Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь.

    Лоси по фунту в 40 пп - это для фунта почти дневной шум.

    Да в марте повезло - стрэдл перекрыл лоси по фунту как и было задумано,
    потому что цена по сути закрылась возле страйка.

    Но представь ситуацию - фунт в своей манере дерганного загзага пунктов в 100 раз по 5 туда-сюда за месяц в итоге уходит из диапазона стрэдла пунктов на 500-800 и ситуация когда ты остаешься с лосями по стрэдлу плюс с 4-6 лосями по 40 пунктов на споте не так уж далека от реализации.

    Это тоже не в качестве критики, а как информация для размышления.

    Чудес и граалей не бывает. Такие премии к опционам по фунту берутся же не из воздуха, а как раз из-за его волотильности.
    Чтобы позиция на споте была более менее не подвержена дневному шуму лоси по фунту как раз и ставят в районе 150-200 пп. ( привет премии по опцианам :) )

    Да, иногда ставят меньше, гораздо меньше ( 30-50пп) пытаясь точно взять уровень на часовках. Но ведь если точно ловить уровни с короткими лосями - зачем тогда месяцные опционы?
    Ну, насчет шума - это как посмотреть. во-первых, болтаться просто так туда-сюда он не будет, имеют значения точки входа, они взяты не с потолка. Поэтому просто так наловить лосей на "трендовом движении" не так просто. Конечно, ситуации бывают, когда он идет в манере "дерганного зигзага", но чтобы он прошел в такой манере пунктов 500-800, такие случаи редки, в этом случае мы говорим о таком изменении рынка, которое отменяет всю суть торговли. А месячные опционы нужны потому, что неделя - недостаточный срок для возврата к среднему значению. Неделя как правило закрывается дальше от страйка в относительном значении, чем месяц
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь.

    Лоси по фунту в 40 пп - это для фунта почти дневной шум.

    Да в марте повезло - стрэдл перекрыл лоси по фунту как и было задумано,
    потому что цена по сути закрылась возле страйка.

    Но представь ситуацию - фунт в своей манере дерганного загзага пунктов в 100 раз по 5 туда-сюда за месяц в итоге уходит из диапазона стрэдла пунктов на 500-800 и ситуация когда ты остаешься с лосями по стрэдлу плюс с 4-6 лосями по 40 пунктов на споте не так уж далека от реализации.

    Это тоже не в качестве критики, а как информация для размышления.

    Чудес и граалей не бывает. Такие премии к опционам по фунту берутся же не из воздуха, а как раз из-за его волотильности.
    Чтобы позиция на споте была более менее не подвержена дневному шуму лоси по фунту как раз и ставят в районе 150-200 пп. ( привет премии по опцианам :) )

    Да, иногда ставят меньше, гораздо меньше ( 30-50пп) пытаясь точно взять уровень на часовках. Но ведь если точно ловить уровни с короткими лосями - зачем тогда месячные опционы?
    а грааль - это не ко мне :) 20% - это результат удачного месяца, подчеркиваю - средняя ожидаемая доходность должна быть меньше
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    конечно, есть определенный риск в ситуации когда висит непокрытый стрэддл. Во-первых, резкий движняк может привести к единовременной просадке (не фиксируемой на счете). Но чтобы не успеть захеджировать очень сильное движение, нужно чтобы это движение прошло чуть ли не с гэпом. Во-вторых, так как опционы разнонаправленные, они будут несколько сглаживать ситуацию - цена подскочила, колл упал, засчет роста пута частично баланс вытянулся. Дальше - либо открылась хеджирующая позиция, либо цена вернулась назад и вместе с ней баланс. Чудес не бывает
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    Ну, насчет шума - это как посмотреть. во-первых, болтаться просто так туда-сюда он не будет, имеют значения точки входа, они взяты не с потолка. Поэтому просто так наловить лосей на "трендовом движении" не так просто. Конечно, ситуации бывают, когда он идет в манере "дерганного зигзага", но чтобы он прошел в такой манере пунктов 500-800, такие случаи редки, в этом случае мы говорим о таком изменении рынка, которое отменяет всю суть торговли. А месячные опционы нужны потому, что неделя - недостаточный срок для возврата к среднему значению. Неделя как правило закрывается дальше от страйка в относительном значении, чем месяц
    Я как раз не против сути торговли, интересный вариант.
    Просто я сразу ищу подводные камни чтобы на них не напарываться.
    ПОнятно что позиции на споте открываются не просто так.

    По сути метод все-таки сводится к торговле по фунту на споте ( должна быть прибыльная трендовая ТС, иначе лоси будут даже при трендовых движениях), а опционы используются как страховка на случай флэта.

    Хоть ты описываешь все наоборот ( типа на споте это хедж) но это не совсем верно.

    Просто хедж делается без учета матожиданий от открытия хеджевых позиций.

    В данном случае если матожидание от открытий позиций на споте будет отрицательным на трендовых интервалах - то от лосей ничего не спасет :)
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Я как раз не против сути торговли, интересный вариант.
    Просто я сразу ищу подводные камни чтобы на них не напарываться.
    ПОнятно что позиции на споте открываются не просто так.

    По сути метод все-таки сводится к торговле по фунту на споте ( должна быть прибыльная трендовая ТС, иначе лоси будут даже при трендовых движениях), а опционы используются как страховка на случай флэта.

    Хоть ты описываешь все наоборот ( типа на споте это хедж) но это не совсем верно.

    Просто хедж делается без учета матожиданий от открытия хеджевых позиций.

    В данном случае если матожидание от открытий позиций на споте будет отрицательным на трендовых интервалах - то от лосей ничего не спасет :)
    нет, естессно, спотовая система прибыльная, и на протяжении более 5 лет на истории устойчивые результаты показывает. Но во-первых, из всей выборки (я тестировал около 8 лет), остается пара "не очень успешных" лет, например 2001 год - любая построенная трендовая система на нем не покажет хорошего результата. Это не означает полного слива, просто год закроется в просадке. 6 прибыльных лет против 2 убыточных - это имхо плохое соотношение. И опционная система, наоборот делает деньги усиленно в тех фазах, где трендовая проигрывает. Таким образом, одна система поддерживает другую. Можно сказать, что и опционы хеджируют трендовую, это дело вкуса
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    нет, естессно, спотовая система прибыльная, и на протяжении более 5 лет на истории устойчивые результаты показывает. Но во-первых, из всей выборки (я тестировал около 8 лет), остается пара "не очень успешных" лет, например 2001 год - любая построенная трендовая система на нем не покажет хорошего результата. Это не означает полного слива, просто год закроется в просадке. 6 прибыльных лет против 2 убыточных - это имхо плохое соотношение. И опционная система, наоборот делает деньги усиленно в тех фазах, где трендовая проигрывает. Таким образом, одна система поддерживает другую. Можно сказать, что и опционы хеджируют трендовую, это дело вкуса
    Во. Теперь все более-менее встает на свои места :)
  7. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    :confused: где ты увидел просадку в 30%? Просадка баланса и маржинальные требования - это разные несколько вещи.
    Если маржинальные требования доходят до 30% - в этом ничего фатального нет, маржинальные требования достаточно высокие - я уже об этом писал. А просадка баланса не превысила 10%. Причем 30% маржи - это почти потолок, поскольку в работе всегда не более трех позиций - две по опционам, одна по споту.
    Спотовая позиция тянет на 10% (это залог для открытия позиции с 100000 USD), опционные обычно меньше, но бывает, что засчет дельта и вего маржи побольше.
    А если б у меня баланс просел на 30%, после чего я бы заработал 19%, тогда да.
    Наверное я не совсем понятно выразился, речь не шла о просадке депозита, она как раз в опционной торговле, меньше всего волнует, до экспирации, а речь шла о задействовании маржи, уточню при 10k - депо, очень опасно открывать сделки номиналом в 100k, недалеко до нехватки маржи и принудительного закрытия позиции. Учитывая, что номинал позиции ты наращиваешь до 120k, поэтому корректно было бы говорить все-таки о твоем депо в 100k и о росте депо на 1,9% в первой сделке.
    Пойми никто не критикует, и не старается отменить твой успех в этом деле, он очевиден, и вообще, на мой взгляд, ты в правильную сторону копаешь, но факты упрямая вещь. И подтверждение тому, мой уже не один убитый депозит с нарушениями ММ. Сначала при депо 100k открывал сделки на 100k, потом увеличивал до 200, 300, 500, потом неудачная комбинация, нехватка маржи и невозможность открыть новые позиции для исправления ситуации и принудительные закрытия - конец депо.
  8. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от X-priest Посмотреть сообщение
    Наверное я не совсем понятно выразился, речь не шла о просадке депозита, она как раз в опционной торговле, меньше всего волнует, до экспирации, а речь шла о задействовании маржи, уточню при 10k - депо, очень опасно открывать сделки номиналом в 100k, недалеко до нехватки маржи и принудительного закрытия позиции. Учитывая, что номинал позиции ты наращиваешь до 120k, поэтому корректно было бы говорить все-таки о твоем депо в 100k и о росте депо на 1,9% в первой сделке.
    Пойми никто не критикует, и не старается отменить твой успех в этом деле, он очевиден, и вообще, на мой взгляд, ты в правильную сторону копаешь, но факты упрямая вещь. И подтверждение тому, мой уже не один убитый депозит с нарушениями ММ. Сначала при депо 100k открывал сделки на 100k, потом увеличивал до 200, 300, 500, потом неудачная комбинация, нехватка маржи и невозможность открыть новые позиции для исправления ситуации и принудительные закрытия - конец депо.
    Ну если так разобраться, что в этом такого сильно опасного?
    Если я точно знаю уровень выхода из позиции и готов потерять на стоп-лоссе 4%, чего здесь так бояться? При стоп-лоссе в 40 пунктов, как раз 4% потеряется в случае позиции открытой на 100000 USD. Я при любых обстоятельствах в одной сделке больше 4% не потеряю - это железное правило. Во-первых, сама система спотовая не позволит потерять много, будут и прибыльные сделки, во вторых опционы будут вытягивать.
    Конечно, если анонсировать абсолютную величину врЕменной или постоянной, любой просадки не более 30% для любой, самой неблагоприятной фазы рынка - то объемы позиций должны быть меньше - но на мой взгляд не меньше чем 75000.
    ММ должен быть оптимальным. Не завышенным но и не заниженным, иначе терятеся прибыльность.
    А если торгуешь системно с железобетонными правилами, уверен в себе - зачем связывать какую-то часть депозита, он должен работать
  9. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от X-priest Посмотреть сообщение
    Наверное я не совсем понятно выразился, речь не шла о просадке депозита, она как раз в опционной торговле, меньше всего волнует, до экспирации, а речь шла о задействовании маржи, уточню при 10k - депо, очень опасно открывать сделки номиналом в 100k, недалеко до нехватки маржи и принудительного закрытия позиции. Учитывая, что номинал позиции ты наращиваешь до 120k, поэтому корректно было бы говорить все-таки о твоем депо в 100k и о росте депо на 1,9% в первой сделке.
    Пойми никто не критикует, и не старается отменить твой успех в этом деле, он очевиден, и вообще, на мой взгляд, ты в правильную сторону копаешь, но факты упрямая вещь. И подтверждение тому, мой уже не один убитый депозит с нарушениями ММ. Сначала при депо 100k открывал сделки на 100k, потом увеличивал до 200, 300, 500, потом неудачная комбинация, нехватка маржи и невозможность открыть новые позиции для исправления ситуации и принудительные закрытия - конец депо.
    понятно, просто после того, как открыл депозит, я не нашел, где его изменить :) пришлось бы все позиции отменять. Поэтому работаю с условными цифрами
  10. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Ладно мысль твою понял, у тебя есть система трендовой торговли и ее ты усилил продажей стреддла, может наоборот, но не в этом суть.

    Ветка твоя называется "Опционная стратегия с хеджированным стреддлом" и я хотел бы предложить и поразбирать другие варианты хеджа для проданного стреддла, например: что ты думаешь о хеждировании твоего апрельского стреддла продажей 1м стрэнгла, с тем же или в два раза большим номиналом, далеко вне денег, там где премия составляет 30-40пп.?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать