Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 2129303132 ПоследняяПоследняя
  1. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Стас пришел ответ. Данные они не архивируют. Получают они данные по валотильности из UBS, каждый день для внутреннего расчета. Жаль конечно.
    Для себя на будущее можно скидывать по мере обновления таблицы, процесс не сложный, а там уже смотреть куда кривая ведет.
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    QJJ, да, это ясно, им архивировать не нужно. возможно, они считают по формуле Блэка-Шольца, а может быть добавляют своего - в любом случае, нам эта информация полезна - она дает пищу для размышлений на тему "Саксобанк боится хода вниз" или "боится хода вверх", со своей позиции мы можем строить гипотезу о том, каков же реальный расклад по лонгам и шортам у маркетмейкера. может, это ничего и не даст, а может и даст... кто знает
  3. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Текущая цена 1.5400.
    Купили месячный колл в деньгах , страйк 1.5300 по цене 230.
    Цена без убытка на момент экспирации у нас получается 1.5530?
    Для простоты примера предположим , что все месячные коллы со страйком по текущей цене всегда стоят 180.
    На момент экспирации цена базы 1.5200.
    Наш убыток в данном случае будет минус 180 пп?
    Или все же минус 230 пп?
  4. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от QJJ Посмотреть сообщение
    Коллеги подскажите !
    Текущая цена 1.5400.
    Купили месячный колл в деньгах , страйк 1.5300 по цене 230.
    Цена без убытка на момент экспирации у нас получается 1.5530?
    Для простоты примера предположим , что все месячные коллы со страйком по текущей цене всегда стоят 180.
    На момент экспирации цена базы 1.5200.
    Наш убыток в данном случае будет минус 180 пп?
    Или все же минус 230 пп?
    считайте...
    без убытка намомент экспирации: страйк + 230 = 1,5530. тут все верно
    в случае, если истекает опцион вне денег (все, что ниже 1,53 в вашем примере), то потери будут - цена уплаченная за опцион
  5. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Да , ...все верно. Спасибо Силем. Все верно, а то клондайк получается при первом варианте. С покупками то все просто минус максимальный, это уплаченная премия, так же как и с продажами максимальная прибыль это полученная премия. С временной стоимостью пропарил. Я как только вижу клондайк сразу сомневаться начинаю , потому как такого не бывает, сразу чую что что то не так- типа надо разобраться. :)
  6. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Почти заканчивается июнь, скоро можно будет подвести итоги стратегии с хеджированным стрэддлом. Пока скажу, что квартал (который закончился) закрыл в безубыток, поскольку пару раз по причине ошибки неправильно открывался, "бумажная" прибыль составила около 17 процентов. Июнь вроде идет неплохо, но загадывать не будем - впереди еще рабочая неделя. Единственное, что стоит отметить, что GBPUSD в апреле ходил в узком диапазоне не превышающим 200 пунктов, что для спекулянта - фактор убытков, ни одно ценовое движение не получило серьезного продолжения. Поэтому относительно низкие результаты торговли считаю успешными с точки зрения ценовой динамики. Система, не захеджированная опционами потерепела бы чувствительную просадку в этот период.
  7. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Подвести итоги-это хорошо. ;)
  8. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    По состоянию на 2 июля стратегия была закрыта с 10%-ной прибылью. Если учитывать "бумажную" прибыль, то есть прибыль, недополученную в результате собственных ошибок, то общая прибыль стратегии должна была составить около 27%. Но на рынке нет сослагательного наклонения, какая прибыль получилась, такая есть. В любом случае, 10% даже за такой период - это прибыль, а не разорение.
    На июль продан стрэддл в общей сложности на 22 дня (позже я уезжаю в отпуск) за 320 пунктов.
    Если июль покажет хорошее направленное движение, то доходность выровняется, и будет вполне приемлимой.
  9. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    По состоянию на 25 июля стратегия была закрыта еще с прибылью 9%, то есть сейчас фактически общая прибыль на демо-счете составляет 19%.
    На июль, как я уже писал ранее, был продан стрэддл на 23 дня, за 320 пунктов.
    Было взято около 4 стоп-лоссов совокупно по трендовой системе.
    Результат в целом меня устраивает, к тому же - если бы опционы работали полный месяц, возможно еще удалось бы взять совокупно пунктов 70 временной стоимости.
    Сообщаю также, что наконец открыл реальный счет в Saxo для работы на единой платформе, средства уже перечислены, счет активирован. В августе ухожу в отпуск, а с сентября начну мониторинг торговли - скорее всего, в отдельной ветке. Как это будет происходить, пока не решил, может буду выкладывать стейтменты и график эквити, может просто буду публиковать движение баланса с абстрактными цифрами. Хорошая возможность будет на реальном примере рассмотреть все подводные камни, и вынести заключение о торговой платформе Saxo для всех, кто интересуется.
    В общем, увидимся в середине августа. Всем удачи!
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Стас, только в чате когда будешь общаться, не обращай внимания на нетрезвых сотрудников. Это у них оказалось в норме.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать