Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 22303132
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По опционам у меня осталась последняя надежда на систему с... покупкой стрэддла на только одной "взрывной" паре - фунтойене. Её не нужно ничем хеджировать при этом. Сама фунтойена является такой парой, что варьируя только страйки в зависимости от текущей подвижности можно получить систему с прибылью в один прекрасный момент до 30-40% в месяц, при это подавляющее число прибыли по месяцам будет колебаться в районе 0...+2-4% за месяц. Больше я так и на нашёл того, чего ещё из опционов можно выжать. Я ещё в раздумье, переводить ли все деньги назад из Саксо или нет. Возможно, если эта система пройдёт, то продолжу.
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Нетрезвых сотрудников? :) Это что-то новое, оригинально. Ладно, увидим. По фунтойене думаешь также покупать - далеко вне денег? То есть, занять противоположную сторону своей первоначальной системы?
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нет, как раз слегка только вне денег (+/- пунктов 50..100) от текущей цены. Рассчитывать буду на всплеск цены в один прекрасный месяц, который и будет самым прибыльным, причём в разы, а может и в десятки раз по отношению к другим месяцам. Стратегия требует денег на счету не менее 50К долларов, иначе профитность не оправдает себя. То есть пока тестинг на демо, причём долгий... 1 год.
  4. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Так как на реале я стартую со следующей недели, то можно сказать, что демо-тестирование еще пару дней продолжается :)
    А по сему можно подвести итоги августа. Как я уже говорил, я две недели августа находился в отпуске. А вот что могло произойти, участвуй я в торговле.
    Кто читал эту ветку, знает мою стратегию, многие вопросы просто не возникнут.
    Вот что бы произошло:
    1 августа продается опционный стрэддл со сроком исполнения 1 сентября.
    С него можно было в среднем взять 350 пунктов в виде премий.
    Итак, у меня был бы короткий стрэддл от 1,9815.
    В этот же день открывается хеджирующая короткая позиция, (трендовая система дает сигнал) приблизительно от 1,9770 со стопом на 1,9810.
    Прошу обратить внимание, что ровно после этого цена GBPUSD за август снизилась на 15 фигур и выставленный стоп не был задет.
    К моменту экспирации я имею полную премию от проданного колла (условно примем ее равной 150 пунктов), теряю около 1300 пунктов на опционе пут (снижение 1500 пунктов минус условная премия 200 пунктов) и зарабатываю около 1450 пунктов на позиции спот.
    Таким образом общая прибыль составила бы (150 - (1450-1300)) = 300 пунктов или 30% от депозита.

    Вот к чему приводит иногда уход в отпуск :)
  5. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сейчас нет терминала Саксобанка, поэтому не могу прикинуть уровень цен на опционы, но идею выскажу. Типа дополнение к стратегии.
    Допустим продали стрэддл. Цена пошла, захеджировались спотом. Пусть идем вверх.
    Прошли пунктов 400-500. Для фунта вполне достижимый рубеж. На этом уровне купить пут по цене пунктов на 50 ниже страйка проданных опционов можно очень дешево. Купили. Т. о. преобразовав проданный пут в спрэд. Причем в совершенно бесплатный. С постоянной прибыльностью.
    Теперь пусть цена вдруг начала опускаться. Нажнее движение нам уже не нужно хеджировать, т. к. в оно в любом случае прибыльно - мы же купили пут.
    Если теперь цена уйжет на те же 400-500 пунктов вниз от страцка, то можно подобным же образом и проданный колл преобразовать в кредитовый спрэд.
    Хотя 500 пунктов вверх и 1000 вниз даже для фунта - довольно редкая ситуация.
    Но если цена ушла чуть ниже страйка проданного стрэддла и начала там "колбаситься", то мы сможем уменьшить количество стоп-лоссов из-за того, что на будем совершать сделки на споте с целью захеджироваться.
    Вроде понятно изложил.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать