Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    присоединяйтесь, а то народ разбежался
    спасибо :)
    только что-то у меня саксотрейдер не ставится, все с ошибками вылетает...
    как разберусь с ним - сразу в бой :)
  2. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    спасибо :)
    только что-то у меня саксотрейдер не ставится, все с ошибками вылетает...
    как разберусь с ним - сразу в бой :)
    Привет всем!

    Когда будешь устанавливать Саксо платфрму, примени мульти-шаблон, будет очень удобно.
  3. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    больше сделок не было, баланс после исполнения опционов выглядел так.
    Видно, что для депозита в 10000 прирост составил бы 19%. Это, конечно, не норма прибыли, средняя прибыль обычно меньше, месяц был удачным.
    Привет из Новосибирска,

    Если я тебя правильно понял, то был 2 марта продан 1м (одномесячный) стреддл GBP/USD, со страйком 1.9830, номиналом 100k, за 386 пунктов, движение цены, как вверх так и вниз, ты пытался хеджировать открытием спотовых позиций (принятие решения об открытии спотовых позиций на основе показаний мувингов + какие-то фильтры), которые ты открывал руками. Закрытие же стреддла произошло автоматически, по мере истечения опционов, 2 апреля, практически на том же уровне цены, что и открытие - с профитом в 1915$, что в пунктах по этой паре составляет примерно 160 (1п GBP/USD=12$).
    Второй сделкой был 2 апреля продан 1м стреддл GBP/USD, со страйком 1.9828, номиналом 100k за 416 пунктов.
  4. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от X-priest Посмотреть сообщение
    Привет из Новосибирска,

    Если я тебя правильно понял, то был 2 марта продан 1м (одномесячный) стреддл GBP/USD, со страйком 1.9830, номиналом 100k, движение цены, как вверх так и вниз, ты пытался хеджировать открытием спотовых позиций (принятие решения об открытии спотовых позиций на основе показаний мувингов + какие-то фильтры), которые ты открывал руками. Кстати, уточни, пожалуйста, количество лосей пойманных (важно!). Закрытие же стреддла произошло автоматически, по мере истечения опционов, 2 апреля, практически на том же уровне цены, что и открытие - 1.9830.
    Второй сделкой был 2 апреля продан 1м стреддл GBP/USD, со страйком 1.9828, номиналом 100k.
    И тебе привет из Новосибирска :)
    Все правильно. На март был продан стрэддл, он хорошо закрылся (рядом со страйками где-то), плюс было получено 3 лося по 40 пунктов. Вообще, было открыто четыре позиции, четвертая захеджировала опцион колл, когда цена сходила на 300 пунктов вверх и вернулась. Потом она закрылась в паритет.
    На свопы списали около 40 пунктов, потому что бэк-офис "забыл" списать мои закрытые позиции, и долго в терминале висел square (чем-то похоже на лок).
    И второго апреля продан стрэддл у 1,9828, номиналом 120к, я повышаю номинал позиций кратно увеличению депозита.
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от X-priest Посмотреть сообщение
    Привет из Новосибирска,

    Если я тебя правильно понял, то был 2 марта продан 1м (одномесячный) стреддл GBP/USD, со страйком 1.9830, номиналом 100k, за 386 пунктов, движение цены, как вверх так и вниз, ты пытался хеджировать открытием спотовых позиций (принятие решения об открытии спотовых позиций на основе показаний мувингов + какие-то фильтры), которые ты открывал руками. Кстати, уточни, пожалуйста, количество лосей пойманных (важно!). Закрытие же стреддла произошло автоматически, по мере истечения опционов, 2 апреля, практически на том же уровне цены, что и открытие - 1.9830.
    Второй сделкой был 2 апреля продан 1м стреддл GBP/USD, со страйком 1.9828, номиналом 100k за 416 пунктов.
    позиции я только открываю не руками, а ордерами. Руками - это в минимуме случаев, хотя руками открыться иногда можно на лучшей цене.
    А вообще, все просто - лимитный ордер на движение, к нему стоп if done не больше 40 пунктов. Полученный стоп как правило отменяет прогноз, то есть цена редко разворачивается и улетает в сторону прогноза.
  6. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    больше сделок не было, баланс после исполнения опционов выглядел так.
    Видно, что для депозита в 10000 прирост составил бы 19%. Это, конечно, не норма прибыли, средняя прибыль обычно меньше, месяц был удачным.
    На мой взгляд нельзя рассматривать депозит в 10k и доходность в 19 % потому, что даже на твоих скринах видно, что в какой-то момент депозит по маржинальным требованиям просел на 3%, и это твой в 100k-депозит, соответственно 10k-депозит просел бы на 30% и это на спокойном рынке, а что бывает на резком трендовом рынке, учить, надеюсь, не нужно. Как говорил один незабвенный персонаж, все, кирдык вашей Америке. Без обид, но ММ никто не отменял. Это не критика, просто небольшие поправки.
  7. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Berych Посмотреть сообщение
    позиции я только открываю не руками, а ордерами. Руками - это в минимуме случаев, хотя руками открыться иногда можно на лучшей цене.
    А вообще, все просто - лимитный ордер на движение, к нему стоп if done не больше 40 пунктов. Полученный стоп как правило отменяет прогноз, то есть цена редко разворачивается и улетает в сторону прогноза.
    Ok, я примерно так и предполагал, т.е. лоси прогнозируемые, номинал спот-позиции тот же - 100k.
  8. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от X-priest Посмотреть сообщение
    На мой взгляд нельзя рассматривать депозит в 10k и доходность в 19 % потому, что даже на твоих скринах видно, что в какой-то момент депозит по маржинальным требованиям просел на 3%, и это твой в 100k-депозит, соответственно 10k-депозит просел бы на 30% и это на спокойном рынке, а что бывает на резком трендовом рынке, учить, надеюсь, не нужно. Как говорил один незабвенный персонаж, все, кирдык вашей Америке. Без обид, но ММ никто не отменял. Это не критика, просто небольшие поправки.
    :confused: где ты увидел просадку в 30%? Просадка баланса и маржинальные требования - это разные несколько вещи.
    Если маржинальные требования доходят до 30% - в этом ничего фатального нет, маржинальные требования достаточно высокие - я уже об этом писал. А просадка баланса не превысила 10%. Причем 30% маржи - это почти потолок, поскольку в работе всегда не более трех позиций - две по опционам, одна по споту.
    Спотовая позиция тянет на 10% (это залог для открытия позиции с 100000 USD), опционные обычно меньше, но бывает, что засчет дельта и вего маржи побольше.
    А если б у меня баланс просел на 30%, после чего я бы заработал 19%, тогда да.
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от X-priest Посмотреть сообщение
    Без обид, но ММ никто не отменял. Это не критика, просто небольшие поправки.
    Присоединяюсь.

    Лоси по фунту в 40 пп - это для фунта почти дневной шум.

    Да в марте повезло - стрэдл перекрыл лоси по фунту как и было задумано,
    потому что цена по сути закрылась возле страйка.

    Но представь ситуацию - фунт в своей манере дерганного загзага пунктов в 100 раз по 5 туда-сюда за месяц в итоге уходит из диапазона стрэдла пунктов на 500-800 и ситуация когда ты остаешься с лосями по стрэдлу плюс с 4-6 лосями по 40 пунктов на споте не так уж далека от реализации.

    Это тоже не в качестве критики, а как информация для размышления.

    Чудес и граалей не бывает. Такие премии к опционам по фунту берутся же не из воздуха, а как раз из-за его волотильности.
    Чтобы позиция на споте была более менее не подвержена дневному шуму лоси по фунту как раз и ставят в районе 150-200 пп. ( привет премии по опцианам :) )

    Да, иногда ставят меньше, гораздо меньше ( 30-50пп) пытаясь точно взять уровень на часовках. Но ведь если точно ловить уровни с короткими лосями - зачем тогда месячные опционы?
  10. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Вообще, так называемый "маржин колл" в такой схеме может произойти и при росте депозита. Например, навернули вы позиций, особенно опционных. Часть пошла в плюс, у части увеличилась волатильность, маржа возросла, депозит-то растет, а требования превысили размер депозита. Ваши позиции просто закрывают несмотря на то, что они идут в прибыль

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать