Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я её продолжаю вместе с "Chaos Control" вперемешку. Но втихомолку. :) Чё-то устал писать я мемуары на форуме. Пока буду тестить, чтоб подтвердить свою теорию сначала самому себе, а уж потом я о ней буду говорить на форуме. И похоже в ветке "Работа на реальном счету". Демо-тестинг, как я понял, мало кого впечатляет, да и мне он нужен только для подготовки, но не для дебат. Отвлекает, однако. :)
  2. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Я её продолжаю вместе с "Chaos Control" вперемешку. Но втихомолку. :) Чё-то устал писать я мемуары на форуме. Пока буду тестить, чтоб подтвердить свою теорию сначала самому себе, а уж потом я о ней буду говорить на форуме. И похоже в ветке "Работа на реальном счету". Демо-тестинг, как я понял, мало кого впечатляет, да и мне он нужен только для подготовки, но не для дебат. Отвлекает, однако. :)
    конечно, демо и реал - это небо и земля. Имхо, "штанга" обречена на успех при одном условии - если будут покупать опционы далеко вне денег (тот же саксо), как они говорят. :)
  3. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, будут. Я несколько раз переспрашивал с примерами по работе с реальными клиентами - ответ мне был дан с очень чёткой уверенностью. Здесь нужно только быть реалистом. Потому что иногда (надеюсь, что не более 2-3 раз в год) нужно будет принимать убыток в 5-6 раз превышающий получаемую премию с продажи каждого опциона. И тогда вместо расчётных 90% за год (все штанги выдержаны) мы придём к тем самым 40-60% годовых, которые всё равно являются превосходным результатом для профи.
  4. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    тогда логично было бы входить на споте бОльшим лотом, чтобы при движении тоже прибыль была...
    с другой стороны, тогда и убытки будут поболее...
    кста, как рассчитываешь лот для спота? по дельте или просто по объему?
    по сути все равно получается трендовая система на споте с хеджированием опционами :)
    лот для спота такой же, как и номиналы опционов - как правило, нужно держать объем позиций около 75000 при 10000 депозита, но я немного наворачиваю больше - до 100000. Таким образом потеря в одном отдельно взятом лосе для трендовой системе составляет 4%.
    Не согласен насчет простой трендовой системы с простым хеджированием опционами. Если бы это было так, кривая просто сгладилась бы, и прибыль бы уменьшилась пропорционально уменьшению убытка.
    Но система охватывает разные ситуации, в том числе такую, когда удается встать на сильный тренд около страйков. Это, с одной стороны хеджирование, но такое хеджирование позволяет взять почти полную прибыль с премий стрэддла. А это составляет в районе 400 пунктов, то есть сопоставимо с заработком хорошего трейда трендовой системы, как видно - прибыль почти не теряется. Или ситуация полного флэта с редкими прорывами, как была, например, в марте - это дает также весомую прибыль.
    Поэтому можно скорее говорить о спекулятивной направленности проданных опционов, чем о хеджирующей.
  5. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    Не согласен насчет простой трендовой системы с простым хеджированием опционами. Если бы это было так, кривая просто сгладилась бы, и прибыль бы уменьшилась пропорционально уменьшению убытка.
    Но система охватывает разные ситуации, в том числе такую, когда удается встать на сильный тренд около страйков. Это, с одной стороны хеджирование, но такое хеджирование позволяет взять почти полную прибыль с премий стрэддла. А это составляет в районе 400 пунктов, то есть сопоставимо с заработком хорошего трейда трендовой системы, как видно - прибыль почти не теряется. Или ситуация полного флэта с редкими прорывами, как была, например, в марте - это дает также весомую прибыль.
    Поэтому можно скорее говорить о спекулятивной направленности проданных опционов, чем о хеджирующей.
    я прикинул еще немного, на графики глянул - так и есть...
    должна быть реально работающая трендовая система, причем с небольшим кол-вом входов. И только после этого имеет смысл юзать опционы к ней. В общем то, о чем вы и писали в первых постах :)
  6. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    я прикинул еще немного, на графики глянул - так и есть...
    должна быть реально работающая трендовая система, причем с небольшим кол-вом входов. И только после этого имеет смысл юзать опционы к ней. В общем то, о чем вы и писали в первых постах :)
    Ну да, система должна быть обязательно среднесрочная с удержанием позиции от одного дня до месяца. Нужно, чтобы входов было немного. К сожалению, соотношение количества ложных входов к премии стрэддла не всегда бывает как в марте, но разница все равно есть - или нахватать лосей просто так, и сесть в просадку процентов на 20 от депозита (это при моем ММ, вообще может быть и меньше), либо вытянуть ее опционами. В текущей ситуации, в апреле, уже получено 4 стопа по 40 пунктов.
    Вообще, все зависит от "дерганности" рынка, от всплесков волатильности, от отсутствия выраженного направления.
    На форексе "дерганность" вообще не исключение, а правило, особенно на фунтовых парах.
  7. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    Ну да, система должна быть обязательно среднесрочная с удержанием позиции от одного дня до месяца. Нужно, чтобы входов было немного. К сожалению, соотношение количества ложных входов к премии стрэддла не всегда бывает как в марте, но разница все равно есть - или нахватать лосей просто так, и сесть в просадку процентов на 20 от депозита (это при моем ММ, вообще может быть и меньше), либо вытянуть ее опционами. В текущей ситуации, в апреле, уже получено 4 стопа по 40 пунктов.
    Вообще, все зависит от "дерганности" рынка, от всплесков волатильности, от отсутствия выраженного направления.
    На форексе "дерганность" вообще не исключение, а правило, особенно на фунтовых парах.
    я никак не могу в голову взять... среднесрочка со стопами в 40 пипсов. По идее, это должны быть ювелирные входы :)
    Я прикидывал по простым среднесрочным стратегиям... там минимум на фунте стоп получается от 80 пкт. Все, что меньше - на дневках просто шум...
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    ...На форексе "дерганность" вообще не исключение, а правило, особенно на фунтовых парах.
    Чего я и в большинстве случаев использую. А поскольку случаев - большинство, то убытки перекрываются прибылью от такого шума с лихвой. Сам понимаешь, что флэтит рынок дольше, но зато тренды бывают весьма и весьма штормовые. Сносят они неподготовленных. А подготовленные к работе на таких трендах частенько просто не выдерживают мучительно долгих штилей (особенно летом).
  9. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    я никак не могу в голову взять... среднесрочка со стопами в 40 пипсов. По идее, это должны быть ювелирные входы :)
    Я прикидывал по простым среднесрочным стратегиям... там минимум на фунте стоп получается от 80 пкт. Все, что меньше - на дневках просто шум...
    мы наверно разными понятиями оперируем.
    удержание позиции я предполагаю среднесрочное - то есть, тактика - если позиция ушла в прибыль, то ее не трогать.
    А входы в эти позиции внутридневные, с довольно коротким денежным стопом.
    Конечно, размер стопа тоже взят не с потолка, если он срабатывает, то вероятность продолжения отрабатываемости прогноза существенно уменьшается. Это, конечно, элемент подгонки, но, в общем, на фунте почти всегда работает. То есть, ситуации редки, когда цена сходит за стопом и пойдет в направлении прогноза.
    Для этого используются входы от границ диапазона, но не внутрь его, а наружу. Если он пробивает диапазон, то я сразу получаю хороший уровень входа, не дожидаясь пока цена пробьет, закрепится, откатит и так далее. если не пробивает, то почти всегда возвращается обратно, и ситуацию "не пробоя" видно быстро настолько, что можно выставить такой короткий стоп.
    Обычная книжная логика требовала бы поступить наоборот - если не пробил, тогда играем внутрь диапазона. Но тут непонятно, какой ставить стоп, действительно, 40 пунктов в этом случае будет шумом, и цели ставить непонятно какие - канал понятие субъективное. В этом случае мы не контролируем соотношение p/l. А тут я сразу беру небольшой убыток, принимая неправоту, зато на прорыве выхожу в хорошую прибыль. То есть, логика, как в книжках, только наоборот :) из опыта я понял, но форексе действует логика от обратного. Из трех случаев один как правило - пробойный, этого хватает для устойчивости.
    Система работает и сама по себе, но вот откаты и коррекции эквити меня раздражают. Кто знает, что не вернется второй 2001 год? Удастся ли выбраться из просадки? А когда параллельно работают опционы, таких вопросов не возникает
  10. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Чего я и в большинстве случаев использую. А поскольку случаев - большинство, то убытки перекрываются прибылью от такого шума с лихвой. Сам понимаешь, что флэтит рынок дольше, но зато тренды бывают весьма и весьма штормовые. Сносят они неподготовленных. А подготовленные к работе на таких трендах частенько просто не выдерживают мучительно долгих штилей (особенно летом).
    То есть, у тебя трендовая система и шумоуловитель параллельно работают?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать