Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » Roland. Дневник восхождения.
+ Подписаться
Страница 5 из 94 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
  1. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    А мы разве спорим :) ? Мы просто хотим услышать формализацию системы.
  2. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Уважаемые форумяне Яго и Евгений, Ваши замечания были учтены при построении моей торговой системы.
    Спасибо.
  3. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Для самообразования:

    1.Секреты терминала MT4:
    http://premcapital.ru/metatrader/mt4/

    2.Группы фьючерсов и обозначения месяцев поставки:
    http://premcapital.ru/metatrader/mt4/

    3.Календарь:
    http://www.alpari.org/ru/calendar/2008/12/

    4.Теории Доу и Эллиотта:
    http://premcapital.ru/markettheory/

    5. U.S. Commodity Futures Trading Comission:
    http://cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm

    6. EXeurex:
    http://www.eurexchange.com/index.html

    7. Deutsche Borse Group:
    http://deutsche-boerse.com/dbag/disp...Overview_Index

    Для справки:

    Тикер контракта: 6E
    Тип сделки: bye
    Объем (lots): .01
    Цена открытия: 1.5669
    Цена закрытия: 1.5769
    Входная маржа: 8$
    Стоп-аут: 5.6$
    Цена пункта: 0.125$
    Спред: 0$
    Результат позиции в пунктах: 100
    Результат позиции в USD: 12.5$
    Комиссия: -0.2$
    Итого: 12.3$

    Тикер контракта:6b
    Тип сделки:bye
    Объем (lots): .01
    Цена открытия:2
    Цена закрытия:2.01
    Входная маржа: 8$
    Стоп-аут: 5.6$
    Цена пункта: 0.0625$
    Спред: 0$
    Результат позиции в пунктах: 100
    Результат позиции в USD: 6.25$
    Комиссия: -0.2$
    Итого: 6.05$

    Тикер контракта: FDAX
    Тип сделки:bye
    Объем (lots): 0.01
    Цена открытия:6446.5
    Цена закрытия:6456.5
    Наименование контракта:Индекс DAX
    Входная маржа: 47.235$
    Стоп-аут: 33.0645$
    Цена пункта: 0.1968$
    Спред: 0$
    Результат позиции в пунктах: 20
    Результат позиции в USD: 3.9363$
    Комиссия: -0.25$
    Итого: 3.686$
  4. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Семь правил построения моей торговой системы (ТС):

    1. ТС должна приносить прибыль: локи запрещены.
    2.Малое количество правил, т.е. система должна быть простой:
    а) два технических индикатора: 3 линии линейно-взвешенных Moving Average с периодами 5, 20 и 120, построенных по ценам закрытия и объем( ВАЖНО: Объем в МТ это не объем сделок, а их количество, считается по тикам, может сильно врать-особенность терминала МТ4.)
    Для более точного выбора точки входа возможно использование графика RSI(7), сглаженного MA(3) на часовом графике, вход от 20% уровня.
    б) набор свечных графиков на D1, входим и выходим с H1
    в) линии поддержки сопротивления на D1
    г) контроль календаря событий
    д) учет времени открытия и закрытия позиций, ведение журнала сделок.
    3. Система должна быть устойчивой:
    благодаря использованию 3 МА мы можем определять тренд и флет, а значит работать в любых рыночных условиях.
    4.Изменение количества торговых лотов:
    разрешается увеличивать только прибыльные позиции от линий поддержки/сопротивления только в направлении основного тренда.
    5.Контроль риска и диверсификация: стоп лосс(СЛ) и тейк профит(ТП) будем выставлять по значимым уровням поддержки и сопротивления, стоп-лосс \ тейк профит не меньше 1\ 2, ежедневно контролировать сл и тр, максимальный риск по всем сделкам 20%. Выбор слабокоррелирующих инструментов с разных рынков.
    6.Управление капиталом. Максимальный риск на сделку положим 2%. Будем давать прибыли расти, а убытки резать на корню. Т.е. разрешим обоснованное изменение сл и тп. Доливки разрешены по прибыльным позициям тем же объемом от уровней поддержки/сопротивления.
    7. Соблюдение правил открытия и закрытия позиций, работа над ошибками.

    Правила открытия позиций:

    1. Просмотр наблюдаемых инструментов DX,6E,6B,6J.
    Табу на тяжелые по марже FDAX, CL, ZG, PL, а также YM,QM,QG,YW.
    2. Идентификация тренда: по МА(120) на D1, работаем только в сторону по основному тренду.
    3. Идентификация уровней поддержки и сопротивления по ближайшим локальным максимумам и минимумам цены на D1.
    4. Определение нашего положения цены по отношению к найденным уровням поддержки\ сопротивления на H1.
    5. Оценка соотношения риск/прибыль (что бы было близко или лучше чем 1/2)
    6. Сигналом на покупку на Д1 будем считать пересечение графика МА (20) графиком МА(5) снизу вверх . Вход ищем на Н1 выше уровня поддержки текущего дневного тренда.
    7. Сигналом на продажу на Д1 будем считать пересечение графика МА(20) с графиком МА(5) сверху вниз. Вход ищем на Н1 ниже уровня сопротивления текущего дневного тренда.
    8. Запрет расчета лота по инструменту. В соответствии с риском 2% (от депо 10 000 уе на сделку под стоп лосс выделяем 200уе. Лот выбирает только 0.1 ).
    9. Определение уровня стоп лоса под уровнем месячной поддержки в 1пункт.
    10. Определение тейк профита под уровнем месячного сопротивления в 1пункт
    11. Проверка соответствия с объемом, просмотр новостного календаря на наличие важных событий.
    12. Правило 5 минут. Пишем сделку на бумаге - через 5 минут ждем результата, если движение соответствует ожиданиям - выставление ордера в терминале.
    13. Запрет увеличение лота. Запрет доливок. Нет усреднениям.

    Правила закрытия позиций:

    1. Ежедневный контроль всех сделок, проверка месячных уровней поддержки и сопротивления.
    2. Анализ и закрытие убыточных позиций.
    3. Ежедневная проверка стоп-лоса с возможностью обоснованной корректировки только в сторону основного тренда. В случае резкого изменения главной тенденции все сделки закрываем принудительно по возможности не дожидаясь срабатывания стопов.
    4. Ежедневная проверка тейк профита с возможностью обоснованной корректировки только в сторону основного тренда . В случае резкого изменения главной тенденции все сделки закрываем принудительно по возможности не дожидаясь срабатывания стопов.
    5. При достижении прибыли по сделке более 400 уе фиксируем прибыль.
    6. Если прибыльные позиции не растут, закрываем их не дожидаясь пока они перерастут в убыточные.
    7. Перед выходными закрываем все сделки.
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Нормаьлно. Даже хорошо.
  6. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Правила открытия позиций:
    1. Просмотр наблюдаемых инструментов DX,6E,6B,6J.
    Табу на тяжелые по марже FDAX, CL, ZG, PL, а также YM,QM,QG,YW.
    2. Идентификация тренда: по МА(120) на D1, работаем только в сторону по основному тренду.
    3. Идентификация уровней поддержки и сопротивления по ближайшим локальным максимумам и минимумам цены на D1.
    4. Определение нашего положения цены по отношению к найденным уровням поддержки\ сопротивления на H1.
    5. Оценка соотношения риск/прибыль (что бы было близко или лучше чем 1/2)
    6. Сигналом на покупку на Д1 будем считать пересечение графика МА (20) графиком МА(5) снизу вверх . Вход ищем на Н1 выше уровня поддержки текущего дневного тренда.
    7. Сигналом на продажу на Д1 будем считать пересечение графика МА(20) с графиком МА(5) сверху вниз. Вход ищем на Н1 ниже уровня сопротивления текущего дневного тренда.
    8. Запрет расчета лота по инструменту. В соответствии с риском 2% (от депо 10 000 уе на сделку под стоп лосс выделяем 200уе. Лот выбирает только 0.1 ).
    9. Определение уровня стоп лоса под уровнем месячной поддержки в 1пункт.
    10. Определение тейк профита под уровнем месячного сопротивления в 1пункт
    11. Проверка соответствия с объемом, просмотр новостного календаря на наличие важных событий.
    12. Правило 5 минут. Пишем сделку на бумаге - через 5 минут ждем результата, если движение соответствует ожиданиям - выставление ордера в терминале.
    13. Запрет увеличение лота. Запрет доливок. Нет усреднениям.
  7. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Правила закрытия позиций:
    1. Ежедневный контроль всех сделок, проверка месячных уровней поддержки и сопротивления.
    2. Анализ и закрытие убыточных позиций.
    3. Ежедневная проверка стоп-лоса с возможностью обоснованной корректировки только в сторону основного тренда. В случае резкого изменения главной тенденции все сделки закрываем принудительно по возможности не дожидаясь срабатывания стопов.
    4. Ежедневная проверка тейк профита с возможностью обоснованной корректировки только в сторону основного тренда . В случае резкого изменения главной тенденции все сделки закрываем принудительно по возможности не дожидаясь срабатывания стопов.
    5. При достижении прибыли по сделке более 400 уе фиксируем прибыль.
    6. Если прибыльные позиции не растут, закрываем их не дожидаясь пока они перерастут в убыточные.
    7. Перед выходными закрываем все сделки.
  8. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Справка по методу расчета скользящих средних:
    Расчет
    Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)
    Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

    SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

    где:
    SUM — сумма;
    CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
    N — число периодов расчета.

    Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)
    Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

    EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))

    где:
    CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
    EMA (i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
    P — доля использования значения цен.



    Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)
    Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):

    SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
    SMMA1 = SUM1 / N

    Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

    SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N

    Последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

    PREVSUM = SMMA (i-1) * N
    SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N

    где:
    SUM — сумма;
    SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
    PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
    SMMA (i - 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
    SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
    CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
    N — период сглаживания.



    В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:

    SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N

    Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)
    Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

    LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

    где:
    SUM — сумма;
    CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
    SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
    N — период сглаживания.
  9. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Теперь посмотрим что нам даст использование разных типов скользящих средних но уже, не на дневных, а на часовых графиках:
    1. простые 2. экспоненциальные 3. сглаженные 4. лин. взвешенные МА
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Я пользуюсь взвешенными. И уже давно...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать