Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    больше сделок не было, баланс после исполнения опционов выглядел так.
    Видно, что для депозита в 10000 прирост составил бы 19%. Это, конечно, не норма прибыли, средняя прибыль обычно меньше, месяц был удачным.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc 21.22.doc (95.0 Кб, Просмотров: 36)
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    вот так это выглядит в терминале. Видно, что в начале месяца, пока опционы еще не распались, они немного "тянут" баланс назад, особенно при незахеджированных движениях, поскольку дельта в этом случае больше у опциона, который "пошел в деньги". Но со временем они начинают понемногу приносить прибыль, распадаться и тянуть баланс вверх. В итоге, в результате они рассасываются, и приносят прибыль
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    графики не выкладываю, котировки соответствующих дней можете сами посмотреть. если вам что-то сказали эти цифры, я задачу выполнил
  4. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    кстати, на апрель я продал стрэддл по фунту (почти сразу после исполнения, как сделал скриншот - так сразу и продал) аж за 416 пунктов!
    Найдите, на каком инструменте опционы стоят дороже, и, как говорят в рекламах, я компенсирую вам разницу :)
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Итак, продолжим. 2 апреля был продан стрэддл по паре GBP/USD со страйками опционов на уровне 1,9828. С этого времени было открыто две позиции на пробой диапазона (на движение), по обеим получен стоп-лосс. Общий убыток был около 80 пунктов, с учетом повышения номинала позиции на 20% (реинвестирование прибыли полученной за март), около 96 пунктов или 960 USD. В то же время в результате падения цены опционов (это еще не распад - это как бы отскок от уровня high их кривой ценообразования), а падение цены для продавца - это прибыль, баланс просел менее чем на 200 USD (2%), снизившись с 11915 до 11729. Таким образом, видно как обе системы, заложенные в потрфель, хеджируют друг друга, "выглаживая" эквити.
  6. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Слушь, а что будет если цена коснётся какого-нить страйка? Откроется спот-позиция по ходу движения? И она появится в терминале? Если да, то что будет, если после открытия спот-позиции цена вдруг тут же опять попрёт внутрь стрэддлового канала в обратку? У нас начнёт идти прибыль ещё и по споту тоже? Эт я вопрос задаю, как более опытному опционщику, сам-то я ж не в курсах ещё. ;) :)
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Слушь, а что будет если цена коснётся какого-нить страйка? Откроется спот-позиция по ходу движения? И она появится в терминале? Если да, то что будет, если после открытия спот-позиции цена вдруг тут же опять попрёт внутрь стрэддлового канала в обратку? У нас начнёт идти прибыль ещё и по споту тоже? Эт я вопрос задаю, как более опытному опционщику, сам-то я ж не в курсах ещё. ;) :)
    не совсем вопрос понял. имеешь ввиду (ничего что на ты?), если во время экспирации коснется страйка? или как?
  8. 96
    Комментарии
    1
    Темы
    96
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Chrome DNA Посмотреть сообщение
    Слушь, а что будет если цена коснётся какого-нить страйка? Откроется спот-позиция по ходу движения? И она появится в терминале? Если да, то что будет, если после открытия спот-позиции цена вдруг тут же опять попрёт внутрь стрэддлового канала в обратку? У нас начнёт идти прибыль ещё и по споту тоже? Эт я вопрос задаю, как более опытному опционщику, сам-то я ж не в курсах ещё. ;) :)
    до даты истечения опциона ничто превращаться не будет в спот позицию. Это на амер опционах возможна такая ситуация.

    2 Berych: отличная ветка. покопаюсь немного и поддержу в тестировании
  9. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    до даты истечения опциона ничто превращаться не будет в спот позицию. Это на амер опционах возможна такая ситуация.

    2 Berych: отличная ветка. покопаюсь немного и поддержу в тестировании
    на амерских можно экспирировать досрочно? никогда не сталкивался с американской схемой
  10. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Silem Посмотреть сообщение
    до даты истечения опциона ничто превращаться не будет в спот позицию. Это на амер опционах возможна такая ситуация.

    2 Berych: отличная ветка. покопаюсь немного и поддержу в тестировании
    присоединяйтесь, а то народ разбежался

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать