Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нет, у меня по опционам - простая продажа разносортных коллов и путов. А по CFD/FX - система не трендовая, а канально-трендовая, но канал этот я беру за квартал где-то. Просто смотрю, что произошёл отскок от границы такого массивного квартального канала и предполагаю, что движение будет к другой стенке канала, но не прямолинейное, а с постоянными откатами. Войдя на откате, я имею хороший шанс на продолжение движения к другой стороне канала. Система рабочая и действует сейчас на реальном счёте WHC, только вместо CFD использую дюжину ликвидных фьючерсов.

    То есть, в моём понимании рабочий шум - это откатно-извилистое движение цены на старших таймфреймах. А нерабочий шум (который, считаю, нельзя брать за основу в торговле) - это внутричасовые колебания цены, которые не показывают истинной картины по данному инструменту и не учитывают общую картину происходящего.
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Нет, у меня по опционам - простая продажа разносортных коллов и путов. А по CFD/FX - система не трендовая, а канально-трендовая, но канал этот я беру за квартал где-то. Просто смотрю, что произошёл отскок от границы такого массивного квартального канала и предполагаю, что движение будет к другой стенке канала, но не прямолинейное, а с постоянными откатами. Войдя на откате, я имею хороший шанс на продолжение движения к другой стороне канала. Система рабочая и действует сейчас на реальном счёте WHC, только вместо CFD использую дюжину ликвидных фьючерсов.

    То есть, в моём понимании рабочий шум - это откатно-извилистое движение цены на старших таймфреймах. А нерабочий шум (который, считаю, нельзя брать за основу в торговле) - это внутричасовые колебания цены, которые не показывают истинной картины по данному инструменту и не учитывают общую картину происходящего.
    Согласен, внутричасовые колебания брать нельзя, но внутридневные, и я бы даже сказал, колебания внутри циклов в два-три дня брать вполне можно.
    То есть, торгуешь на полных контрактах? респект
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    ну вот, от 1,9724 установлена короткая хеджирующая позиция. Если всю вторую половину месяца цена пробудет под этим уровнем, получится прибыль около 9%. Если уйдет выше него - как говорится, возможны варианты :)
  4. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    ну вот, от 1,9724 установлена короткая хеджирующая позиция. Если всю вторую половину месяца цена пробудет под этим уровнем, получится прибыль около 9%. Если уйдет выше него - как говорится, возможны варианты :)
    у меня стрэдл на 1,97. хорошо, если останемся в коридоре 1,9314-2,0086 до 10 мая. :)
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    у меня стрэдл на 1,97. хорошо, если останемся в коридоре 1,9314-2,0086 до 10 мая. :)
    у меня стрэддл открыт от 1,9828. Но, вообще, 1,9700 - более честный уровень, поскольку открытие произошло около него, я-то открылся второго апреля на америке. Правда 10 апреля - это уже треть следующего месяца. Надо посмотреть, как календарные сдвиги меняют закономерность, взять к примеру стрэддл открытый с половины месяца до следующей половины и протестировать лет за 5.
  6. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    ну вот, цена ушла выше 1.9724, паритетный ордер сработал. Теперь, скорее всего, цена пойдет вверх и хеджироваться уже буду лонгами от 1,9900 и выше.
  7. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Приветствую!
    Есть пара вопросов к имеющим опыт работы с саксо
    1) Цена опциона зависит от даты экспирации в днях? Или в формуле используется более точное время? Другими словами опционы проданные утром и вечером буду стоить одинаково?
    2) Дата экспирации допустим 10 мая. Это значит 10 мая в 18.00 по Москве?
    3) Что такое в саксо терминале value date и premium date?
    Если есть где об этом почитать, посылайте не смущаясь ))

    p.s. Кстати есть брокеры которые позволяют играть на демо счете с опционами на товары
    По моему много перспективней!
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. В днях. Более точного времени нет. Экпирация происходит ровно в 17:00 по Москве. С учётом летнего времени возможно на час отличие, а возможно и нет.

    2. Ответил в п.1.

    3. Premium Date - дата, при наступлении которой премия попадает (или списывается) с депозита. До этого времени она как бы "плавающая", не зафиксированная. Value Date - дата валютирования при совершении закрытия сделки на споте. Если, например, сегодня закрыли, то на счёт результат сделки попадёт только при наступлении этой самой Value Date. А до неё - тоже "плавающая".

    Насчёт "перспективней" в последнем пункте - навряд ли.
  9. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Спасибо.
    А по последнему пункту вот мои размышления:
    Используя различные стратегии построенные на опционах вы как бы пытаетесь переиграть формулу Блэка_Шоулса. А это расчет вероятности цены. На форексе цена – это практически случайная величина. Так что у вас нет никакого преимущества перед этой формулой.
    Доказательство: Саксо ИСПОЛЬНЯЕТ все ваши опционы с ОЧЕНЬ дальними стайками. Подумайте почему.
    Однако, товарный рынок гораздо более предсказуем. Тут есть и сезонность и нормальные новости которые адекватно влияют на цену. И вот тут мы имеем весомое преимущество перед простой математической формулой.
    Пример: пшеница последние несколько дней. Смотрите волатильность внутри дня. Торгов практически нет. Такое уже было месяца с 2 назад. Через неделю все прошло и началась нормальная движуха. Так вот в первый день падения активности Я могу продать стрэддл с испольнением в неделю и хорошим страйком! Как формула сможет просчитать это? Никак!
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Так это и без опционов тогда выгодно, раз уж знаешь сезонность. Это так и на акциях тоже выгодно, если в курсе, что завтра, например, их директор в отставку идёт и ты ставишь хороший куш на понижение.

    Я почему выбрал валютные опционы в Саксе. Именно потому что не хочу быть в курсе этого, в курсе того. Я их выбрал, потому что мне как раз и нужно как можно более непредсказуемое блуждание цены. А ещё лучше, если цена за 2 недели так и не определится с направлением, что и бывает на многих кросс-курсах в большинстве случаев. А это мне и нужно. Опционы я собираюсь продавать, а не покупать. И движения мне не нужны, сильные особенно. А если уж они начались, то хедж на споте неслабо смягчит удар автомобиля об столб... :) Убытки будут в перспективе не дотягивать до полученных мною от покупателей суммарных премий. Почему я уже ни на что не променяю эту методику.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать