Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Тестирование опционной ТС "Удержание штанги"
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Тестирование опционной ТС "Удержание штанги"

    Всем здрасьте, кого не видел. :)

    Предисловие, типа. :)

    К концу мая перечисляю на мой открытый счёт в Саксе приличную сумму, но разбитую на 5 частей. А уже с 1-го июня (как раз воскресенье будет) начинаю совершать сделки вечером с началом открытия рынка. Перед этим я бы хотел утвердиться в своём мнении о надёжности своей ТС, основанной на работе только с продажей опционов по среднесрочной схеме (5,5-недельной, если быть точнее).
    Считаю, что зелёный свет для перевода денег будет дан, если:
    1) будет получена прибыль к концу мая на демо-депозите, не менее 20%;
    2) максимум только одна сделка из всех (за эти 9 недель) будет неудачной.

    В неделю планирую открывать только 2 сделки.

    Краткая концепция, типа.

    Суть проста, как 3 копейки. Используем свойство при продаже опционов - получение премии сразу на баланс, но при этом с нас тут же и списывают плавающие издержки, которые к дате экспирации и должны рассосаться в ноль. А премия, полученная в начале, уже никогда не будет списана при любых обстоятельствах на рынке и на депозите. Убытки в момент открытия позиции всегда превышают начисленную премию, поэтому тут же всё закрыть и быть в прибыли не получится (т.к. закрывается по ask-у). Неудачной сделкой будет являться та сделка, при которой цена достигла установленного нами в сделке страйка до даты экспирации и продолжила движение за ним. Вот здесь будет проявляться золотое правило трейдера по просечению момента, при котором нужно уметь признать свою ошибку и закрыть сделку.

    Аналогии этой ТС с бизнесом в реальной жизни.

    Приведу две аналогии похожего бизнеса.

    1. Банковский кредит. Самая похожая аналогия. Мы - это банк. Мы даём под проценты деньги объектам, которые обязуются по истечению указанного в договоре срока всё выплатить нам обратно + ещё выплатить премию. В итоге сначала мы попадаем в минуса (отдаём деньги и ждём), но после истечения срока, мы оказываемся уже в плюсе. И у нас, и у банковского кредита бывают "случаи невыплат". Они редки. И в этой ТС должны быть редки тоже.

    2. Вложения в новостройки. Более-менее похожая аналогия. Мы - инвесторы по недвижимости. Вычитаем из своего депозита часть денег и вкладываем их в новопостроенные квартиры, так как квартиры от застройщика всегда дешевле, чем они продаются потом. Купив, мы делаем там евроремонт (проходит время), а потом окупаем вложенные средства через продажи любителям квартир "под ключ" и в результате остаёмся в плюсе. Иногда, ввиду или конкуренции дома рядом или же каких-то ещё причин, количество нами проданных "евроремонтных" квартир оказывается существенно меньше того, что мы планировали. И по данному дому мы получаем убыток.

    А кто же нам платит деньги на счёт? :) Ответ тут один - платят те, кто уже давно сидит (больше нашей даты экспирации изначально) на "ушедшей не в его сторону сделке", ожидая, что всё-таки "тренд развернётся", но рассасывание опциона в срок истечения просто лишает покупателя сидеть и до бесконечности ожидать такого разворота. И его изначальная премия делится (в соответствии со спредом инструмента) между мной и Саксо Банком. И называется это так - мы с моим друганом поделили бабки неудачного трейдера (в данном случае - неудачника-покупателя опциона). :)

    Вот такая концепция.

    Тест начинаю 30 марта, заканчиваю 30 мая. Каждое воскресенье буду давать скрин терминала с текущей ситуацией.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 19,754
  2. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    чето опять много вопросов :)
    "плавающие издержки" - маржа что ли?
    "премия, полученная в начале, уже никогда не будет списана при любых обстоятельствах на рынке и на депозите." - а как на счет маржи - достаточно хорошего движения против и премии нет!

    и самое главное, а где стратегия? по каким страйкам будет продажа(ОТМ, АТМ...) и при каких характеристиках (волатильность, тетта хотя бы)...
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Плавающие издержки - нет, это не маржа. Это сумма, которую с меня вычтут при сиюминутном закрытии позиции.

    Премия даётся вне зависимости от хороших или плохих движений против меня. Она просто даётся и всё.

    "Где стратегия?" Так вот же она, я её концепцию описал выше. А конкретные цифры, это уже будут сигналы. :) Сигналы я не публикую. И ещё я ветку, если Вы заметили, не в Авторских стратегиях поместил, а в свободном общении. Что не подразумевает точное описание стратегии шаг, за шагом. Типа: скажите, как и что должен я нажать по шагам, какие цифры, страйки указать, чтобы я стал тут рубить капусту стабильно и без проблем.
    Нет, такого тут не будет. Я бы хотел, чтобы люди строили свой бизнес своими руками, я просто даю направление, куда рыть.

    Ну а вкратце могу ответить ещё так (по существу):

    Входы будут производиться через 15 минут после открытия рынка (в воскресенье) по дальним страйкам, расположенных в нескольких фигурах от цены. Всегда внутри денег. Экспирация будет происходить примерно через 5,5 недель по каждой сделке. При минусе в одной сделке более 10% на время в 22:00 по Москве - закрываю сделку руками. Это всё, что я могу сказать по своим цифрам. Остальные цифры каждый должен спроектировать под себя сам, если конечно он верит в эту стратегию.
  4. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Продавать опционы "в деньгах" как-то не круто :( Временной стоимости меньше, чем "у денег".
    Кроме того, если опцион "в деньгах" на пару фигур, то цене нужно пройти эти пункты к моменту истечения, а то ведь базовый актив откроют по "плохой" цене. Да и дельта уже все больше приближается к 1 :(
  5. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пардон Никки, запутался я похоже где в деньгах, где у денег, где вне денег... :confused:
    Короче, страйк буду ставить примерно на расстоянии, равное 1.5 * месячный размах (и похоже, это всё-таки называется "далеко вне денег", вроде так :unsure:). Чтобы пройти, скажем, 10 фигур по евродоллару за месяц, нужно: во-первых, чтобы она пошла туда, а не обратно; во-вторых, если уж она пошла туда, то 10-фигурный проход евро за 5 недель в одну сторону явление скорее редкое, чем частое.
    Вот на это-то я и рассчитываю, а именно: на частое явление низкой и средней волатильности и на редкое явление - высокой.
  6. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    А... Понятно... Продажа опционов "далеко вне денег". Вещь хорошая.
    Одно но... На валютных рынках IV (подразумеваемая волатильность) очень низкая, дельта меняется очень быстро. Из-за этого опционы "далеко вне денег" будут стоить ну очень мало, а тем более на расстоянии 10 фигур :( А то я бы тоже поторговал так :)
    Я так понимаю, собираетесь продавать стрэнгл из опционов "далеко без денег"?
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от nikki21 Посмотреть сообщение
    ...Одно но... На валютных рынках IV (подразумеваемая волатильность) очень низкая, дельта меняется очень быстро. Из-за этого опционы "далеко вне денег" будут стоить ну очень мало, а тем более на расстоянии 10 фигур
    Ну, Никки, считаем! ;)

    Пример.

    Евродоллар. Какова вероятность, что к первомаю будет 1.6700 ? Низкая? Низкая. Не знаю я, какие там дельты, теты, гаммы и веги, это мне никчему. Но я точно знаю (проверял), что страйк по 1.6700 даёт бид-прайс ценой в 15 пунктов. Используя всего лишь 10% залога, я могу войти таким объёмом, что это мне даст +3% к депозиту.

    Теперь поехали.

    6 недель - первый срок экспирации, 2 сделки - это +6%. Далее имеем 45 недель по +6%. Ну и пусть (беру самый невероятный случай, в чём сугубу глубоко сомневаюсь) у нас каждая 5-я сделка всё-таки прошла невероятный свой путь до страйка и мы получили убытки в них. И тогда суммарная доходность делется пополам. Итого, получаем среднюю годовую доходность:

    YearP = [(1.06^46)/2]*100% -100 = 629.5% годовых.

    Самое интересное - это самое худшее, так как думаю, что убыточных будет где-то 1 сделка на 8-9 прибыльных.

    Теперь ты понимаешь, почему я отказался от всех моих ранее намеченных ТС и МТС, увидев такое на опционах.
  8. 184
    Комментарии
    4
    Темы
    184
    Репутация Pro
    Аватар для durko  
    В начале пути

    2 Медалей
    А что по этому поводу думает товарищ Жуков?(с) В смысле Сосед:)
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, точно... Забили ми с вами, товарищи пра таварища Жжюкова... [тут, типа, выпускаю дым из трубки]. Слющи, мнэ самому интэрэсно, што он тут можэт пасавэтовать, да? Когда придёт, скажитэ пусть зайдот, да. Сам приглашу, слушь, если нэ зайдот, да...

    Хм, чёт я и впрямь забыл его пригласить сюда... :hmmm:
  10. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Ну, Никки, считаем! ;)
    Низкая. Не знаю я, какие там дельты, теты, гаммы и веги, это мне никчему. Но я точно знаю (проверял), что страйк по 1.6700 даёт бид-прайс ценой в 15 пунктов. Используя всего лишь 10% залога, я могу войти таким объёмом, что это мне даст +3% к депозиту.
    Это сейчас можно получить 15 пунктов премии. Подразумеваемая волатильность высокая, рынки лихорадит, проблемы в США и пр.. А как устаканится все, так IV упадет с 12-13 процентов до 6-7, тогда 15 не получите, к сожалению :(

    Сейчас решил глянуть, сколько будет премии на 1.67 к 1.05. См. картинку ;)
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать