Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Тестирование опционной ТС "Удержание штанги"
+ Подписаться
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    давай глянем
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Начальный депозит: 20,000 USD.

    Продал 2 опциона c датой истечения 7 мая:

    1) sell put AUD/USD, strike 0.8525.
    2) sell call GBP/CAD, strike 2.1685.

    Я даже много что-то посчитал по занимаемой марже. В реальности всё оказалось ещё меньше. :) Но при движении не в мою сторону, она начинает неслабо расти, так что ещё все трудности впереди. 816.98 - это те деньги, которые скоро попадут на счёт (2 апреля). Удержу ли я штанги до 7 мая? :confused:

    Напомню актуальный спот (на момент написания) этих пар:
    AUD/USD = ~ 0.9170,
    GBP/CAD = ~ 2.0400.
     
  3. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    размер поз ?
    размер премий в пипах ?
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Это неважно. Размер премий в пипах, к тому же, не умею считать. Главное, что я хочу показать, это то, что 5.5 недель удержания поз с такими страйками - очень даже реально.
  5. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Это неважно. Размер премий в пипах, к тому же, не умею считать. Главное, что я хочу показать, это то, что 5.5 недель удержания поз с такими страйками - очень даже реально.
    просто у тебя премия очень большая получается
    маржа 1000 премия 890 - 89 % ???

    а премию можно узнать когда открываешь позу - это цена в пипах в зеленых квадратах
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А чего тут удивительного? Я думаю, всё дело в плече. Плечо Сакса под это дело похоже не жалеет. Думаю пахнет тут 1:50, как минимум.
    ...
    Хорошо, скажу один объём. Под AUD/USD ушло порядка 400К кенгуру. :)
    ...
    Ой блин. Дурь написал. Это не кенгуру были. Это число опционных контрактов по этой паре. Если их умножить на цену опциона, по которой я продал, то и выйдет где-то 2% от депозита.
  7. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    А чего тут удивительного? Я думаю, всё дело в плече. Плечо Сакса под это дело похоже не жалеет. Думаю пахнет тут 1:50, как минимум.
    ...
    Хорошо, скажу один объём. Под AUD/USD ушло порядка 400К кенгуру. :)
    ...
    Ой блин. Дурь написал. Это не кенгуру были. Это число опционных контрактов по этой паре. Если их умножить на цену опциона, по которой я продал, то и выйдет где-то 2% от депозита.
    я сейчас открыл новый доступ к саксу
    открыл твои позы по 500кило каждая
    интересная у сакса маржа - тут просто клондайк какой-то - на первый взгляд в 3 раза меньше чем в финотеке

    ну ладно сегодня я спать завтра буду разбираться пока
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну ты и сравнил русскую дискотеку... ээ, финотеку какую-то с маркетмейкером. :) Извини, но тут и денег для опционов нужно 10 штук как минимум.

    Кстати! Наступление нового дня очень даже заметно действует! Позы на момент написания этого поста, практически не изменились. А вот эквити уже стало больше на 80 долларов! :greedy:
  9. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    http://ru.saxobank.com/RU/products/f...ns_options.asp

    Расчет Маржи
    Маржинальные требования по валютным опционам состоят из:

    Дельта-маржи, относящейся к рискам, связанным с изменениям и спот-цены
    Вега-маржи, относящейся к изменениям волатильности базового
    форекс спот курса
    Данная система расчета маржи неттирует открытые спот-позиции с опционными позициями, в результате чего обычно снижаются маржинальные требования.

    Это позволяет вам хеджировать спот-позиции опционами с пониженными маржинальными требованиями. Эта услуга, прежде предоставляемая только профессиональным участникам рынка, теперь доступна и розничным трейдерам.
    Т. о. маржа задействуется на размер экспозиции в базовый актив. Т. е. если продан опцион, а дельта у него 0.3, то маржа нужна как на 30% от суммы базового актива. В Саксе плечо 1:100 до 25000, так что вот.
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от nikki21 Посмотреть сообщение
    ... В Саксе плечо 1:100 до 25000, так что вот.
    Дружище, устаревшая информация у тебя! Уж с полгода, как у них нет разделения на "до 25К" и "после". Там везде теперь 1:50. А вот маржа по опционам действительно считается через формулу и не так просто.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать