Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционная стратегия с хеджированным стрэддлом
+ Подписаться
Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Это Берычу спасибо. Я, Серёг, также обратил внимание на них тоже только из-за его этой ветки.
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от SERYEGA Посмотреть сообщение
    Ребята!

    Berych и Chrome DNA! Спасибо вам большое! С вашей подачи я обратил внимание на опционы! Будем копать!

    Roland смотри личку.
    Всегда пожалуйста. инструмент интересный, сложный, копать есть где. В общем, следите за веткой, постараюсь периодически выкладывать интересную информацию.
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Roland Посмотреть сообщение
    Тема очень интересная, но не могли бы вы сначала на доступном для новичков языке изложить основы, начав с определений:Что такое фьюч. Чем он отличается от опциона. Что такое пут. Что такое колл. Что такое хэдж. Что такое стреддл. На каких ТФ. Какими объемами. И главное есть ли смылс вникать в эти дебри с небольшим депо, скажем в 1000. Я так понимаю работаете с фьючерсами, а риски того, что не попали по тренду страхуете соответствующим опционом? С картинками, пожалуйста!
    И с примерами в стейте.
    вы к нам с "чистого" форекса? :) насчет фьючерсов можно посмотреть раздел Валерия Мальцева "фьючерсы - здравый смысл торговли".
    Опцион тоже производный инструмент. Означает право купить или продать актив по установленной сейчас цене в будущем. Разница в том, что с фьючерсами вы должны поставить актив (или вам должны его поставить) без вариантов, с опционами возможны варианты :)
    Если есть серьезный интерес к опционам, рекомедную книгу Саймона Вайна: "Опционы. Полный курс для профессионалов"
    а вообще, посмотрите форум, тут много всего. С азами вы и сами разберетесь. объяснять, что такое колл и пут - неинтересно, да и вам в роли школьника интересно ли?
    Работаю я на форексе, вернее работаю портфелем из форексных валютных пар и форексных опционов.
    варианты перехода на фьючерсы и опционы на фьючерсы только рассматриваю.
    Может и не буду переходить, там видно будет.
  4. 11
    Комментарии
    0
    Темы
    11
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    To Berych
    А если в стратегии, обозначенной Вами в начале ветки, заменить хедж проданного стредла не куплей/продажей базового актива на спотовом рынке, а просто покупкой стренгла на границах безубыточности проданного стредла. Т.е. на нижней границе покупаем пут, на верхней - колл. Такая стратегия Бабочкой называется. Как мне представляется, стредл стоит продать около денег или чуть в деньгах, тогда позиция должна быть с кредитом на счет с учетом купленных опционов. Если остаемся около страйка стредла - получаем по максимому, т.е. тот самый кредит, ранее полученный на счет, если идем далеко от страйка проданных опционов, то не получаем ничего, но и не несем убытков.
    Прошу комментировать.
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Sash Посмотреть сообщение
    To Berych
    А если в стратегии, обозначенной Вами в начале ветки, заменить хедж проданного стредла не куплей/продажей базового актива на спотовом рынке, а просто покупкой стренгла на границах безубыточности проданного стредла. Т.е. на нижней границе покупаем пут, на верхней - колл. Такая стратегия Бабочкой называется. Как мне представляется, стредл стоит продать около денег или чуть в деньгах, тогда позиция должна быть с кредитом на счет с учетом купленных опционов. Если остаемся около страйка стредла - получаем по максимому, т.е. тот самый кредит, ранее полученный на счет, если идем далеко от страйка проданных опционов, то не получаем ничего, но и не несем убытков.
    Прошу комментировать.
    Давайте посмотрим. Страхующий стрэнгл - а именно это отличает "стрэддл" от "бабочки", стоит денег.
    Так как вы предлагаете купить опционы глубоко в деньгах (со страйками в точке безубыточности стрэддла), то они будут стоить дорого, ровно дороже на разницу между страйками умножить на дельту опциона. Если "бабочка" проболтается возле открытия весь месяц, прибыль по стрэддлу конечно будет максимальная, но по стрэнглу получите убыток, который в два раза уменьшит вашу конечную прибыль. Конечно, стрэнгл будет хеджировать, но хеджировать не безубыточно, а с фиксированным убытком. То есть, возможная зона прибыли у бабочки небольшая, зато убыток постоянен и не вырастет. По-моему, сила в комбинированных стратегиях - в использовании одновременно базового актива и опционов
  6. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Теперь, коллеги, проследим полный цикл работы по такой системе на реальном примере. Пример взят из специально открытой для этого случая демки для платформы Saxotrader 2. Депозит там стоит 100000, хотел поставить 10000, не понял, как изменить его. Ну, не суть.
    Итак, 3 марта продан стрэддл по цене 1,9830, каждая опционная позиция на 100000 по паре GBP/USD. Так это выглядит в терминале
    Вложения Вложения
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Далее, 4 числа, видно, что выставлены ордера на движение. по этим ордерам получен стоп-лосс 39 пунктов (390 USD).
    Вложения Вложения
  8. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    далее, 4-го вечером выставлен еще один ордер, по нему тоже стработал стоп-лосс. В графе "square" суммируется общий убыток. Общий убыток - 79 пунктов.
    Вложения Вложения
  9. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    далее, 5-го вечером был открыт лонг. Этот лонг потом долго хеджировал стратегию, вплоть до 19 числа, пока не закрылся в паритет.
    Вложения Вложения
  10. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    следующая сделка была 25-го, по ней тоже получен стоп-лосс
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc 23.09.doc (97.5 Кб, Просмотров: 19)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать