Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение

    А теперь держите десерт - русскоязычное описание всего механизма опционов в Саксе на... РУССКОМ языке (всем срочно начать изучать, дабы не заваливали вопросами в дальнейших постах! :)):
    А вот за это - СПАСИБО!:beer2:
  2. 543
    Комментарии
    7
    Темы
    558
    Репутация Pro
    Аватар для bilsoros  
    Вечный студент

    3 Медалей
    Вангер, цифры условные ,это только показан механизм, так сказать техника.
    Берич, а может вместо фьючерсной хеджирующей позиции покупать стреддлы. Таким образом можно застраховаться от всего на свете, от тредва вверх, от тренда вниз. В случае колебания цены внутри проданных стреддлов покрываем убытки по купленным стреддлам. А можно не покупать фьючерс а покупать колл опцион в случае повышательного тренда. И еще вопрос один: начинаем, по твоему, хеджировать стреддл после того как цена вышла за зону безубыточности?
  3. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Berych, здравствуйте. Скажите, а можно закрывать позиции в течении месяца или нужно ждать только день экспирации?
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да и ещё вопросец. Когда я продаю ПУТ (т.е. премию я изначально получаю, как я понял), цена СТРАЙК при этом может быть выше текущей цены?
    ...
    А всё, сам разобрался, это ж я сразу в минуса попадаю :). А так, похоже, можно ставить любую цену, но в пределах рамок, отведённых для данного инструмента.
    ...
    А вообще тут всё круто получается. Я сам строю себе вероятностную схему работы. Можно построить такую схему, где я с вероятностью в 99% могу получать +0.5% к депозиту за месяц, используя только один инструмент. Это, конечно, немного. Я просто пример привёл, как можно управлять доходностью.
    ...
    Пример. Вот я смотрю сейчас AUD/JPY. Бид цены спота сейчас 89.77. Я, имея например 10000 на счету, могу через плечо продать 100К контрактов по цене 0.04 йены за контракт. Тут же продать! И получить 40 баксов на счёт сразу же (а чё? 40 баксов-то не лишние :D)... Но. Нужно, чтобы выполнились одно такое небольшое условьице. :) Чтобы эти 40 баксов так и не уменьшились при закрытии сделки (а закрыть её можно не раньше дня экспирации, а иначе я бы уже после дня начисления премии тут же всё и закрыл, как самый умный :)), нужно... чтобы за 3 недели AUD/JPY не опустилась ниже 1000 пунктов. То есть была не ниже 79.77. И то после этого не резко вычтут, а так начнут плавненько вычитать при дальнейшем опускании цены. Это была описана мной стратегия Short Put.

    Так что регулируя день экспирации, число контрактов, валютную пару и стратегию, которых я надыбал на одном ресурсе аж 26 штук, можно захеджироваться по паре-тройке стратегий так, что редко выпадающие вероятности (1% из 100%) будут перекрыты более высокими вероятностями, что в итоге и даст результирующий плюс.

    Ну что ж... Хоть новую ветку начинай, столько уже изучил. Ладно, придётся параллельно изучать некоторые входы на демо, хоть оно и в деле у меня сейчас. Как всё будет готово, покажу все стратегии и как из них можно составить портфель, используя теорию вероятности так, чтобы она начала работать на нас. Всё, пошёл думать. И вообще, сегодня я ещё не ел ничё. Пойду съем всё-таки чё-нить.
  5. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Я извеняюсь,chrome, судя по тому, что вы написали, - "а закрыть её можно не раньше дня экспирации, а иначе я бы уже после дня начисления премии тут же всё и закрыл, как самый умный" - закрыть позиции в любой день в течении месяца нелзя?
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нельзя раньше дня экспирации, которую Вы сами и назначаете. Назначьте 3 дня. Вот через 3 дня и закроете (хотя я заметил, что оптимальный срок - это 3-4 недели).
  7. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    мдаа. неожиданный поворот событий. а жаль.
  8. 71
    Комментарии
    0
    Темы
    71
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    А как же "американские" опционы? Их вроде можно "обналичить" в любой момент времени.
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Так то ж биржевые вроде как. А тут опционы внебиржевые. Хотя пусть лучше Берыч пояснит. Одно только могу сказать - лёгкой халявы не будет и не мечтайте. Здесь просто есть некое преимущество при крупных деньгах. Опционы просто не дают быстро раззориться :). А вообще мне все эти стратегии напоминают ставки на ипподроме всё время на сильных соперников. Хоть и приз небольшой, зато сильные явно частенько опережают середнячков и слабаков... :rolleyes:
  10. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Да, в этом же всё и дело. Но это не форекс, а фондовый рынок.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать