Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А может... забраться ещё подальше? ...под цену премии в 15 пунктов (для этой пары), как у меня? ;)
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от X-priest Посмотреть сообщение
    Ладно мысль твою понял, у тебя есть система трендовой торговли и ее ты усилил продажей стреддла, может наоборот, но не в этом суть.

    Ветка твоя называется "Опционная стратегия с хеджированным стреддлом" и я хотел бы предложить и поразбирать другие варианты хеджа для проданного стреддла, например: что ты думаешь о хеждировании твоего апрельского стреддла продажей 1м стрэнгла, с тем же или в два раза большим номиналом, далеко вне денег, там где премия составляет 30-40пп.?
    Есть такая стратегия, "бабочка" называется или "butterfly". В ветке уже предлагали ее использовать. Но там идет речь о покупке стрэнгла! А о продаже - я такого еще не слышал. Усиливать шорт по опционам - это все равно что доливка, на хеджирование мало похоже.
    Во-первых, продашь глубоко вне денег - если курс взлетит - получишь убытки как по одному из опционов стрэддла, так и по проданному опциону "вне денег", поскольку он начнет прирастать в цене. Если говорить об экспирации - если продашь слишком глубоко вне денег, продашь дешево, твой стрэнгл принесет пунктов 50, а вдруг цена сдвинется на 500? если продашь не слишком глубоко, пунктов за 40 на каждый опцион - страйк будет пунктов 300 вверх или вниз, невыгодно, это получается канал уже чем зона прибыльности стрэддла.
    В общем, коллега, отклоняется твое предложение :)
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Да, и к тому же исходя из опыта уважаемого Chrome DNA, не всегда найдется тот, кто купит опцион глубоко вне денег
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На расстоянии страйка в 10 фигур от спотовой цены по евродоллару действительно найти проблемно будет.
    Но уже при 5 фигурах картина становится куда радостнее. :) Нуу... я и остановился на 5. Да и экспирация сузилась до 2.5 недель. Диверсифицируясь параллельным опционом по другой валютной паре, просто обалденно нивелируется маленькое (5 фигур :)) расстояние до страйка!
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    На расстоянии страйка в 10 фигур от спотовой цены по евродоллару действительно найти проблемно будет.
    Но уже при 5 фигурах картина становится куда радостнее. :) Нуу... я и остановился на 5. Да и экспирация сузилась до 2.5 недель. Диверсифицируясь параллельным опционом по другой валютной паре, просто обалденно нивелируется маленькое (5 фигур :)) расстояние до страйка!
    а каким другим опционом можно в этом случае диверсифицироваться? покупкой?
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Любым. Я выбрал только продажи. Не понял я выгоду в покупках. И при этом у него может немного отличаться (как в меньшую, так и в большую сторону) дата экспирации. Но. Обязательно, если один ШОРТ КОЛЛ, то второй должен быть ШОРТ ПУТ. Конечно, это я правило вывел для себя, можно и оба колла и пута поставить, но среди форексных опционов много зависимых по базовой валюте. Например, частенько (но естественно не всегда) при росте евродоллара, фунточиф либо тоже растёт, либо во флэте. А поэтому метод шорт колла + шорт пута выглядит с диверсификационной точки зрения более предпочтительным.
    ...
    Сейчас тестирую контрольный пример на саксо-демке. 14 ордеров сейчас в рынке. 3 открытых. Среди ордеров:
    - 10 неоткрытых лимитников CFD на акции;
    - 1 неоткрытый лимитник форекса;
    - 1 открытый шорт CFD по акции с франкфуртской биржи;
    - short call EUR/USD со страйком 1.62;
    - short put GBP/CHF со страйком 1.88.

    Даты экспирации двух последних опционов отличаются на 7 дней.
    Итого, имею в итоге отличный портфель с хорошей подстраховкой двумя опционными премиями с нехилой вероятностью положительного успеха по этим опционам.
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Любым. Я выбрал только продажи. Не понял я выгоду в покупках. И при этом у него может немного отличаться (как в меньшую, так и в большую сторону) дата экспирации. Но. Обязательно, если один ШОРТ КОЛЛ, то второй должен быть ШОРТ ПУТ. Конечно, это я правило вывел для себя, можно и оба колла и пута поставить, но среди форексных опционов много зависимых по базовой валюте. Например, частенько (но естественно не всегда) при росте евродоллара, фунточиф либо тоже растёт, либо во флэте. А поэтому метод шорт колла + шорт пута выглядит с диверсификационной точки зрения более предпочтительным.
    ...
    Сейчас тестирую контрольный пример на саксо-демке. 14 ордеров сейчас в рынке. 3 открытых. Среди ордеров:
    - 10 неоткрытых лимитников CFD на акции;
    - 1 неоткрытый лимитник форекса;
    - 1 открытый шорт CFD по акции с франкфуртской биржи;
    - sell call EUR/USD со страйком 1.62;
    - sell put GBP/CHF со страйком 1.88.

    Даты экспирации двух последних опционов отличаются на 7 дней.
    Итого, имею в итоге отличный портфель с хорошей подстраховкой двумя опционными премиями с нехилой вероятностью положительного успеха по этим опционам.
    то есть, продаешь по сути стрэнгл, только действует он еще как обычный и календарный спреды. Хитро. Не запутаешься в рассчетах?
  8. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    Не запутаешься в рассчетах?
    А для того и программку на дельфях написал я, чтоб не путаться. Тем более, я каждый день проверяю текущие средства. Потому что закрываю всё вручную при достижении эквити ключевых порогов. Считать ничего не нужно, я вхожу всегда по одним и тем же бидовым ценам (для каждого опциона по конкретной валютной паре), но всегда по случайному типу (коллу или путу) и разным датам экспирации (от 1.5 до 3.5 недель). Думать и считать тут бесполезно. Я всегда готовлюсь к сюрпризам на рынке. И стараюсь уметь держать удары именно на сюрпризах (а иногда в итоге даже хорошая прибыль выходит от таких аномалий). Потому что именно на них происходит закалка системы, а не на "классически отрабатываемых паттернах", когда запланированная прибыль получается вообще в считанные дни.
  9. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Только что общался с куратором Саксо Банка. Он уточнил вопрос о дальних страйках у начальства дилингового центрального котирования. Ответ был получен таков: Саксо Банк является контрагентом при любых ценах на опционы, отличные от нуля, и гарантирует исполнение этих опционов по заявленным ценам при любых страйках на опционы.
    ...
    И ещё новость. Мне скорее всего удовлетворят просьбу по добавлению ещё десятка опционов по кросс-курсам в ближайшее время. Торговля опционами по AUD/CAD и по GBP/SEK уже не будет только в мечтах. :) Ну что ж. Да здравствуют продавцы! :D
  10. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    Да, и к тому же исходя из опыта уважаемого Chrome DNA, не всегда найдется тот, кто купит опцион глубоко вне денег
    При всем уважении, не согласен, при торговле в Саксе, твоим оппонентом по сделке Саксобанк и является, деньги на внебиржевой рынок выводятся, только если ты реальный хеджер для внешнеэкономической компании, а с маленькими деньгами (до 1 mio $) и на реале и на демке Саксо для тебя оппонент и партнер, проверить легко, попробуй открыть сделки на расстоянии 400 -500 пп., по GBP/USD получится запросто, то же и на реале.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать