Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 7 из 32 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    При открытии опционной позиции вы сами устанавливаете дату экспирации, она может быть теоретически любой, но не ближе недели.
    Не знаю как на реале, но на демо я только что открыл позы с датой экспирации на завтра.
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от RimiDr Посмотреть сообщение
    Не знаю как на реале, но на демо я только что открыл позы с датой экспирации на завтра.
    Согласен, я тоже открыл. :) Правда цель заработка на опционах (в моём понимании) - это распадание его во времени. А за один день до распада брать опцион - это всё равно, что пытаться удержать сегодняшний снег на улице ещё неделю. :)
  3. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Согласен, я тоже открыл. :) Правда цель заработка на опционах (в моём понимании) - это распадание его во времени. А за один день до распада брать опцион - это всё равно, что пытаться удержать сегодняшний снег на улице ещё неделю. :)
    Я не очень понимаю, что значит распадание во времени.... :confused:
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нуу... это свойство такое у всех опционов. В начале опцион стоит денег. Но эти деньги зависят от даты экспирации, которую Вы же и назначаете. Сегодня, например, он стоит 0.0020. А завтра уже будет стоить меньше. Например, 0.0018. А ещё через 9 дней его стоимость будет равна 0. И те, кто были продавцами, поимеют премию во всей её красе. Иногда стоимость может стать нулевой раньше дня экспирации. Тут продавцу нужно не зевать и прикрыть сделку в этот момент. А то мало ли, а вдруг завтра опять вверх попрёт?
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Согласен, я тоже открыл. :) Правда цель заработка на опционах (в моём понимании) - это распадание его во времени. А за один день до распада брать опцион - это всё равно, что пытаться удержать сегодняшний снег на улице ещё неделю. :)
    У классических опционов макс временной распад начинается дней за 5 до окончания срока жизни опциона.

    Очень удобно имея к среднесрочную позу в это время продавать опционы.

    С другой стороны,стоимость опционов в это время относительно более дальних очень низкая.Т.е. она хоть и таит на глазах,но ....продолжаю ниже.
    Я стараюсь в такие дни следить более тщательно за рынком.При вероятности движка баить опционы.
    Вкладывать в позу получается можно меньшую долю от депо=меньший риск,а потенциальная прибыль очень высокая.Опцион у денег хоть и прирастает меньше базиса,но этот прирост по отношению к его премии просто космический---прирост может составлять разы.Математика=Риск лишь размер премии,т.е проигрыш в 1 раз,выйгрыш в разЫ.

    Ссылка http://www.procapital.ru/showthread.php?t=8308 на другую ветку,где описывал какие есть преимущества продавцов.

    В той же ветке малость описываю "обычный" путь слива депо новичка на опционах=сверх риск=покупка опционов далеко вне денег на большую долю депо,если не на весь его размер.
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А вот кусок одного интернет-ресурса, после прочтения которого я создал свою ТС за 1 день, используя написанное в качестве базиса своей ТС. Применив ранее полученные знания по портфельной теории, торговле акциями и грамотными расчётами ММ и РМ, я пришёл к невероятно устойчивой ТС, ранее никогда не создаваемой мной по стабильности за всё время моего изучения фин. рынков. В системе использую постоянно динамический портфель, формирование которого состоит из двух групп элементов: 25 форексных опционов и 2-х их типов - колл и пут. Итого я имею перед началом новой недели, где я продаю 2 разных форексных опциона, число комбинаций портфеля, равное: 25*24*2*2 = 2400.

    Вот, собссно, кусок того самого текста:
     
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от RimiDr Посмотреть сообщение
    Не знаю как на реале, но на демо я только что открыл позы с датой экспирации на завтра.
    значит, мои данные устарели. почти год хотел построить внутринедельную стратегию на опционах, тогда платформа этого не позволяла.
  8. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    я имел ввиду "почти год назад" :)
  9. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Chrome DNA:
    да, эти ребята знают, что делают. Надо будет попробовать.
    А то, что продавцы однозначно перед покупцами выигрывают - это факт.
    Я прогнал много вариантов в свое время с покупкой стрэддла по фунту, общий результат не впечатляет.
    Я для себя нашел объяснение, что покупка опционов происходит в основном с целью хеджирования, а уж покупает стрэддл наверно только маркетмейкер, чтобы поддержать ликвидность. Покупает, дробит на коллы и путы, и толкает по одной штуке в руки :)
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Собсно, вопрос в названии поста... Поскольку, думаю, здесь ещё мало кто владеет премудростями опционов, я лучше сейчас прелюдно его проверю.

    Если спред рассасывается при наступлении даты валютирования вместе с его ценой, то получается, что спред отыгрывать не нужно, а это значит процентов 500 в год, наверное будет, как я просчитал. Но что-то мне не верится что оно так. И наверняка при экспирации опциона цена его становится не нулевая, а равна спреду. В этом случае со скрипом можно рассчитывать на 100% годовых, а скорее всего будет ещё меньше.

    Короче заресетил демо на 10К USD. Теперь пытаюсь заработать за 3 дня 300$ примерно (3% короче). Сделал только что вот что:

    sell call 400K AUD/JPY по цене 0.08 со страйком 93.45 и датой экспирации 27 марта

    Итак, после этой сделки я её тут же могу закрыть, но... по цене уже 0.22, так как это уже ask. Вот и интересно, при закрытии опциона нужно будет покупать по цене ask (0.14) или всё-таки по нулевой цене (то есть всё само собой закроется, а премия в 318$ останется)?

    А вот картинка состояния счёта после этого открытия:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать