Форум трейдеров » Торговые стратегии » Аксиомы Форекса
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 99
    Комментарии
    2
    Темы
    99
    Репутация Pro
    Аватар для SERYEGA  
    В начале пути

    2 Медалей
    Индюкатор, кажет диапазон самого большого бара за выбранный период.:geek:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar bb.rar (627 байт, Просмотров: 21)
  2. 15
    Комментарии
    2
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Отлично! Попробуем!
  3. 15
    Комментарии
    2
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вот теперь из этих Аксиом Форекса и формируется простая и всем
    доступная МТС, которую можно уместить на почтовой марке:

    - "переустанавливай отложеные ордера на дневных графиках Sell limit или Bay limit по всех валютных парах у которых позитивный своп, в момент закрытия дневных свеч на расстояниях приблизительно самой длинной за последних несколько десятков свечей. Тейкпрофит минимальный а стопов не ставим."

    Смысл состоит в том, что мы "ловим" тени свечей и поставив отложенник
    подальше ты "заставляеш" свечу "изо всех сил", уже на "излете" движения, независимо от ее цвета, дотянуться до лимитника, все же зацепить его и активировать. Если цена продолжает двигаться в этом направлении то убытки увеличиваются.

    И только потом цена уже движется в противоположном направлении ( вверх или вниз ), рисует колебания с более-менее значимым размахом, формируя тень, и лишь минув цену по которой открыт ордер начинает создавать, собственно прибыль. Если в этот день ордер не закрыло с прибылью, то это случается как правило на следующий день тенью следующей дневной свечи. Или через несколько дней на откате. И только нарвавшись на разворот рынка, когда цена стремительно пройдет и активирует ордер, но прибыли не даст и умчит себе дальше да еще и очень не скоро вернется к цене ордера - тогда за некоторое время позитивные свопы быстро нарастут и в какой-то момент компенсируют убытки. Из расставленных таким образом десятков ордеров сработают всего несколько ордеров и то достаточно редко.

    На каком точно расстоянии расставлять ордера? Это наибольший недостаток и его достаточно трудно автоматизировать. Следует оценить высоту нескольких десятков предыдущих свечей - взять наивысшую из них. На приблизительно таком расстоянии от цены зкрытия предыдущей свечи и разместить ордер - почему так, потому что обычно цена во время сильных движений идет с редкими откатами и только в конце дня рисует колебания со сколь нибудь значимым размахом - чем и формирует тень. Именно на эти колебания мы и рассчитываем, что в них и сработает ордер.


    Естественно, следует учитывать мани-менеджмент. Если уровень в МТ-4 меньше 1000% то снимаем все отложеные ордера пока не увеличится. Ордер 0.1 лота закрылся в плюс - опять ставим уже 0.2 лота - если эта пара так часто и удачно срабатывает, то и величина ордеров должна быть большей для увеличения прибыли. Стопы как я уже говорил мы не ставим а тейк-профит устанавливаем на наименьшее разрешенное количество пунктов в соответствии с -
    Наблюдением 1.4 - более мелкие флуктации рынка значительно более вероятные, чем большие.

    С увеличением количества валютных пар по которых работаешь, следует все ужесточать и ужесточать для рынка условия входа в твою МТС - в этом случае МТС все больше и больше будет стремиться к безубыточности, к увеличению профитности и до 100% профитфактора но и будет уменьшаться количество инициированных рынком ордеров.
  4. 15
    Комментарии
    2
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А также дополненые Аксиомы -

    Аксиома 1 - графики рынков Форекс на всех временных масштабах всегда

    напоминают волны частота и период колебаний которых постоянно меняются,

    где отчетливо можно увидеть тренды, флэты, каналы.

    Следствие 1.1 - история повторяется и все временные графики на

    всех временных промежутках всех валютных пар довольно похожи один

    на другой довольно плавно переходя ( в отличие от графиков акций )

    от цен закрытия в цены закрытия свечей.

    Наблюдение 1.1 - чем меньше масштаб графика тем он выглядит

    более рваным и хаотическим с большими и неожиданными

    перепадами.

    Наблюдение 1.2 - в зависимости от способа отображения

    информации о рынке - свечи, крестики-нулики, каги, ets. оценка

    того что происходит на рынке и как действовать изменяется.

    Наблюдение 1.3 - независимо от способа отображения 90% трейдеров

    теряют деньги.

    Наблюдение 1.4 - более мелкие флуктуации рынка гораздо более

    вероятны, чем крупные флуктуации,


    Следствие 1.2 - если на большем временном промежутке тренд

    медвежый, то на меньшем может быть флэт или тренд бычий , если

    на части валютных пар тренд, то на другой может быть флэт и

    наоборот.

    Следствие 1.3 - при флэте рынок может ходить выше-ниже

    какой-либо существовавшей цены.

    Следствие 1.4 - цена все время либо приближается либо

    удаляется к какой-либо ранее существовавшей цене и колеблется

    вокруг уровня равновесия который на разных масштабах хорошо

    показывают мувинги.

    Следствие 1.5 - с течением времени подобное

    приближение-удаление может происходить многократно на

    большее либо меньшее расстояние.

    Следствие 1.6 - рано или поздно но цена может вернуться к любой

    ранее существовавшей цене.

    Следствие 1.7 - отойдя от ранее существовавшей цены рано или

    поздно но цена может пересечь любую ранее существовавшую

    цену в противоположном направлении.

    Следствие 1.8 - любая от фонаря открытая по рынку позиция

    немедленно либо через большее либо через меньшее время, которое

    предсказать нельзя, может стать прибыльной и наоборот.

    Следствие 1.9 – на медвежьем тренде открытая чем ближе к

    вершине канала позиция, тем со значительно большей

    вероятностью будет прибыльной, чем убыточной.


    Аксиома 2 - считается, что Форекс подвержен настроениям толпы и

    естественным человеческим реакциям - случилось форс-мажорное

    обстоятельство, у всех участников паника, все стремятся спасти свои

    деньги, побыстрее и подешевле продать и рынок обваливается - падает.

    Следствие 2.1 - падение рынка происходит всегда значительно

    быстрее его подъема.

    Следствие 2.2 - рынок большую часть времени пребывает в бычьем

    тренде и меньшую в медвежьем.

    Следствие 2.3 - на бычьем тренде количество бычьих свечей всегда

    больше чем на медвежьем.

    Следствие 2.4 - на свечном графике доджев всегда больше на

    бычьем тренде, чем на медвежьем.

    Следствие 2.5 - на любом графике бычьих свеч всегда больше

    медвежьих.

    Аксиома 3 - большую часть времени рынок пребывает в тренде и меньшую -

    во флэте.

    Следствие 3.1 - рынок подвержен тенденциям.

    Следствие 3.2 - любая тенденция скорее будет развиваться дальше,

    а не меняться на обратную.

    Следствие 3.3 - на любом тренде не обязательно что все свечи

    одного цвета.

    Следствие 3.4 - появление медвежьей свечи на бычьем тренде еще

    не означает, что это начало медвежьего тренда и наоборот.

    Наблюдение 3.1 - последовательности из нескольких свеч

    одинакового цвета подряд встречаются чаще, чем

    последвательности из нескольких свеч по-очереди противположного

    цвета подряд. К тому же совокупное количество свечей в

    последовательностях одинакового цвета подряд больше, чем в

    последовательностях из нескольких свечей по-очереди

    противоположного цвета подряд.

    Аксиома 4 - переход бычьего тренда в медвежьий и наоборот не

    обязательно происходит через флэт.

    Аксиома 5 - тот факт, что на рынке образовался тренд или флэт или

    произошел разворот рынка можно определить только спустя какое-то время

    основываясь на наблюдениях, пока на графике не образуется минимальная

    для правильных выводов история.

    Следствие 5.1 - никогда невозможно точно и вовремя

    спрогнозировать цену и начало либо окончание тренда или

    флэта.

    Следствие 5.2 - никогда нельзя предугадать точно что именно на

    этой свече, именно с этого уровня произойдет разворот рынка.

    Следствие 5.3 - оценка того что бычий тренд уже сформирован и

    продолжается может быть ошибочной, и история покажет что эта

    последняя свеча была началом разворота тренда на медвежьий и

    наоборот.

    Следствие 5.4 - рынок со 100% точностью по цене и времени

    спрогнозировать нельзя так как график выглядит как

    преимущественно хаотическое и бессистемное движение.

    Констатация факта 5.1 - на рынке никто никогда ничего толком не

    знает что надо делать, поэтому надо делать то, что выгодно -

    брать приыбль и ловить перезаход. Можно тянуть то тянуть прибыльные

    позиции, но не методом близкого стопа, а методом закрыл-перезашел.

    Вывод 5.1 - если рынок спрогнозировать невозможно, так как он

    есть вполне хаотичным, и рынок не дает мне надежных и точных

    сигналов по цене и времени входа когда именно эффективно и в

    расчете на прибыль войти в него, то тогда это значит что следует

    действовать полностью противоположным образом -

    рассчитывать не на точную цену и не наточное время и не на одну

    валютную пару, всю инициативу отдав Форексу, а на случайный вход самого

    рынка в мою МТС по случайной цене и в случайное время на случайной

    валютной паре, предопределенное каким-либо более-менее

    систематическим случайным явлением на рынке, которое использует МТС

    для работы. Тогда рынок сам, когда будет готов к этому создаст это

    явление, а мне не нужно будет заниматься прогнозированиям, потому что я

    уже предварительно ожидаю и готовый потому что установил и настроил

    МТС которая и сработает.

    Вывод 5.2 - работая с такими случайными явлениями следует

    рассчитывать что будет статистически больше случаев прибыли

    чем убытков.

    Вывод 5.3 - для получения прибыли следует использовать такие

    явления на рынке, какие вероятнее состоятся а чем не состоятся

    - например волновую природу движения.

    Вывод 5.4 - "разделяй и владей" - следует нацеливаться на

    постоянную эксплуатацию и использование с целью сделать деньги

    лишь каких-то одних закономерностей рынка, а не его всего

    ежесекундного и круглосуточного движения.

    Вывод 5.5 - закономерности рынка, что, как считается, имеют

    место: дивергенция, значимые уровни поддержки-сопротивления, цены

    закрытия дня, выход регулярных новостей, форс-мажорные

    нерегулярные новости ,понедельниковые гепы, пики подъемов

    и спадов срывателей stop-loss, свечные фигуры, каналы, фигуры

    технического анализа, фундаменальний анализ, волны Еллиота, углы

    Ганна, валюты союзники-противники, интервенции, число 3: три

    волны, отказ на 1\3 ets.

    Констатация факта 5.2 - невозможно предусмотреть как двигается

    минутный график, поэтому биржевые аналитики успешно

    прогнозируют на дневных и выше графиках, используя кроме

    графиков фундаментальный анализ: глобальные экономические

    новости, лонги и шорты на биржах, перекупленость или

    перепроданость валют и тому подобное.

    Вывод 5.6 - ожидать появление закономерностей рынка можно лично,

    используя советники, используя отложенные ордера.

    Вывод 5.7 - те 10% трейдеров что зарабатывают на Форексе ( со

    100% а остальные 90% сливают ) с помощью ТА, ФА, свечного

    анализа, индикаторов, советников ets, зарабатывают лишь потому

    что умеют очень хорошо знать с чем именно в настоящий момент все

    согласились.

    Постулат 5.1 - он неожидан и парадоксален и полностью противоречит

    тому, чему учат в многочисленных постпокийносовковых банках и ДЦ-

    работать на одной валютной паре, одним лотом, и, главное самому

    попробовать спрогнозировать и входить в рынок.

    С увеличением количества валютных пар по которых работаешь, следует

    все увеличивать для рынка условия входа к твоей МТС - в этом случае

    МТС все большее будет стремится к безубыточности, к увеличению

    профитности и к 100% профитфактору.

    Следствие 5.5 - большая часть закономерностей рынка, что, как

    считается, имеют место есть таковыми только потому, что все с этим

    согласились.

    Следствие 5.6 - точно по направлению с рынком с началом

    тренда торговать неуспеваеш так как всегда есть большее или

    меньшее запаздывание в зависимости от выбраного временного

    промежутка.

    Исключение 5.1 - это возможно если торговать против рынка -

    Мартингейл.

    Следствие 5.7 - если невозможно спрогнозировать прибыль как то:

    взять ли сейчас, доливаться ли, подождать ли, тогда следует

    величину прибыли назначить и достигнув ее выйти из рынка.

    Аксиома 6 - на графике существуют значимые уровни поддержки и

    сопротивления.

    Следствие 6.1 - цене часто трудно пробить или преодолеть

    эти уровни и она может длительное время пребывать где-то

    возле уровней.

    Следствие 6.2 - никогда невозможно точно предсказать как

    поведет себя цена возле таких уровней.

    Наблюдение 6.1 теория прорыва, то есть выявление резких скачков

    цены после пробития уровней в направлении движения тренда. Если

    вы правильно определили направление тренда и цена дважды

    ударилась об один и тот же ценовой уровень,то следовательно

    намечается прорыв. Если он случился, то это является

    подтверждением направления тренда.
    В зависимости от величины движения цены, можно сделать вывод о

    том, на сколько цена продвинется после прорыва вершины в

    следующий раз. Это как правило не менее 30% от предыдущего

    скачка. Это, так сказать, очевидный закон инерци. К примеру,

    если мы имеем прорыв в 30 пунктов, то есть большая вероятность

    того что после отката цена, поднявшись (если поднимется вновь)

    и пробив свою вершину, пройдёт ещё как минимум 10 пунктов. Эту

    инерцию и нужно использовать.

    Следствие 6.3 Контролируйте себя - не пытайтесь догонять график,

    если он резко куда-то ушел. Обшее правило - продавать после трех

    импульсов в верх, крыть после двух импульсов вниз. Их хорошо видно

    на любом графике, на котором Вы работаете.


    Аксиома 7 - во время выхода новостей и сильных неожиданных событий

    рынок реагирует непрогнозировано и очень резко.

    Следствие 7.1 - рынок всегда в большинстве случаев реагирует

    падением на выход новостей либо неожиданных или значимых

    мировых событий чем подъемом.

    Следствие 7.2 - величина таких падений всегда больше величины

    подъемов.

    Следствие 7.3 - в следствие этого в графиках существуют разрывы.

    Следствие 7.4 - войти или выйти из рынка во время сильных

    движений невозможно что объясняется чисто техническими аспектами.

    Следствие 7.5 - когда все рынки падают в следствие одного

    глобального форс-мажорного обстоятельства, то на одних валютных

    парах график идет вверх, а на других - вниз.

    Аксиома 8 - есть точно установленое время перехода от одного рынка к

    другому.

    Аксиома 9 - наибольшие объемы и движения на Американской сессии
    особенно в пятницу.

    Аксиома 10 - все валюты на рынке определяются и зависят от одной

    главной валюты мира - американского доллара.

    Следствие 10.1 - любое укрепление американского доллара

    немедленно укрепляет либо ослабляет другие валютные пары и

    наоборот.

    Следствие 10.2 - все валютные пары движутся всегда по-разному

    по сравнению с другими.

    следствие 10.3 - вследствии большого количества валют может

    возникать разбалансированность во взаимостоимости между ними

    - арбитраж.

    Наблюдение 10.1 - несколько валютных пар, которые имеют общей

    какую-то одну валюту могут иметь достаточно похожие графики

    несколько перегоняя ( отставая ) одна от другой.


    Наблюдение 10.2 - Пары взаимосвязаны и события в них

    происходящие и есть самый главный индикатор, другими можна не

    пользоваться. Рынок меняется и наблюдение за несколькими парами

    обеспечивают боьлший накопительный опыт для понимания изменений.
    Для выбора для работы нужной пары необходима совкупность

    наблюдения - какая из пар является лидером в своей категории

    котрировок, а определив лидера в обратной котировке - мы и

    получаем рабочую пару по которой мы будем иметь движение с

    двойной гарантией, если такого подтверждения нет, то риск

    открытия неоправдан.


    Аксиома 11 - чтобы получить прибыль на Форексе нужно быть в рынке

    действуя согласно правил а не вне его.

    Следствие 11.1 - время-деньги.

    Следствие 11.2 - чем дольше удерживается позиция и связана

    маржа депозита с целью получения прибыли в долгосрочной

    перспективе, тем больше теряется денег не сделаных

    краткосрочно.

    Следствие 11.3 - если Вы хотите зарабатывать, то надо

    продавать ДОРОГО, а покупать ДЕШЕВО

    Аксиома 12 - любой советник основаный на любых индикатирах рано или

    поздно но начинает терять деньги.

    Следствие 12.1 - рынок меняется.

    Аксиома 13 - обрезай убытки и давай прибыли расти.

    Следствие 13.1 - правильное управление капиталом может быть

    важнее за торговую стратегию.

    Следствие 13.2 - управление капиталом само по себе может быть

    торговой стратегией.

    Следствие 13.3 - очень часто получается, что трейдер не может

    четко угадать микроколебания на вход, но он видит, что цена дает ему

    малую прибыль и возможность перезайти лучше, само собой что надо крыть

    такую позу даже в ноль. Это и есть вероятностная борьба, чем меньше

    интервал времени для прогнозирования, тем меньше вероятность, что вы

    угадаете. При микроинтервалах это превращается просто в гадание, но

    именно такие флуктуации рынка дают нам возможность зарабатывать больше,

    гораздо больше, чем при других техниках, и терять меньше, чем теряют

    обычные трейдеры.


    Аксиома 14 - Форекс предполагает разделение труда между аналитиком и

    трейдером.

    Следствие 14.1 - аналитик определеяет куда и чем торговать, то есть

    именно он по фундаменту и крупным таймфреймах определяет, когда

    тенденция меняется, а вот трейдер должен покупать на мелких

    таймфреймах, когда дешево и продавать, когда дорого, трейдер не должен

    ТОРГОВАТЬ ВДОГОНКУ за рынком, трейдер не должен ИСКАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

    движению цены. Он просто должен входить по наилучшей цене, как правило

    если на покупку, то на минутном графике это справа внизу, только и

    всего. Если вход осуществлен вдогонку то как следствие - зависание на

    неопределенный срок.
    Трейдер должен просто срабатывать, как реле - цена вверх - селл, цена

    вниз - бай. Задача обратная той, которую решает аналитик. Обычно

    движение цены определяет тенденцию для аналитика, а для трейдера это

    просто возможность удачно зайти ВПРОТИВОХОД !

    Аксиома 15 - Форекс с маржинальным кредитованием это помесь бизнеса и

    азартной игры и правила обычной бухгалтерии, как и правила игры к нему

    неприменимы. Любая сделка у трейдера начинается с убыточной позиции,

    следуя обычной логике, торговать вообще нельзя - так как сразу

    подписываешься на убыток.

    Аксиома 16 - локи - это замороженный убыток с одной стороны, но и

    потенциал с другой.

    Следствие 16.1 - для форекса с маржинальным кредитованием и стартов с

    убыточной позиции при любом открытии, с возможностью автоматизации

    сделок, наличие убыточной позиции можно отнести в плане счета

    бухгалтерии к "прибыли будущих периодов". Ситуация меняется настолько

    быстро, что нельзя никогда сказать будет ли позиция закрыта в убыток

    или не будет. Работа с локами, а тем более полными локами доводит

    ситуацию до предела, когда формально имем фиксированный убыток, а на

    практике бывает закрытие лока в прибыль с обеих сторон. Перед важными

    новостями открываю пренамеренно две позиции по одной цене, образующие

    лок, при этом профит ставлю в пределах 10-40 пипсов. На новостях, как

    водится, рынок начинает летать во все стороны, и срабатывают оба

    профита, превращая 2 убыточные позиции в две весьма прибыльные. Если бы

    у меня не было вообще позиций, то я бы ничего не успел заработать в те

    секунды, которые рынок летает.

    Аксиома 17 - "Учителями и "Гуру" становятся только трейдеры-неудачники.

    Успешному трейдеру некогда разглагольствовать - он работает".

    Аксиома 18 - единственное, что надо учесть, что на валютном рынке

    играет роль только 2 вещи - а) соотношение количеств валют и б)

    настроение толпы. Если валюты на рынке слишком много, то настроение

    толпы рано или поздно отвернется от этой валюты. Ни ставки, ни

    заклинания не будут иметь никакой роли, т.к. свойство валюты таково,

    что ее количество в обороте никак не уменьшить.

    Аксиома 19 - раз на Форексе зарабатывают, значит, вы тоже сможете.

    Аксиома 20 - если вы торгуете в сторону позитивного спреда то убыточная

    позиция в следствие нарастания спреда превратится в прибыльную,

    или по крайней мере в безубыток.
  5. 74
    Комментарии
    1
    Темы
    74
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Я знаю только одну аксиому - на базаре возможно все, т.е. аксиома номер один и она же последняя - "нет аксиом"
  6. 74
    Комментарии
    1
    Темы
    74
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от torstenw Посмотреть сообщение
    Вот теперь из этих Аксиом Форекса и формируется простая и всем доступная МТС
    Фразу в архив - это не должно быть забыто!
  7. 15
    Комментарии
    2
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
    Фразу в архив - это не должно быть забыто!
    Спасибо!
    Альпари

    Логин: 915313

    Пароль инвестора: g6mngku
  8. 158
    Комментарии
    0
    Темы
    114
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Такой "********ятины" torstenw, я ещё не слышал! Даже смеятся и то... грусно...:confused:(нельзя над "убогим" смеятся)
  9. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Say Посмотреть сообщение
    Такой "********ятины" torstenw, я ещё не слышал! Даже смеятся и то... грусно...:confused:(нельзя над "убогим" смеятся)
    Не знаю как на счёт нельзя смеяться над убогими, но вы бы хоть посмотрели на дату последнего сообщения в теме. :D Посмейтесь - http://lurkmore.ru/%D0%9D%D0%B5%D0%B...BE%D1%81%D1%82
  10. 158
    Комментарии
    0
    Темы
    114
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Тимур Яковлев Посмотреть сообщение
    Не знаю как на счёт нельзя смеяться над убогими, но вы бы хоть посмотрели на дату последнего сообщения в теме. :D Посмейтесь - http://lurkmore.ru/%D0%9D%D0%B5%D0%B...BE%D1%81%D1%82
    Да естевственно смотрел я на дату... не дурнее умных... Просто не выдержал такого..."валюнтаризма", вот и написал пост поэтому.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать