Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от rosych Посмотреть сообщение
    Берыч, ну я же так и сказал сразу,что скачать стоит тоько для того чтобы отработать навыки работы с терминалом и опционами на демке.А насчет того,где и через кого торговать,ну это выбирать каждому в личном порядке,тут я не советчик!
    да нет, я без претензий, просто прокомментировал.
  2. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    а в случае полного реверса куда выйдем? то есть, например, хеджируемся по ценовому принципу. Как только, например цена стала ниже страйка на 200 пунктов - продаем. но если цена среверсирует к области страйка, нам где-то на уровне страйка придется выходить, поскольку если не выйти, и цена пойдет дальше против "хеджирующей" позиции, мы получим двойной убыток - один по споту, другой по опциону, который пойдет "вдаль от денег". Это может привести к быстрому разорению. А если цена несколько раз туда-обратно сходит, что не только вероятно, а происходит постоянно?
    Поэтому в любом случае выход должен быть настолько коротким, насколько это возможно без ущерба для первоначального прогноза.
    У меня по системе на споте короткие выходы, хотя могли быть и подлиннее. С одной стороны, я беру лосей там, где мог бы без них обойтись, с другой стороны, короткие выходы здорово спасают в условиях всевозможных "пил" и зигзагообразных движений - не дают быстро впасть в просадку.
    По мне, лучше обрезать убыток настолько коротко, насколько возможно, хотя и придется несколько раз входить, чтобы поймать тренд. Наверно прошлое интрадейщика неискоренимо :)
    поставь страйк на границу канала. тогда вход - на н пипсов ниже страйка (в случае продажи пута) и выравнивание дельты. пошли обратно вверх - закрыли позу с убытком небольшим. пошли вниз - через каждые н пипсов выравниваем дельту.
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    поставь страйк на границу канала. тогда вход - на н пипсов ниже страйка (в случае продажи пута) и выравнивание дельты. пошли обратно вверх - закрыли позу с убытком небольшим. пошли вниз - через каждые н пипсов выравниваем дельту.
    если ставить страйк на предполагаемую границу канала, зачем тогда продавать стрэддл? Ведь тогда предполагается, что цена уйдет от границы канала, по меньшей мере в сторону противоположной границы канала. То есть, смысл продажи стрэддла тут неочевиден. На мой взгляд стрэддл должен продаваться в том случае, если есть высокая вероятность того, что цена останется на месте, а хедж нужен чтобы перекрыть небольшую вероятность большого или среднего тренда. Спекулятивное назначение коротких опционов - искать точки предполагаемого неизменения цены, а не наоборот. В случае привязки страйка к важным техническим уровням вероятность ухода цены от страйка повышается, даже если цена не уйдет сразу, она может прорвать границу канала, уйти за его пределы.
    Тогда лучше стрэддл не использовать, а просто работать с базовым активом, на мой взгляд. Другой вопрос в том, что формализовать и точно определить эти самые важные технические уровни мало кому удается, слишком большая субъективность. В моем случае со стрэддлом уровень берется не на основе техники, а на основе "календарного" предположения, которое статистически достоверно - начало и конец месяца.
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Berych, а я уровни вообще использую такие, какие они у меня получаются, исходя из заданного заранее бид-прайса, по которому я собираюсь продавать. А там - попали ли они на важный технический уровень или не попали, уже меня не заботит. И вообще не стоит привязываться к каким-либо контрольным точкам. Они сегодня контрольные, а с завтрашнего дня уже никогда ими не будут возможно.
    ...
    Решил тоже стрэддлом заняться, но вместо хеджа на споте решил просто поделить объёмы пополам, таким образом увеличивая запас разрешённого просадкой движения за пределами страйков в 2 раза! Оказалось лучше так, чем ловить стопы у хэджирующей пары. Хотя... иногда, конечно, хэдж даст приличную дополнительную прибыль. Но, думаю, она скушается до этого слизанными (и последующими возможными) стоп-лоссами. В итоге - хедж будет в паритете, а вот двойное послестрайковое расстояние будет всегда! :smartass:
  5. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    если ставить страйк на предполагаемую границу канала, зачем тогда продавать стрэддл? Ведь тогда предполагается, что цена уйдет от границы канала, по меньшей мере в сторону противоположной границы канала. То есть, смысл продажи стрэддла тут неочевиден. На мой взгляд стрэддл должен продаваться в том случае, если есть высокая вероятность того, что цена останется на месте, а хедж нужен чтобы перекрыть небольшую вероятность большого или среднего тренда. Спекулятивное назначение коротких опционов - искать точки предполагаемого неизменения цены, а не наоборот. В случае привязки страйка к важным техническим уровням вероятность ухода цены от страйка повышается, даже если цена не уйдет сразу, она может прорвать границу канала, уйти за его пределы.
    граница канала - только как привязка к какому-то уровню (например, канал боллинджера) продаешь стредл - надеешься, что цена будет болтаться в канале (ведь на месте она стоять-то не может вообще).
  6. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Добрый день.
    Кто знает почему в саксе опцион в деньгах утром и вечером стоит по разному?
    Они используют для расчета классическую формулу Блека-Шоулза
    Возможно они считаю время до истечения не по дням а по часам или мельче но
    в разные дни в одно и тоже время дня опцион на завтра стоит разных денег ! Почему? Если в формуле используется историческая волатильность за год то 1 день не может на нее существенно повлиять!
  7. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дело в том, что постоянно пересчитывается волатильность инструмента и за день тоже. Сегодня она одна, а завтра всё рвануло - и она уже другая, и цена на тот же страйк ой как поменяться может. И это при прочих равных других парметрах опциона (дата валютирования, уровень страйка). И ещё похоже в формуле используется несколько периодов по учёту волатильности. Абсолютно точно, если б они использовали только годовую, то тогда ой как легче б нам жилось с заработками на опционах!
  8. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Имеешь ввиду последние значения больше влияют чем полугодовой давности? типо экспоненциального сглаживания
    Они говорят что у них классическая формула и все! Что за фигня?
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот сам посуди. Как же может не влиять начавшееся охрененное движение, а-ля осенью 2007 г.? Они тогда даже в 2 раза маржинальные требования увеличивали на месяц по всем инструментам, потому волатильность на порядок скаканула за каких-то 2-3 дня. И как это годовая формула может вот такое движение учесть? Я их не защищаю, просто понимаю, что ну не может не влиять на формулу текущая волатильность, это же первая ценообразующая опционного спроса и предложения!
  10. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Да я на них и не нападаю . Просто хотелось бы знать как они точно рассчитывают волатильность. Мож кто знает формулу?

    Вообще исходя из того что прошлый день учитывается больше:
    Ждем дня с малой волатильностью так чтобы завтра был день с серьезными новостями
    и покупаем стреддл на следующий день в 23.59 по GTM . Опционы истекают в 14 GTM так что у нас будет 14- часов для взятия прибыли . В эти 14 часов входит открытие европейской сессии , новости и открытие американской сессии - то бишь самая подходящая часть дня.
    Пологаю должны быть небольшие прибыл и небольшие убытки и иногда большие прибыли

    Что думаешь?

    +можно использовать статистику дня недели. Допустим по фунту движуха явно больше по вторникам средам и пятницам

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать