Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Тестирование опционной ТС "Удержание штанги"
+ Подписаться
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А ты поставь на недельку побольше (этак на 7-8 мая). Будешь приятно удивлён.
    ...
    Когда всё устаканится, я наверняка буду уже шарашить какой-нить GBP/CAD. ;) Евродоллар - просто один случайно взятый пример, который ещё и не факт, что выпадет на мою долю в портфеле.
    ...
    Даже если и выпадет, значит будем двигать с 10 фигур, до 7. При низкой волатильности это уже будет устраивать.
  2. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Не лишено смысла.
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В общем, не люблю я долго теоретизировать. Хочу сразу под пули, на танк с ножом или там с пистолетом (вспомнил какой-то рассказ про пионеров-героев). Шучу, но я имею ввиду тут практику на демо для начала, конечно. :)

    В воскресенье, после того как мы с вами попадём на 1 час в будущее, рынки в Саксе будут открываться не в 9 вечера, а в 10 вечера по Москве. В 22:10 я выставлю два ордера по разным опционам, которые мне выдаст программа, в которую я сейчас вбиваю обработчик волатильности + расчёт объёмов и страйков по каждой из 25 мною отобранных валютных опционов. Я тут напишу пост, что я выставил по страйкам и дам картинку, что у меня показывает отчёт по счёту после этого. Ждём-с.
  4. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    я думаю проще данную стратегию прогнать на истории
    удобнее всего это сделать в excel с помощью visual basic

    а так навскидку ... если цена пройдет путь до страйка за 2 недели то закрыться придеться по аску в 120 пунктов, т.е. убыток будет
    в 15 раз выше планируемой прибыли


    я начал тестировать пока вручную стратегию продажи стренгла с шириной 600 пунктов
    данные за 2001-2002 годы хорошие а дальше по-моему не все будет так безоблачно
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А точнее примерно раз в 10. То есть будет -30% от депозита. Согласен. Теперь прикиньте, как часто валюты подобные евродоллару за 2 недели проходят 10 фигур? Не фунтойена, не фунтокад, а именно схожие по волатильности с евродолларом. В 2006 году - это было раз в год, я остался без автомобиля на том движении (сидел на обычной паре, про опционы тогда не знал). В 2007 году примерно в то же время тоже было разок. Всё, что-то не припомню, чтоб было ещё когда-либо. В эти моменты мне ещё эти пары должны подруку подвернуться, да я ещё по всем ним не в ту сторону должен встать. Вобщем, закрытие в -30% я допускаю, вопрос только, а сколько раз в год оно будет? ...:confused:
  6. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    если я правильно понял прибыль за месяц - 2*8=16 пунктов
    за год - 16*12=172 пункта
    если долбанет то убыток 16-120=-104 пункта


    со стредлом в 600 пунктов (по 300 в разные стороны) получается следующее:
    2001-2002 год
    премия 70*2 = 140 пипов
    если долбанет то убыток 140-140=0 пипов т.к. если через две недели придеться
    выкупать то за 140 пипов
    риска практически никакого
    за 24 месяца долбануло 7 раз убыток в среднем нулевой

    а выбирать пару на основе текущей волатильности не есть хорошо
    потому как то что сейчас - не равно тому что будет в будущем и прошедшее никак не может сигналить о будущем
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Прошу дикого прощения. Вы все абсолютно неправильно поняли. Давайте я покажу это по-порядку:

    1) Прибыль за 1-й месяц - 0 пунктов.
    2) Прибыль за 2-й месяц - 90 пунктов.
    3) Начиная с 3-го месяца - прибыль 120 пунктов.
    4) Если долбанёт убыток за 2 недели - убыток 150 пунктов (и чё-то я сомневаюсь, что вот так вот будет шарашить через 2 недели по 10 фигур евродоллара, да ещё и не в мою сторону, месяц за месяцем).
    5) Если долбанёт убыток к концу экспирации - убыток ~30 пунктов (а вот это, думаю, будет где-то через 6-8 прибыльных сделок).
    6) Я не выбираю пару на основе текущей волатильности. Если честно, я вообще не выбираю пару. :) Как и тип опциона - колл и пут. Пару и тип опциона выбирают мне (программа собственная). А вот я в зависимости от данной мне пары уже вычисляю её текущую волатильность для того, чтобы рассчитать нужный мне объём и страйк для выставления по сделке данных при входе в рынок.
    7) Полностью согласен с Вашей последней строчкой в посте ("потому как..."), на основе которой я и написал свой 4-й, 5-й и 6-й пункт.

    ...
    А-а, всё теперь понял, что Вы хотели сказать. Сейчас поясню:

    Ваш стредл работает на меньшем периоде экспирации и похоже он равен 2-м неделям. За 2 недели, действительно, евродоллар может пролететь 3 фигуры без труда. Вы просто применили свои походы пар (3 фигуры) к моим походам (10 фигур), а поэтому и и сказали, "а что будет, если через 2 недели...?". К тому же я ещё не начал ничего выставлять, а уже считаете, что всё это нерентабельно. ;) Далее идём. По идее, стредл - это же есть нечто похожее на локирование позиции на форексе, но с уже имеющимся положительным замком изначально, который резко превращается в отрицательный при резких движения цен в какую-либо одну сторону. А как к локированию относятся на форексе (и особенно на этом форуме) - сами знает. Но опционы - это не форекс, поэтому стредл имеет право на своё существование. Но мне такой вариант сразу не понравился. Поэтому давайте 2 месяца понаблюдаем, что у меня выйдет, а после этого уже выводы будем делать. А то похоже мы тут о разных ТС говорим. :)
  8. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    моя ТС следующая:
    price eurusd - 1.5700
    sell call 50000 1.6000 - 1 месяц +350 $
    sell put 50000 1.5400 - 1 месяц +350 $

    если 1.5400 < price < 1.6000 то профит=700$
    если price = 1.5400 или price = 1.6000 (через 2 недели) то профит=350$+(350$-700$)
    2 недели я беру как среднее значение от месяца , так как вероятность что долбанет через неделю или через 3 недели равна 0.5

    при таком раскладе убыток возможен, если цена после закрытия одной позиции резко уходит на 600 пипов в обратку = -700$
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну что могу сказать, стредл как стредл. По этой ТС действительно нужно быть начеку по убыткам, так как, как я уже говорил постом выше, у Вас в запасе 3 фигуры на месяц (если попрёт конкретно куда-то в одну сторону). Более того, Вы должны быть начеку, когда цена начинает рвать в любую из 2-х сторон, в отличие от моей ТС, где меня не устроит поход цены только в одну сторону. Согласен по вероятности, но всё же я бы записал так: вероятность, что долбанёт через неделю несколько меньше вероятности, что это же расстояние долбанёт через 3 недели. На немного, но всё же меньше. У меня другая картина. Я вместо другого sell'a буду диверсифицироваться продажей опциона совершенно другой пары. А по ней может быть как колл, так и пут. Это первое. Далее, у меня запас на 5 недель - 9-10 фигур. И он меняется, в зависимости от величины актуальной волатильности. А не среднегодовой или какой-либо другой. Поэтому у меня запас - всегда непостоянная величина. Ну и по вероятности моей ТС сами ответьте. 10 фигур за 2 недели и за 4 недели - 50 на 50 ли будет? А?
    ...
    По Вашей ТС я ничего не имею против. Просто ветку завёл прежде всего для тестирования своей ТС. Но, безусловно, нам всем важен опыт работы по опционам. Поэтому приветствую обсуждение разных ТС в этой ветке тоже. Я их только всего неделю изучаю, Вы вероятно - много больше. Правда у меня опыт работы по портфелям очень таки не слабый. Я знаю, где чего не нужно делать, а на чём посильнее акцент сделать. Поэтому я и развиваюсь сейчас в этом направлении семимильными шагами.
  10. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ledisa Посмотреть сообщение
    моя ТС следующая:
    price eurusd - 1.5700
    sell call 50000 1.6000 - 1 месяц +350 $
    sell put 50000 1.5400 - 1 месяц +350 $

    если 1.5400 < price < 1.6000 то профит=700$
    если price = 1.5400 или price = 1.6000 (через 2 недели) то профит=350$+(350$-700$)
    2 недели я беру как среднее значение от месяца , так как вероятность что долбанет через неделю или через 3 недели равна 0.5

    при таком раскладе убыток возможен, если цена после закрытия одной позиции резко уходит на 600 пипов в обратку = -700$
    А если "прайс" через 2 недели станет 1.5000? :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать