Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Проверь на демо. Только не думаю, что каждая новость будет сопровождаться движениями неплохими. Нужно это проверять. А я на новости давно забил. Не помогают. :( Теперь не то время, когда на этом люди месяцами жили, выставляя пробойники в обе стороны.
  2. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
    Ждем дня с малой волатильностью так чтобы завтра был день с серьезными новостями
    и покупаем стреддл на следующий день в 23.59 по GTM . Опционы истекают в 14 GTM так что у нас будет 14- часов для взятия прибыли . В эти 14 часов входит открытие европейской сессии , новости и открытие американской сессии - то бишь самая подходящая часть дня.
    Пологаю должны быть небольшие прибыл и небольшие убытки и иногда большие прибыли
    чтобы купить/продать опцион со сроком менее недели - надо звонить брокеру. то же самое - чтобы закрыть. так в саксо и многих других. потому, я думаю, выгоды в таких операциях не будет
  3. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    на демо можно
    так что врядли это так а если и так то в конце сегодняшнего дня будут видны все предпосылки для входа на завтра так что можно и позвонить
    вообщем я на демо потесчу Хоте если ктото знает почему это не будет работать то скажите сразу что бы время не тратить )
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я тут рыскал в нахождении оптимального срока истечения. Так вот, оптимум лежит в районе 22-26 дней, меньше этого - неоправданно маленькое расстояние до страйков становится, больше этого - уже идёт маленький прирост расстояния и уже опасно предполагать, что на увеличенном сроке экспирации по прежнему не произойдёт резких изменений в волатильности. А срок в неделю, думаю, не есть лучший.
  5. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    ...Я использую для этого два мувинга (параметры можете подобрать сами), и еще пару фильтров...
    Уважаемый Berych.

    Опишите, пожалуйста, подробно Вашу трендовую систему.
    Желательно формализовать ее так, чтобы можно было создать эксперт и ПРОТЕСТИРОВАТЬ его на истории.
    Как это не покажется странным, но создать такую хедирующую систему не так просто.
    А ручная проверка не дает ОБЪЕКТИВНОГО результата.

    Заранее спасибо.
  6. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Уважаемый Berych.

    Опишите, пожалуйста, подробно Вашу трендовую систему.
    Желательно формализовать ее так, чтобы можно было создать эксперт и ПРОТЕСТИРОВАТЬ его на истории.
    Как это не покажется странным, но создать такую хедирующую систему не так просто.
    А ручная проверка не дает ОБЪЕКТИВНОГО результата.

    Заранее спасибо.
    Да, создать удовлетворяющую систему не так просто.
    Правила следующие: работа ведется на GBPUSD, используются два экспоненциальных мувинга, оба на часовках, параметры 35 и 150 соответственно. Если короткий мувинг перескает длинный снизу вверх, готовимся к открытию длинной позиции, если наоборот - короткой. Если пересечение произошло, смотрим где находится цена - если цена пересекает короткий мувинг, ставим ордер в 25 пунктах от точки пересечения на открытие позиции по движению. Если уже цена пересекла и побывала на отметке выше 25 пунктов от точки пересечения, открываем позицию вручную. То есть если готовились встать в длинную, встаем в длинную, если в короткую - то в короткую. Ставим первоначальный стоп по другую сторону от короткого мувинга на расстоянии 10 пунктов от него, но стоп не должен быть больше 40 пунктов от открытия позиции. Где бы цена не находилась, стоп всегда жесткий. Передвигаем стоп вслед за (коротким) мувингом первые два дня, на третий день, если стоп не исполнен, подтягиваем его как трейлинг стоп на расстоянии уже 30 пунктов (от того же самого короткого мувинга).
    Вот в целом и все правила использование системы в "чистом виде".
    Если использовать ее для хеджирования, я еще использую второй фильтр - выше опционного страйка (это точка открытия месяца) только длинные позиции, ниже - только короткие.
    Вот и все. Если получится оттестировать систему как МТС с помощью программного кода, будет интересно узнать результаты.
    Но когда я тестировал руками, всегда предполагал скорее худший вариант развития событий, чем лучший, закладывая так сказать операционные риски в тестинг.
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Berych, а я уровни вообще использую такие, какие они у меня получаются, исходя из заданного заранее бид-прайса, по которому я собираюсь продавать. А там - попали ли они на важный технический уровень или не попали, уже меня не заботит. И вообще не стоит привязываться к каким-либо контрольным точкам. Они сегодня контрольные, а с завтрашнего дня уже никогда ими не будут возможно.
    ...
    Решил тоже стрэддлом заняться, но вместо хеджа на споте решил просто поделить объёмы пополам, таким образом увеличивая запас разрешённого просадкой движения за пределами страйков в 2 раза! Оказалось лучше так, чем ловить стопы у хэджирующей пары. Хотя... иногда, конечно, хэдж даст приличную дополнительную прибыль. Но, думаю, она скушается до этого слизанными (и последующими возможными) стоп-лоссами. В итоге - хедж будет в паритете, а вот двойное послестрайковое расстояние будет всегда! :smartass:
    так-то оно так, только и прибыль в относительном выражении будет меньше, если пускать цену на самотек. Несколько месяцев стрэддл закроется хорошо, а случись цене уйти фигур на 10? В такой схеме на мой взгляд заложен большой риск айсберга, то есть полного разорения.
    Хотя, может в этом и есть что-то. В любом случае надо тестировать.
  8. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    пораскинул я тут. схема с уменьшением лота вдвое без применения хеджирования будет прибыльна.. Но схема с хеджированием может быть потенциально прибыльней ввиду того, что лот можно держать вдвое больший, путем прогрессивного реинвестирования конечный результат может намного обогнать схему без хеджирования. ну и, кривая эквити будет поровнее, если хеджировать, поскольку резких дроудаунов вслед за ростом или падением рынка не будет.
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вобщем я начал с сегодняшнего дня проверять последнюю идею под названием "мудрее некуда". Это делается так: берётся хромо-ванадиевый разводной ключ на 42 и... смешивается им стрэддл с мини-порфтелем CFD на акции, что в той же Саксе можно и использовать. Суммарный объём CFD - примерно 30% от всей маржи. То есть под опционы я выделю 70%. Но. Сделаю так: объёмы небольшие по опционам. Зато я и постепенно наращиваю их количество при наступлении каждого нового воскресенья. Таким образом, часть их будет закрываться, а новая порция будет поступать в общий порфтель. Конвеер, тэксказать! А небольшие (изменение в +2% от текущей цены, что в Саксе лепится в тейк-профит автоматом, что просто супер) тейк-профиты по CFD будут потихоньку наращивать прибыльную подушку.

    Таким образом, плавный конвейер из неторопливого наращивания опционов с акциями (при выбытии из портфеля отработавших) - похоже самое лучшее, что я делал из портфелей, начиная с 2005 года. Попробуй сделать так при минимальном портфеле (2 опциона + 3 акции, например). Возможно, сильно удивишься, что жизнь трейдера может быть беззаботной... :rolleyes: По крайней мере, с этой системой это можно будет реализовать проще, проще намного. Но требует хорошей суммы на счету, причём не меньше 10К долларов. Ну это ты знаешь. Но без этого, к сожалению, только созерцать "золотую рыбку" на демо.
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    .. Но схема с хеджированием может быть потенциально прибыльней ввиду того, что лот можно держать вдвое больший...
    Не забывай, что хеджирующая пара может не только помочь, но и принести убыток, после чего цена опять разворачивается и получаем опять стрэддл, но уже без хеджирования, да ещё и с вышибленным стопом по споту. А оно нам надо? Просто цена чаще движется зигзагами и стоп-лоссы будут чаще щёлкаться как семечки, нежели мы будем захеджированы. Не знаю, я решил для себя отказаться от хеджа (именно по этой причине). :unsure:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать