Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Тестирование опционной ТС "Удержание штанги"
+ Подписаться
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    31.05 - 22:00. Эквити = 18,974
  2. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Доброго времени суток!
    Извините, встряну в разговор с глупым (или нет?) вопросом...
    А найдется ли покупатель на опцион так далеко вне денег? Вопрос навеян опытом торговли на американских опционах, где на демо все летало на ура, а на реале - покупатель не находился совершенно.
  3. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Извините, встряну в разговор с глупым (или нет?) вопросом...
    А найдется ли покупатель на опцион так далеко вне денег? Вопрос навеян опытом торговли на американских опционах, где на демо все летало на ура, а на реале - покупатель не находился совершенно.
    Кстати, очень справедливое замечание.
    В августе некоторые форумчане (и я в том числе) начали тестить опционную торговлю через контору thinkorswim.
    На демо все было прекрасно. На любые опционы всегда находились покупатели/продавцы.
    Затем один из тех, кто тестил демо (B@ss) открыл там реал и поделился опытом:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=139

    Как и ожидалось, на далекие опционы трудно найти контрагента. Если подумать, то это естественно )
  4. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В Саксе не должно быть такой проблемы,т.к. он выступает по всем сделкам контрагентом и котирует широкий ряд страйков.
    Точно не помню,но вроде у него берётся дополнительная плата за опционы далеко вне денег или глубоко в деньгах,которые дальше этого "широкого ряда".

    На рос.бирже,действительно на реале,активно мейкеры поддерживают страйки только "у денег".
    По остальным страйкам нужно либо сразу учитывать низкую ликвидность,т.е. планировать что придётся несколько дней выставлять заявку на биржу,прежде,чем кто-нибудь купит\продаст,либо если хотя бы средний по объёму торгов трейдер,подыскивать брокера,предлагающего услуги по заключению сделок вне биржи.Я сам с такими не работал,но где-то встречал в инете инфу о такой услуге.
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    ...Точно не помню,но вроде у него берётся дополнительная плата за опционы далеко вне денег или глубоко в деньгах,которые дальше этого "широкого ряда"...
    Нет, не берётся.
    ...
    Я свяжусь сегодня с куратором для выяснения вопроса о дальних страйках на реале. Но помню, была в прошлом году вот такая фраза от него: "Реал-торговля абсолютно ни чем не отличается от демо-торговли, включая поступаемые котировки, которые берутся из одного источника. Исключение составляет время отработки крупных приказов, которое на реале будет увеличено в связи с согласованием крупной сделки дилером и актуальной рыночной цены".
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Из разговора с куратором, сделал вывод, что на реале с дальними страйками бывает по-разному (когда как), а следовательно, Uzbek прав. Они похоже не гарантируют постоянный спрос со стороны покупателей при любых страйках.
    ...
    Прошу прощения за всё, но я глубоко разочарован. Тему закрываю, можете продолжать обсуждение, моих постов в этой ветке более не будет.

    ...
    PS. С этим брокером не расстаюсь, возвращаюсь к системе с портфелем акций и форекса.
  7. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    эх... а все так хорошо начиналось :rolleyes: а как же торгует тот с гантельками в 30% :-)
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Из разговора с куратором, сделал вывод, что на реале с дальними страйками бывает по-разному (когда как), а следовательно, Uzbek прав. Они похоже не гарантируют постоянный спрос со стороны покупателей при любых страйках.
    ...
    Прошу прощения за всё, но я глубоко разочарован. Тему закрываю, можете продолжать обсуждение, моих постов в этой ветке более не будет.

    ...
    PS. С этим брокером не расстаюсь, возвращаюсь к системе с портфелем акций и форекса.
    Возможно во-первых,ты запросил уж слишком далеко вне денег.На рос.бирже вообще торгуем с мейкерами котрирующими,только ,можно сказать,лишь три страйка-чуть в деньгах,у денег и чуть вне денег.И ничего,выкручиваемся.:)

    Во-вторых,они могут из-за больших объёмов отказать в сделке с ОЧЕНЬ дальним страйком,а с небольшим пойти на встречу.

    Предложу тебе рассмотреть близкий вариант.

    Продаёшь вне денег,но не так далеко и меньшим объёмом,чем в первоначально обсуждаемом варианте.
    Когда ценник подходит к этому страйку,продаёшь ещё,но уже те,которые раньше не котировались,а сейчас то они уже не так далеко от текущей цены.

    Вполне возможно,что такой вариант может быть не только быть равным первому,но и быть более профитным и менее рисковым.

    Пример я накидал на быструю руку.Интересно твоё мнение.
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Cпасибо, Сосед, Сергей и все остальные, кто меня поддержал. Этот вариант я продумаю, похоже он более интресный, да и реальный и профитный. У меня есть ещё вариант хеджирования этой же парой при нарастающей волатильности не в мою сторону. То есть я просто открываюсь на споте в сторону роста волатильности немного большим объёмом. При этом при ходе цены на 1 фигуру ещё не в мои сторону я в итоге спотовой и опцинной сделок уже вылезаю в плюс (небольшой) и тут же эти две сделки закрываю с итогом чуть сверху безубытка. Я сегодня подумаю, но похоже буду делать микс из систем. Это будет не просто, но необходимо. 1-я система - эта, но с учётом доработок, предложенная Соседом или с хеджем на споте. 2-я система - низкообъёмная торговля CFD/Forex единственным выбранным случайным инструментом на откате как минимум от второй волны. Мне нужно несколько дней для обдумывания такого микса.
    ...
    9:00. Эквити = 19,139.77
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я решил объединить две отдельные ТС в одну. Во-первых, модифицировал эту стратегию таким образом, чтобы в плюс можно было закрыться не дожидаясь окончания срока истечения. Во-вторых, сам срок истечения уменьшил до 17 дней. Уменьшил расстояния до страйков в два раза. Таким образом цена bid, по которой буду продавать опционы, будет равна чуть более 2-х спредов. Так, например, по AUD/USD будет вход по 0.0020 вместо 0.0011, как было ранее. При хорошем движении в мою сторону, можно будет закрыться в +1% за неделю, а не ждать +2% за 17 дней после экспирации. Такая система позволит держать, например, по AUD/USD 3 фигуры ухода цены в другую сторону в течение 17 дней, нежели чем раньше было (6 фигур, но в течение 38 дней). По данной части ТС никаких доливок не рассматриваю. Рассматривать буду тотальное закрытие по двум ТС (вторая - Chaos Control, что я описывал в ветке стратегий) при общей плавающей прибыли от суммы двух ТС более +2% к депозиту. По второй ТС будут запланированные изначально доливки тем же объёмом, не ранее, чем через 1 неделю, но единожды по конкретному инструменту. Т.е. вторичных доливок не будет. Закрывать всё буду при убытках ниже -10% от депозита на момент их проверки в 22:00 по Москве. С 6-го апреля постараюсь организовать всё это в той же своей авторской ветке по портфелю из CFD/FX.
    ...
    Пришёл к интересному заключению по закрытию портфеля. Думал часа 4, но додумал таки! :) Решил сделать так ввиду теперь хорошего потенциала в моменты удачных стечений обстоятельств на обеих ТС. Вот окончательное правило удержания портфеля (для суммарной, т.е. гибридной МТС):

    - Портфель продолжаю удерживать, пока его суммарный профит не превзошёл 4% от депозита, либо пока ещё его суммарный убыток не ушёл ниже -15% от депозита. При этом портфель может удерживаться любое количество недель, пока не произойдёт одно из двух вышеуказанных событий. После закрытия портфеля будет выдерживаться пауза до ближайшего воскресенья, где начнётся новый цикл.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать