой,не только чемпионом ШУ4,а вполне рабочий вариант реал трейдеров,то стоит как мин. ещё раз подумать о необходимости суммирования убытков,без учёта профитов.

    Обращаю внимание на то,что трейдер по правилам может открыть хоть 2,хоть 5 позиций одновременно в разных инструментах,держа под риском 2*200=400 или 5*200=1000.
    ЕСЛИ РАБОТАЮЩИМ В РАЗНЫХ НСТРУМЕНТАХ РАЗРЕШЕННО НАРАЩИВАТЬ ПОЗЫ ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ИЕСТРУМЕНТЫ(РИСКИ),ТО ЗАЧЕМ МЕШАТЬ РАБОТАЮЩИМ В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ,ДА ЕЩЁ И ПРАВИЛА ПЕРЕГРУЖАТЬ И ПУТАТЬ?


    Так почему не уравнять трейдера работающего в одном инструменте с несколькими позами и тредером открывшим несколько поз одновременно в разных инструментах.

    Пусть работают на равных,у участников и у тебя Инна подсчёт,контроль тоже становится одинаковым для обоих трейдеров.


    ЗЫ.О варианте "схожем" для открывающих позы в нескольких инструментах,типа---нельзя принимать риск больше 200 на всех инструментах одновременно и суммировать у них лоси,даже рассматривать не хочу.:)

    Коли новую ветку спец ветку открыли,то сюда перенесу пост.Подчеркнул предложение,для одног
    омоего личного :) критикана,чтобы он уже наконец перестал флудить.
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Выскажусь за обе стороны:

    Сначала за существующие правила:

    Каждый пункт правил и модификация вводились не просто так.
    Правило суммирования только убытков вводилось для того, чтобы не было возможности растягивать риск до любой суммы за счет предыдущих профитных сделок.
    FX_Master говорит что так делать не будут - типа сразу будут резать лосей.
    Да нифига, я за 2 ШУ перелопатил кучу стейтов при проверке.
    Каждой возможностью РРискнуть будут пользоваться. Обязательно кто-нибудь да найдется и если главный приз понятное дело не получит, то в пятерку войти можно. И каково будет обидно тем, кто работал нормально, но из призов их вытяснили РРщики ?


    Теперь выскажусь за точку зрения Соседа:

    Сосед прав в том смысле, что сейчас в какой-то степени можно частично обойти ограничение рисков заходом по коррелирующим инструментам и проделать в принципе то же самое - увеличить риск по сути до просадки.
    С эти надо что-то делать - согласен. Но что ?
    Кто будет определять степень корреляции ?

    Вобщем определенное логичное зерно в рассуждения Соседа есть и я его прекрасно понимаю.

    Как решить это противоречие - не знаю.
  5. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Так надо ввести просто примечание в след. ШУ.
    Илья, определить коррелирующие инструменты — это разве сложно?
    Раз и навсегда составить список исходя из здравого смысла.

    Давайте на секунду представим себя в роли инвестора, который оговорил жесткие условия риска для трейдера, и все сразу встает на свои места.
    Если мы договорились, что риск на сделку не должен превышать 2% от депо (к примеру), то что я отвечу, когда трейдер промямлит что-то вроде: «Ну, я же открылся на 2% по ES, и на 2% по NQ — это же разные инструменты!»? Отвечу: «Не смеши меня».

    Список будет совсем небольшим и простым. И учитывать его в торговле тоже очень легко (вообще-то, нормальный трейдер его и так всегда помнит).
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение

    Список будет совсем небольшим и простым. И учитывать его в торговле тоже очень легко (вообще-то, нормальный трейдер его и так всегда помнит).
    Список будет до одурения простым:

    DX-все товары ( почти все)
    DX-все валюты( почти все)
    DX-все индексы ( ну почти опять же)

    Да , степень корреляции разная в разное время и на разных инструментах, но тем не менее.

    Любой зафиксированный список будет обходится на раз-два.
    В любом жестком списке грамотный человек найдет неперечисленные варианты и спокойно зайдет по ним, потом будет говорить - все по правилам.
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я сейчас подумал и выходит только одно :

    Чтобы не заморачивать правила до бесконечности и не превращать ШУ в конкурс - "найди возможность обойти громоздкие правила" ,
    жизненно необходимо вводить критериями не те что сейчас, а
    всерьез рассмотреть вариант коэффициентов Шарпа и Сортино, подстроиться под которые ОЧЕНЬ не просто.

    То есть надо программно вводить фиксацию эквити через равные промежутки времени ( лучше почаще раз в час например).
    И вот тогда уже будет абсолютно все равно и на корреляцию и на совокупные и прочее.
    Любые перегрузы депозита сразу будут кидать эквити туда-сюда и коэффициенты улетят в худшую сторону.
  8. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Так список не ограничивает никакую остальную свободу торговли.
    Поэтому он должен быть недвусмысленным и жестким. Все равно, на нормальную торговлю его наличие не окажет никакого воздействия.

    Совокупной позиция считается по инструментам одной группы.
    Такое примечание уже урежет возможности.
    Ну да, по-прежнему останется возможность перекрыться инструментами из разных групп. Но это лучше, чем ничего.
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Ну да, по-прежнему останется возможность перекрыться инструментами из разных групп. Но это лучше, чем ничего.
    Из разных груп ? Да пожалуйста:
    Заходим в селл : евро( валюты)-золото(металлы)-нефть( энергетика)-ZB(финансы)
    + заходим в бай : YM (индексы).

    Лоты поменьше, стопы подальше. Смотрим на DX - если идет вверх радуемся профиту. Если дергаться туда-сюда сильно не будет ( то есть до стопов не дойдет) коэффициенты будут в конце - запредельные.
    Хотя общая просадка может доходить почти до критической.

    Пример - работа Пустышки в прошлой ШУ. Он заходил по индексам, но смысл тот же.
    Просадка эквити доходила до -700. Зато APF трехзначный.

    Ну если не нравится за доллар, можно все наоборот делать.

    Смысл думаю ясен.


    ВОбщем только фиксация эквити и коэффициенты Шарпа и Сортино могут привести все к одному знаменателю.

    Если кто не вкурсе, вот тут было обсуждение этих коэффициентов
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6792
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Есть компромиссный вариант -
    считать совокупной позицией только сделки открытые по одному торговому инструменту в течение одной торговой сесси этого инструмента.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать