Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 29 из 32 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
  1. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Не думай об этом,ничего они не прикроют.Дело в том,что у мейкера в опционах очень много вариантов хеджа на любой страйк через опционы или базис. Вероятности они тоже умеют считать.

    В ветке Хрома ,если есть интерес,можешь прочесть мои посты с вариантами замены одних страйков на другие,почти без изменения стратегий.

    В другой ветке опционов ,о роллинге.

    И очень рекомендую о сравнении преимуществ продажи и покупки.
    Не зря говорят,что профи больше продают опционы...но именно профи,а иначе мега риск.
    ок. обязательно поищу эту инфу. Насчет продажи профи я полностью согласен :)
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    может на самом деле собрать все ветки по опционам в одном месте. было бы намного читабильнее все
    попробую поднять этот вопрос (чуть позже)
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Коллеги, почин по объединению опционных веток в отдельный раздел одобрен. Киньте мне ссылки кому не трудно, где на форуме находятся ветки по опционам, стратегиям с опционами и т.д.
  4. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Коллеги, почин по объединению опционных веток в отдельный раздел одобрен. Киньте мне ссылки кому не трудно, где на форуме находятся ветки по опционам, стратегиям с опционами и т.д.
    ну вот, что я нарыл на этом форуме:

    Опционы - как торговать: http://www.procapital.ru/showthread....EF%F6%E8%EE%ED
    Защита прибыли: http://www.procapital.ru/showthread....EF%F6%E8%EE%ED
    Опционы и все, что с ними связано: http://www.procapital.ru/showthread....EF%F6%E8%EE%ED
    Опционы на фьючи: http://www.procapital.ru/showthread....EF%F6%E8%EE%ED
    Open E Cry & OECOptions: http://www.procapital.ru/showthread....EF%F6%E8%EE%ED
    валютные опционы: http://www.procapital.ru/showthread....EF%F6%E8%EE%ED
    ситуация с опционами: http://www.procapital.ru/showthread....EF%F6%E8%EE%ED
    хедж фьючами и опционами: http://www.procapital.ru/showthread....EF%F6%E8%EE%ED
    удержание штанги (хром, привет!): http://www.procapital.ru/showthread....EF%F6%E8%EE%ED
    опционы: http://www.procapital.ru/showthread....EF%F6%E8%EE%ED
    Ну и, конечно, эта ветка, которая начиналась с ТС с хеджем стредла :)
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Silem, спасибо. на выходных времени не было, седня посмотрю. вообще кол-во веток тянет на хороший раздел
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    я долго думал, почему мне не нравится продажа опционов глубоко ОТМ, как как-то предлагал Хром... в реальности их просто невозможно будет продать. На демке в саксо в начале - да, на реале - возможно. Но в итоге - прикроют лавочку. Ведь эти опционы выкупает сам саксо,а в убыток он работать не будет.
    пример на бирже - по многим инструментам цены на опционы ОТМ в 3-4 страйках равны нулю. А по некоторым - уже в двух страйках. При этом вероятность достижения этих страйков часто равна одному отклонению, то есть 68%. Вот и думай тут... :)
    Я бы хотел ещё раз повторить слова куратора (а он теперь уже по должности не менеджер по работе с клиентами, а много выше) насчёт отличий продажи опционов на демо и на реале. Отличие только одно: при солидных суммах возрастает время обработки дилером запроса по Live-цене в 3-4 раза (т.е. где-то до 15 секунд). Всё. Опционы всегда будут проданы трейдером на реальном счёте по той цене, которую он видит на экране (+/- 1 пункт при согласовании с дилером). Даже, если страйк будет по евродоллару на уровне 1.7500 (к примеру).
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от QJJ Посмотреть сообщение
    Коллеги! Пожалуйста! Проэкзаменуйте!
    1)Продан колл, страйк 1.5770, цена 160
    2)Продан пут, страйк 1.5770, цена 190
    3)Куплен колл, страйк 1.5960, цена 100
    (тоже, что и проданный стрэдл и купленный колл или медвежий колл спрэд и проданный пут соответсвенно, наверное есть еще подпадающие комбинации , но суть не в этом)
    Дата экспирации у всех опционов одинакова.
    Преположим на момент экспирации цена базы 1.6160.
    1) минус 230 пп (цена страйк1.5770 минус цена исполнения 1.6160 плюс премия 160)
    2) плюс 190 пп ( премия)
    3) плюс 100пп (цена исполнения 1.6160 минус цена страйк 1.5960 минус премия 100)
    Итого: (190+100)-230=60 пп
    Правильно ли рассчитал результат (спрэды не всчет)?

    p.s.
    ( если брать спрэд 8 пп , на три сделки это 24 пп еще минус)
    В общем да, все верно.
  8. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Коллеги, есть мнения как назвать новый комбинированный раздел по опционам?
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Коллеги, есть мнения как назвать новый комбинированный раздел по опционам?
    Опционы. Стратегии успеха. :) (только без смайлика в конце, а то ещё поймут как иронию).
  10. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от QJJ Посмотреть сообщение
    В дебрях саксо терминала выудил сей документ. Как понял это некоторая сатистика на начало каждого месяца по волатильности и по предпочтеиям участников т.е. чего больше путов или колов по тем или иным периодам и и страйкам (надеюсь что не сильно ошибаюсь). Параллельно пробежавшись по нескольким парам обратил внимание, на то , что есть пары у который путы дороже коллов ( к примеру евро и фунт) , а есть такие у которых коллы дороже (к примеру кросс евро-фунт). В табличке ситуация следующая- предпочтения по евро и фунту отдаются путам (т.е. которые дороже), а по евро-фунту все наоборот.
    Пологая , что что опционы продаваемые по более дорогой подразумеваемой волатильности- более ценяться.
    Указывает ли это на то ,что ожидания рынка (участников) склоняются в сторону снижения цены спот (по евро и фунту ) и росту по евро -фунту, что и ведет к увеличению стоимости опционов? Или же есть другое этому объяснение? И вообще кто-то из здесь присутствующих смотрит как то на сей момент и корректирует свою стратегию на основании этой разницы ну и.т.д. ? Кто имеет какой опыт поделитесь своими соображениями. Заранее, СПАСИБО!
    я и сам пытаюсь разобраться с этой таблицей. Разница в цене между колами и путами - за счет свопов. В цене опциона заложен возможный доход от получения свопов

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать