Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » Простота - залог здоровья... :)
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей

    Простота - залог здоровья... :)

    Данную ветку решил завести наблюдая, как учащиеся факультатива, пытаясь создать свою собственную ТС углубляются в совершенно ненужные вещи, а именно нагромождение малопонятных индикаторов. Может быть я конечно и неправ, но по мне так именно простые и понятные вещи являются и самыми эффективными.

    Сразу предупреждаю, что используемый материал не мой лично и все взял на просторах рунета. Спасибо авторам за свои наработки...

    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Сам каюсь, что в своей торговле использую много графических паттернов и образований, которые могут быть как фигурами продолжения или разворота, и пытаюсь заранее угадать, куда и как пойдет цена. Хотя на самом деле все очень просто, достаточно только провести две линии и они укажут, что именно произошло.
    Вот пример:

    Сделаем следующее: проведем по двум последним пикам линию. Назовем ее верхней линией. Далее проведем по двум последним донышкам линию - назовем ее "нижней".
    Возможны 4 случая:
    1. И верхняя, и нижняя линии направлены вверх. Значит, тренд повышательный.
    2. И верхняя, и нижняя линии направлены вниз. Значит, тренд понижательный.
    3. Верхняя линия направлена вверх, нижняя - вниз. Ситуация непонятна.
    И наконец:
    1. Верхняя линия направлена вниз, нижняя - вверх. Значит, на рынке формируется какая-то фигура. Какая? Как она называется? Фигура продолжения и разворота тенденции? А нам то какая разница.
    Ждем прорыва или верхней линии, или нижней. После прорыва встаем в соответствующем направлении. После прорыва мы сможем ответить на ряд предыдущих вопросов (кроме названия, что неважно с учетом редкого появления классических моделей на графике). Например, если тренд был повышательный и образовался 4-й вариант, то:
    • если был прорыв верхней линии, то фигура продолжения.
    • если был прорыв нижней линии, то фигура разворота.

    И соответственно торгуем в сторону прорыва. Вроде все просто...:greedy:

    Тоже самое можно отнести и к индикаторным системам. В следующих постах постраюсь выкладывать некоторые приемы и простейшие ТС, которые позволяют успешно торговать на рынке. Хоть все это дело и кажется ну очень уж простым и наивным, но в тоже время от этого они не становятся малоэффективными. Так что можете смело примерять их к себе и начинать зарабатывать.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,564
  2. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Любая торговая тактика состоит из пяти этапов:
    1. определение тренда;
    2. выявление начала отката;
    3. ожидание конца отката;
    4. получение подтверждения от другого индикатора или системы;
    5. вход в рынок с выставлением стоп-ордера и тейк-профита.

    Рассмотрим все эти этапы подробнее на примере торговой тактике по MACD. Будем использовать MACD с периодами 5,13,8.
    Будем считать, что:
    • тренд повышательный, когда средняя по MACD больше ноля и нет бычьего расхождения с ценой, т.е. каждый новый пик на графике цены подтверждается очередным пиком индикатора (средней по MACD);
    • тренд понижательный, когда средняя по MACD меньше ноля и нет медвежьего схождения с ценой, т.е. каждое новое донышко на графике цены подтверждается очередным донышком индикатора (средней по MACD);
    • началом отката вниз будем считать пересечение медленной линии быстрой сверху вниз. При этом тренд должен быть повышательным, т.е. средняя по MACD больше ноля и нет бычьего расхождения;
    • началом отката вверх будем считать пересечение медленной линии быстрой снизу вверх. При этом тренд должен быть понижательным, т.е. средняя по MACD меньше ноля и нет медвежьего схождения.

    Этап 1. Определение тренда на дневном графике
    Например, на рисунке 1 тренд повышательный, т.к. каждый следующий пик цены выше предыдущего, каждое последующее донышко цены выше предыдущего (по теории Доу). В то же время нет бычьего расхождения по медленной линии MACD. Это говорит о силе повышательного тренда.

    Этап 2. Определение начала отката
    В то же время на рисунке 1 видно, что быстрая линия пересекла медленную сверху вниз. Это говорит о возможном начале отката вниз. Убедимся в истинности этого утверждения, перейдя на более мелкий период, 4-часовой график (рис.2).

    Наличие бычьего расхождения по средней по MACD на четырехчасовке свидетельствует о действительном начале отката на дневном периоде.

    Этап 3. Определение конца отката
    О конце отката будет свидетельствовать либо медвежье схождение по средней по MACD на 4-часовом графике, либо медвежье схождение по средней по MACD на часовом графике. Сигнал с четырехчасовки будет, естественно, более сильным. Но и часового схождения тоже будет достаточно. На рисунке 3 (часовой график) медвежье схождение символизирует конец отката.

    Этап 4. Получение подтверждения от другого индикатора или системы
    Дождемся подтверждения, например, от параболика. Пересечение ценой параболической линии и будет сигналом к покупке (синий бар на рисунке 3). Входим по цене закрытия этого бара (горизонтальная красная линия) - 123.86.
    [IMG]http://pix.academ.org/img/2010/11/25/f50c42d106504239fadc08b3b9e6a5f5.gif/IMG]
    Этап 5. Выставление стоп-ордера и тейк-профита
    Стоп-ордер выставляем под последним донышком, ниже пипсов на 15 (чтобы исключить биржевой шум). Тейк-профит выставляется в 2 раза дальше. Т.е. соотношение прибыль/убыток равно 2/1. В нашем примере донышко равно 122.83, поэтому стоп высталяем на 15 пипсов ниже - 122.68. Тейк-профит выставляем на уровне 123.86+2*(123.86-122.68)=126.22.

    Результат нашей операции изображен на рис. 4. Срабатывание тейк-профита принесло нам прибыль в размере 236 пипсов, что в денежном выражении составляет 1870$ на Forex (187$ - на мини-Forex).



    Применение данной тактики возможно и на меньших периодах, однако необходимо помнить, что чем меньше период, тем менее он прогнозируем из-за наличия биржевого шума.

    Вывод
    Данный пример торговой тактики не лишен недостатков и не гарантирует 100%-й эффективности. Он лишь показывает основные принципы создания собственной торговой тактики. А именно то, что любая торговая тактика состоит из пяти этапов:
    1. определение тренда;
    2. выявление начала отката;
    3. ожидание конца отката;
    4. получение подтверждения от другого индикатора или системы;
    5. вход в рынок с выставлением стоп-ордера и тейк-профита.
  3. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Чтение ценовых графиков без Скользящих средних походит на приготовление пирога без масла или яиц. Эти простые линии выше или ниже текущей цены могут многое рассказать, и их использование в интерпретации рынка поистине беспрецедентно. Проще говоря, они являются наиболее ценными индикаторами в техническом анализе.

    Вы можете торговать без Скользящих средних, но, делая это, вы очень сильно рискуете. В конце концов, эти линии представляют собой срединные уровни, где рыночные игроки принимают важные решения делать покупку или продажу. Поэтому, имеет смысл прогнозировать, что они собираются делать до того, а не после.

    Ниже приводится 15 принципов, которые вы можете использовать при торговле на Скользящих средних:

    1. 20-дневная Скользящая средняя обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная Скользящая средняя - среднесрочный тренд, а 200-дневная Скользящая средняя является показателем долгосрочного рыночного тренда.

    2. Эти три Скользящие средние представляют собой естественные границы для ценовых коррекций. Два аргумента говорят в пользу этих значений: Первое, они опредеяют уровни, где снятие прибыли и принятие потерь должно ослабеть после сильного ценового движения. Во вторых, их общее признание побуждает рыночных игроков совершать самореализацию этой стратегии всякий раз, когда цена приближается к этим уровням.

    3. Скользящие средние подают ложные сигналы во время боковой торговли, потому что они являются индикаторами, следующими за трендом, которые измеряют восходящий или нисходящий импульс. Они теряют свою эффективность на рынках показывающих слабое или отсутствующее движение цен.

    4. Характеристика Скользящих средних изменяется, как только они сглаживаются и переворачиваются. Поворот Скользящей средней к горизонтальному положению указывает на потерю импульса для данного временного формата. Это увеличивает шансы того, что цена пересечет Скользящую среднюю относительно легко. Когда Скользящие средние разной длины выстраиваются в горизонтальную линию близко друг от друга, цена часто колеблется взад и вперед поперек этих линий, создавая много "рыночного шума".

    5. Скользящие средние подают постоянные сигналы, потому что они формируются прямо на вершине цены. Их относительная корреляция с развитием цены изменяется с каждым баром. Они также демонстрируют активную взаимосвязь в виде схождения - расхождения со всеми другими видами поддержки и сопротивления.

    6. Используйте экспоненциальные Скользящие сред ние, или ЕМА, для более длинных временных форматов, но переходите к простым Скользящим средним, или SMA, для более коротких временных форматов. ЕМА придают больший вес недавнему изменению цены, в то время как SMA рассматривает каждое ценовое действие одинаково.

    7. Краткосрочные SMA позволяют трейдеру понять, как будут действовать другие игроки. Рыночная публика использует простые Скользящие средние, потому что они не понимают экспоненциальные Скользящие средние. Хорошие внутридневные сигналы больше полагаются на то, что думают другие участники рынка, чем на техническую сторону сложившейся ситуации.

    8. Разместите пяти-, восьми - и 13-периодные SMAHa внутри-дневных графиках для измерения силы краткосрочного тренда. При сильных движениях, Скользящие средние выстроятся в линию и укажут в одном и том же направлении. Но они отделяются по одной на максимумах и минимумах, пока цена, наконец, не пойдет в другом направлении.

    9. Расположение цены относительно 200-дневной Скользящей средней определяет долгосрочную психологию инвестора. Быки живут выше 200-дневной Скользящей средней, в то время как медведи живут ниже нее. Продавцы поглощают восстановительные ралли ниже этой "линии на песке", в то время как покупатели приходят на помощь выше нее.

    10. Когда 50-дневная Скользящая средняя пересекает 200-дневную Скользящую среднюю в любом направлении, это предсказывает существенное изменение в поведении покупателей и продавцов. Когда 50-дневная Скользящая средняя, повышается выше 200-дневной Скользящей средней - это называют "Золотым Крестом",втовремякакмедвеж ье пересечение называется "Смертельным Крестом".

    11. Для цены более трудно прорваться выше снижающейся Скользящей средней, чем выше повышающейся Скользящей средней. И наоборот, более трудно для цены понизиться через повышающуюся Скользящую среднюю, чем через снижающуюся Скользящую среднюю.

    12. Скользящие средние, установленные наразные временные периоды показывают скорость тренда посредством их отношения друг с другом. Измерить это можно с помощью классического индикатора MACD, или применяя множественные Скользящие средние к вашим графикам и наблюдая, как они расходятся или сходятся через определенное время.

    13. Разместите 60-дневную Скользящую среднюю объема на зелено-красной гистограмме объема ниже ценового графика, что бы определить, когда определенные сессии показывают неожиданный интерес. Наклон Скользящей средней также идентифициру ет скрытое давление покупателей или продавцов.

    14. Не используйте долгосрочные Скользящие средние, чтобы делать краткосрочные прогнозы, потому что их информация будет отставать от текущих событий. Тренд может быть уже зрелым и приближаться к своему завершению к тому времени, когда Скользящая средняя подаст сигнал покупки или продажи.

    15. Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются Скользящими средними, когда они расходятся и сходятся вместе. Смотрите, когда одна Скользящая средняя отскакивает от другой Скользящей средней, вместо того, чтобы немедленно прорваться через нее, подтверждая, таким образом, поддержку или сопротивление. После того, как пересечение, наконец, состоялось, этот уровень становится поддержкой или сопротивлением для будущего ценового движения.

    Forex Magazine №20
    по материалам: http://www.hardrightedge.com/
  4. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    В данном случае используются индикаторы рассчитанные по своему алгоритму.

    Синяя(длинная) линия показывает "стратегическое" направление тренда.

    Красная(короткая) линия показывает направление движения цены.

    Длинная позиция.

    Открытие :

    1. Ждем пересечения ценой а затем красной линией синей линии.

    2. Ждем образования восьмого бара после пересечения.

    3. Если цена не каснулась красной линии и синяя+красная растут и расстояние между красной и синей линией растет открываемся .


    Закрытие :

    Закрываемся на следующем баре после того как предыдущий закроется ниже красной линии.

    В данном случае профит составил 114 пунктов.


    Короткая позиция открывается с точностью до наоборот.

    Остается только подобрать парметры средних и таймфрейм.
  5. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Наверно все слышали выражение “trend is my friend” (тренд - это мой
    друг). Так же многие из нас читали в интернете и книгах разные
    мнения по поводу этой поговорки.

    В чем суть этого выражения?
    Она заключается в максимально простом требовании, а именно:
    Совершать сделки по тренду и игнорировать сигналы против
    тренда.

    Тренд это друг до тех пор, пока трейдер и относится к нему как к
    другу, то-есть, не раздражает его действуя против его желаний и воли.
    Ну, в самом деле, кому же это понравится !?

    Тем не менее, многие из нас, начав рассматривать график,
    совершенно забывают это простое, но важное положение и
    стремятся или поймать пик или совершить сделку против
    текущего тренда. Интересно, что потерпев убыток и разбирая
    «полеты», трейдер иногда даже не видит свою главную ошибку -
    торги против тренда.

    Как определить тренд? Да очень просто - с помощью комбинации
    четырех простых скользящих средних (Simple Moving Averages)( далее
    обозначается как МА). Например, с комбинацией 5/20/40/60 МА.
    Текущий тренд обычно определяют по дневному графику и это так.
    Однако для трейдеров с малыми суммами тренд можно определять как
    на 4-х часовом графике, так и на часовом графике. Часто в интересах
    относительно быстрого входа и выхода можно использовать только
    часовой график. Но нельзя забывать и о дневном графике и в случае
    совпадения сигналов часовика с дневным масштабомб создается
    отличная возможность сильного хода по тренду.

    Итак, если МА 40 находится выше МА60, то тренд вверх и каждый
    раз, когда МА5 снизу вверх пересекает МА20 (то-есть, в направлении
    тренда), мы заходим в рынок. Однако, когда МА5 пересекает МА20
    сверху вниз мы используем этот сигнал только для закрытия ранее
    открытой позиции.

    И наоборот, если МА40 находится ниже МА60, то тренд направлен
    вниз и в этом случае мы заходим в рынок только, когда видим, что
    МА5 пересекает МА20 сверху вниз. Пересечения снизу вверх
    используем только для закрытия позиций.

    На данном графике красными точками отмечены места пересечений
    МА40 и МА60. Синими и красными линиями отмечены места открытия
    позиций в сторону текущего тренда.

    Мне известны трейдеры, которые, в подобной ситуации в надежде
    поймать ценовой пик открывали позиции на продажу в областях синих
    линий. Если трейдер открывает позиции без минимального анализа для
    определения хотя бы текущего тренда, то лучше ему идти в казино, где
    можно стремиться угадать, но нельзя прогнозировать.

    Часто говорят о запаздывании МА как индикатора, но все окупается в
    процессе развития и существования тренда.

    Здесь МА5 - зеленая, МА20 – красная. Красная точка - место закрытия позиции
    (МА5 пересекает сверху вниз МА20). Синяя точка - место открытия позиции по
    тренду (МА5 пересекает МА20 снизу вверх).

    На этом графике то же самое - красные точки - места закрытия позиций
    синяя точка - место открытия позиции по тренду.

    А где же размещать стор ?
    При входе в рынок после пересечения МА40 и МА60 лучшее место для
    стоп-лосса в 2-4 пунктах за ближайшим пиком в противоположную входу
    сторону. Если позволяют средства, конечно.

    Если вы вошли в рынок при уже существующем тренде, то лучший стоп-
    лосс на 2-4 пункта за МА60, несколько хуже (но еще хорошо) за МА40,
    самый же слабый вариант за МА20.

    Естественно, что наборы значений для МА могут быть разными, как
    например, 10/20/60/80 или 8/12/24/48 и так далее и тому подобное. Трейдеру
    никто не запрещает эксперементировать в поиске наиболее подходящих для
    него комбинаций. Кстати, числа Фибоначчи тоже хороший выбор и вот
    пример: 8/13/34/55 или 13/21/55/89. Главное, что в комбинации четырех
    простых средних пара МА с наибольшими значениями определяет
    существование текущего тренда, а пара МА с наименьшими значениями
    позволяет совершать относительно быстрые сделки.

    Вот еще один пример сделок по тренду. Пересечение вверх МА40/60
    отмечено двумя синими точками. Красные точки отмечают места закрытия
    позиций при пересечении МА5/20 сверху вниз, а правая синяя точка
    указывает на повторное открытие позиции по тренду после пересечения
    МА5/20 снизу вверх.

    Я прекрасно понимаю, что все вышеизложенное не ново. Однако,
    наблюдая за начинающими трейдерами я заметил, что пренебрежение
    направлением тренда наиболее частая ошибка приводящая к потерям.
    Поэтому цель данного материала еще раз напомнить о необходимости
    сверять свои сделки с направлением текущего тренда.

    Удачи !
  6. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Для работы использую спутниковый интернет и иногда балуюсь граббингом или как его называют - спутниковой рыбалкой. Вот такой интересный архив пришел недавно. Очень сильно напоминает систему Спутник, которая была популярна года два назад, добавлены некоторые другие индюки, а смысл остается прежним. Решил выложить здесь, так как другого места не вижу... Может кому пригодится:greedy:

    Скачать архив со всеми индикаторами и шаблоном можно здесь.
  7. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ну и собственно сам Спутник...

    Индикаторы и шаблон здесь.
  8. 582
    Комментарии
    21
    Темы
    587
    Репутация Pro
    Аватар для Яго  
    В начале пути

    4 Медалей
    Немного истории
    Первая версия системы была опубликована на сайте ForexFactory в июне 2006 года. К сентябрю 2006 года количество просмотров темы зашкалило за четверть миллиона, было остановлено 1.500 комментариев.

    Введение
    Во-первых, автор хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении этой системы и помог в ее усовершенствовании. Главным ее недостатком был риск двойных убытков – характерный для всех систем с использованием средних скользящих. Были использованы попытки решить эту проблему путем применения МАКД, RSI, но для этих индикаторов также характерно отставание на зыбчатом рынке.
    В результате автору удалось решить эту задачу, именно в этом решении заключается главное отличие второй версии от первой.
    Идея, которая находится в основе системы та же самая, что и в первой версии. Используя краткосрочные трендовые индикаторы и сравнивая их с долгосрочными, мы можем прогнозировать будущие тренды.
    Эта система, также как и другие системы, может генерировать ложные сигналы, но их намного меньше, чем в первой версии.

    Сетап
    Чем больше временной диапазон, тем лучше. Я бы рекомендовал торговать на часовых графиках, как минимум, хотя лучше использовать четырехчасовые графики.
    График
    Я использую баровые графики, однако вы можете использовать другие типы графиков.
    Индикаторы
    На график добавляются следующие индикаторы:
    - ЕМА, 18, по ценам закрытия (желтый цвет)
    - ЕМА, 28, по ценам закрытия (желтый цвет)
    Эти МА формируют "туннель"
    - RVI (индекс относительной бодрости) с периодом 100 (голубой и красный)
    Валютные пары
    Вы можете торговать на любых парах, каких захотите. Однако при торговле не следует забывать о таких факторах, как новостные релизы, долгосрочные и другие фундаментальные факторы

    Сделки
    Длинные сделки
    Если голубая линия RVI пересекает вверх красную линию RVI, после чего происходит подтверждение в виде пересечения линий желтого туннеля, то мы открываем длинную позицию.
    Короткие сделки
    Если голубая линия RVI пересекает вниз красную линию RVI, после чего происходит подтверждение в виде пересечения линий желтого туннеля, то мы открываем короткую позицию.
    Примечание: Всегда смотрите на главный тренд RVI. Например, если вы получили длинный сигнал и RVI направлен вверх, то вы можете быть почти уверены в том, что сигнал будет правильным.

    Закрытие сделки
    Сделка остается открытой, пока вы не получите новый сигнал по паре. Особенно обращайте внимание на внутренние пересечения (или крайнее сжатие) желтого туннеля. Это означает, что тренд, вероятно, теряет силу и возможен его разворот.
    Я рекомендую использовать трейлинг стоп. Обязательно осуществляйте мониторинг сделки после ее открытия, чтобы проверить – верно ли вы открылись. Используйте правила управления капиталом и придерживайтесь их.

    ВСЕГДА ЖДИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИГНАЛА!

    Но перед тем, как начать использовать ее, помните:
    - Система может генерировать ложные сигналы, используйте свою интуицию, чтобы распознать их.
    Лучшее подтверждение – это вы сами
    - Всегда используйте стоп-лоссы. Решите для себя, какой стоп вы хотите использовать
    - Управление капиталом – Святой Грааль
    - Учитесь на ошибках
  9. 1,200
    Комментарии
    7
    Темы
    1219
    Репутация Pro
    Аватар для Roland  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Яго Посмотреть сообщение
    Я рекомендую использовать трейлинг стоп
    Я бы не рекомендовал этого делать, потому как придется все время его отслеживать, а при срабатывании, восстанавливать сделку уже с худшим соотношением риск\прибыль, т. е. вместо того что бы искать новые выгодные сделки вы будете терять свое время, деньги и нервы на сопровождение трелящихся сделок.
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Всё зависит от ситуации и "правильных" правил трейлинга.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать