Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Тестирование опционной ТС "Удержание штанги"
+ Подписаться
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Да, их всего 25 и это в основном кроссы. Поэтому и надеюсь, что флэтовые пары на кроссах и будут основными лошадьми процесса. :)
    из тормозных пар самая тормозная по-моему eurgbp

    давай те пройдемся по прибыльности:
    допустим за один опцион вы получите премии 12 пипов за 5.5 недель
    если пип 5 баксов то 60 прибыли
    должны при этом внести маржу 300 баксов (так в финотеке)
    получается в год 50недель/5.5недель*60баксов/300баксов*100%=182%
    если залет то теряем в среднем 120пипов*5баксов=600баксов
    а за год без залетов мы можем сделать менее 600 баков
    совсем недавно такое ралли eurusd было с 1.4800 до 1.5800 за 3 недели
    а как по eurgbp обстоят дела ?
    но ведь там должны и опционы такие дальние ничего не стоить ?
    у меня саксовое демо закончилось а узнать хочется но региться заново влом


    а вот результат теста 2001
    eurusd 50000
    маржа 3000 $ за две позы
    4 фев sell call 0.9571 -627 4 фев sell put 0.8971 354
    13 мар sell call 0.9622 354 13 мар sell put 0.9022 105
    19 апр sell call 0.9267 354 19 апр sell put 0.8667 354
    20 май sell call 0.9275 354 20 май sell put 0.8675 354
    22 июн sell call 0.9063 354 22 июн sell put 0.8463 -522
    25 июл sell call 0.8866 354 25 июл sell put 0.8266 354
    26 авг sell call 0.9101 -321 26 авг sell put 0.8501 354
    28 сен sell call 0.9416 354 28 сен sell put 0.8816 354
    2 ноя sell call 0.9466 354 2 ноя sell put 0.8866 354
    5 дек sell call 0.9315 354 5 дек sell put 0.8715 354
    6 янв sell call 0.9179 354 6 янв sell put 0.8579 354
    прибыль 5007$ или 167% годовых при трех залетах на 300 пипов
  2. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от durko Посмотреть сообщение
    А что по этому поводу думает товарищ Жуков?(с) В смысле Сосед:)
    :)

    1)Я спецом поподробней расписал преимущества продавцов опционов и плату за риск покупателей в соседней ветке "Валютные опционы".

    Вывод от туда же----чтобы стать успешным ПОКУПЦОМ опционов,трейдеру нужно быть более точным,избирательным,нежел и продавцу.


    2)Chrome DNA делает акцент на

    а)постоянную продажу стренгла---покупатель не может постоянно покупать,а должен лишь подбирать моменты для покупки стренгла перед самым выходом из боковика,где возможно не только мощное движение,но и рост волатили,которая также поднимет цену опционов.
    Продавец иногда может потерять и существенно,но в большой части будет выигрывать.

    б)Снижает свой риск путём неодновременной продажи всех позиций,а разбив их понедельно.

    в)Снижает риск сильной просадки используя портфель стренглов на разные инструменты.

    Обычная рекомендация для продавцов
    1)При возможности желательно для продажи подбирать опционы,имеющие высокую стоимость из-за выросшой волатильности и избегать инструменты,находящиеся в длительном боковике.
    2)При сравнении стренгла(далеко вне денег) и стреддла(у денег) можно учесть,что у стреддла хоть и ближе страйки,но ценообразование опционов учитывает это и потому стреддл в некоторых ситуациях более выгоден продавцу.
    Также при возможности можно подбирать,какую из этих стратегий лучше выбрать на данном рынке.
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Согласен, Сосед. Правда я стренглы не продаю, только шорты (колла и пута, но по разным парам). Логичней бы всего мне делать перебор по всем 25 парам и выбирать одну самую волатильную. Скинул бы кто-нить формулу Блэка-Шоулза сюда в простом виде, я бы глянул её. Может я так и буду делать. Например, я заметил, что просто бешеные цены сейчас на пут фунтойены. По моей системе я бы смог держать сейчас по ней 21 (!) фигуру к низу за 5 недель. Давайте так сделаем, я пока всё-таки буду тестить всё, как есть, а если начнутся частые минуса, буду выбирать только одну пару, зато лучшую по Блэку-Шоулзу.
    ...
    По еврофунту сейчас волатильность где-то на 40% меньше евродоллара (в отношении размаха движений), т.е. 5 недель у меня будет держать где-то 5-6 фигур еврофунта. Начиная с 7-й фигуры он уже стоит... 0 пунктов. :(
    ...
    Завтра после 22:00, я покажу что я навыставлял. И далее 2 месяца строго по этой ТС.
    ...
    Вот ещё даю ссылку на хорошее описание опционных стратегий. Всё-таки, Сосед, стренгл - это продажа колла и пута одного инструмента одновременно, но с разными страйками. У меня - только одна продажа, либо колла, либо пута.
    http://www.option.ru/glossary/strategy
  4. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я не уверен,но Сакс может не эту формулу брать для расчётов,а свою.Узнать бы у них,каую точно они используют.

    По Блэку-Шоулзу.Если есть время,то лучше пошукать в инете обсуждение данной формулы.Некоторые используют её несовершенство.

    Если ты не продаёшь на один инструмент колл и пут,то это конечно не стренгл.
    Если же,хоть и в разных инструментах,но с учётом их большого кол-ва и корреляции(в данном случае как различных направлений и силы движений в моменте у всех одновременно),то это действительно получается---портфельный стренгл.
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Понял. ;) Ладно, давайте отдыхать, будем после ордеров обсуждать... Устал чё-то я сегодня писать. :doze:
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Посчитал я тут примерно, как залог будет расти и получается, что на 10-ю сделку (когда ещё 1-я не закрыта) частенько не будет хватать обеспечения. Думал и так, и эдак, но ничего кроме как уменьшить объёмы в сделках не придумал. Вот итог, к которому я пришёл:

    Планируемый профит уменьшил до 2% за сделку. Пришлось пожертвовать годовой профитностью, зато и возникающий нехилый минус по сделке будет в 1.5 раза меньше (получить вместо -30% убытка -20% - разница уже не малая). Известно, что восстанавливать меньшие потери легче, чем тяжёлые, а поэтому я тут ещё и в будущем спасибо себе скажу.

    Теоретически возможная максимальная годовая профитность (без единого убытка, полученного за год во всех 92-х сделках) равна:

    YearP = (1.04^46)*100% - 100 = 507.5% годовых.

    Реально же думаю, что убыток придётся крыть в одной из 5-6 сделок. А поэтому в итоге где-то будет 200...250% годовых. Так что это всё равно просто обалденный результат по процентам. А рискую я при этом в сделке на 50% меньше. Оставляю этот вариант.
  7. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Посчитал я тут примерно, как залог будет расти и получается, что на 10-ю сделку (когда ещё 1-я не закрыта) частенько не будет хватать обеспечения. Думал и так, и эдак, но ничего кроме как уменьшить объёмы в сделках не придумал. Вот итог, к которому я пришёл:

    Планируемый профит уменьшил до 2% за сделку. Пришлось пожертвовать годовой профитностью, зато и возникающий нехилый минус по сделке будет в 1.5 раза меньше (получить вместо -30% убытка -20% - разница уже не малая). Известно, что восстанавливать меньшие потери легче, чем тяжёлые, а поэтому я тут ещё и в будущем спасибо себе скажу.

    Теоретически возможная максимальная годовая профитность (без единого убытка, полученного за год во всех 92-х сделках) равна:

    YearP = (1.04^46)*100% - 100 = 507.5% годовых.

    Реально же думаю, что убыток придётся крыть в одной из 5-6 сделок. А поэтому в итоге где-то будет 200...250% годовых. Так что это всё равно просто обалденный результат по процентам. А рискую я при этом в сделке на 50% меньше. Оставляю этот вариант.
    давай посчитаем:
    за одну позу маржа - 1500 баков
    прибыль - 60 баков за 5 недель (если 12 пипов) - это 4 %
    4 % за 1/10 года
    в год получается без рефинансирования 40 %

    а у тебя почему-то 46 сделок за год, хотя реально их 10 ???
    ведь ты же ведешь сразу 10 позиций - маржа при зтом 15000 баков ?!

    [B]YearP = (1.04^10)*100% - 100 = 48 % годовых
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Реально их не 10. Неправильно понял. Дело в том, что начиная с 6-й недели будет такая схема: 2 выходят по экспирации, но в ближайшее воскресенье заходят 2 новые. Итого, с 6-й недели по 51-ю будут постоянно экспирироваться 2 пары. А это и есть 4%. Поэтому и получается 92 сделки в год.
    ...
    Чтобы не путаться в летнем/не летнем времени, решил я выставлять ордера всегда в 22:05. При летнем времени это будет через 5 мин. после открытия рынка, а в остальное время - через час. Так что сегодня после 10 вечера напишу, что я выставил и картинку дам.
  9. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Реально их не 10. Неправильно понял. Дело в том, что начиная с 6-й недели будет такая схема: 2 выходят по экспирации, но в ближайшее воскресенье заходят 2 новые. Итого, с 6-й недели по 51-ю будут постоянно экспирироваться 2 пары. А это и есть 4%. Поэтому и получается 92 сделки в год.
    это я понял
    но 4% получается если маржа 1500 а в данном случае маржа за 10 поз ,которые ты ведешь одновременно, 15 000
    и эти 4 % каждую неделю капают с 15 000 а не с 1500
    т.е. это уже не 4% а 0.4% или не так ?
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По моим расчётам маржа за 2 позы будет занимать порядка 12%. Соответственно к 6 недели занимаемая маржа будет где-то в районе 55-75%, т.е. должен уложиться. Давай так, чтобы сейчас в непонятки не играть, давай дождёмся моих поз, час остался. Я там дам картинку, где будут видны и премии (которые я получу к 7 мая, кстати) и занимаемая маржа.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать